us500

Помню Тимофея просили повлиять на запуск фьючерса US500 в Сбербанке. Тимофей твоих рук дело? =)

 10 октября 2019 года в Перечень видов срочных контрактов будет добавлен Фьючерсный контракт на Индекс акций американских эмитентов (US500), первые буквы краткого кода – US, полный код –U500.

https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/broker_service/news/article?newsID=4e1d4baa-caf3-4800-a16c-4f7e2fd8fafb&blockID=121000567®ionID=77&lang=ru&type=NEWS

• uptrend        8
• downtrend    1
• sideways      24

Продажа значительная, но не вполне широкая, нашла поддержку на 200МА. Ключевые секторы выглядят плохо — финансы как кандидат на шорт на подскоке к средней, полупроводники построили базу без признаков накопления. Подскок вышел неубедительный, держатся строительство, коммуналка, недвижимость, страхование, в остальном нормальных сетапов в лонг на рынке нет.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

( Читать дальше )

• uptrend        12
• downtrend    0
• sideways      21

Пробуксовка вниз с поддержкой на средней — рынок поддерживают недвижимость, коммуналка и строительство, традиционный ритейл подскакивает со дна.


Однако в лидерах идёт «разгрузка на хаях» и если обратить внимание на экспериментальную секцию маркет-тайминга, Correction probability 100%.
Это значит, рынок крайне слаб и не падает только благодаря разным тёмным штукам (кто-то сказал «манипуляция» и «украшение витрин в конце квартала» ?), проворачиваемым с индексом, сколько это может продолжаться, сказать сложно, ждём закрепления ниже 20МА (возможно после ещё пары подскоков).



( Читать дальше )

• uptrend        15
• downtrend    0
• sideways      18

Свинг вверх нашёл сопротивление, в районе 3020 на индексе (8240 на Насдаке) идёт пробуксовка. В общем рынок остаётся всё равно слабым — в нормальном аптренде 22% обыкновенных акций, отношение аптренд/даунтренд широкого рынка = 0.99. Много разворотных сетапов сомнительного вида со дна. Коммуналка, строительство, недвижимость — вот драйверы сентябрьского «ралли».




( Читать дальше )

Всем привет! Удачного дня и всей недели!
Какого влияние USD/RUB на фин. результат позиции по US500? Допустим если продать этот фьючерс и произойдет девальвация рубля?

• uptrend        17
• downtrend    0
• sideways      16

Свинг вверх от поддержки на средней во многих секторах. Ротация налицо, но пока нельзя сказать, легитимная ли она — всю неделю идёт планомерная покупка отстающего мусора, банковских и строительных акций на фоне распродажи немногих акций роста, которые ещё держались, и пробуксовки в конце недели. Ждём попыток выхода на новый максимум.



Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

( Читать дальше )

• uptrend        12
• downtrend    0
• sideways      21

Не стоит обольщаться — о продолжении бычьего рынка можно говорить, если будет широкая покупка, и выход на новый максимум и закрепление в ключевых секторах (финансы и полупроводники). В индексе активизировались полупроводники, автозапчасти, хранение данных, оборона, платёжные системы, одежда. Софт плотно консолидируется ниже средней, это позитивный признак. Однако этот подскок вышел слабый, гораздо yже недавней продажи, в нём участвует в основном мусор со дна, и пока он неубедительный — массы не участвуют в нём, дисбаланс широкого рынка и индекса значительный (m 0.59, i 1.70 — см. экспериментальные таблицы маркет-тайминга ниже).

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.

( Читать дальше )

• uptrend        9
• downtrend    0
• sideways      24

Подскок неубедительный, индекс поддерживают тресты недвижимости, коммуналка, оборонка. Ожидается слабый свинг вверх и даже попытка пробить среднюю.

Кто бы ни пришёл к власти в следующем году, чтобы создать хоть видимость выполнения предвыборных обещаний так или иначе будет проводиться какой-никакой ремонт и строительство инфраструктуры — строительный сектор показывает силу, построена вторая хоть и рыхлая база, которая выше первой + поддержка на средней, а это значит, настоятельно рекомендуется посмотреть на графики лидирующих акций сектора:



( Читать дальше )

• uptrend        2
• downtrend    0
• sideways      31

Можно сколько угодно говорить про Китай и Фед, но факт остаётся фактом — третий breadth thrust down в августе в пятницу. Идёт распродажа, очень много сетапов на шорт, на лонг только золотобыча.

Паттерны фрактальные — тот же самый паттерн повторяется и на макроуровне уже который раз за последние годы — слабый дрейф, выход на новый максимум (фейкаут), продажа.

Ожидается повторение фейкаута — подскок с возможным выходом выше 50МА к большому избыточному предложению.

Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории



( Читать дальше )

• uptrend        8
• downtrend    0
• sideways      25

Большинство акций находятся в no-man's-land, т.е. если и ожидать подскока, только до 50МА и избыточного предложения, где наверняка будет сопротивление. Типичный упавший лидер выглядит так:

• база, после выхода из которой цена вернулась назад и нет значительного продвижения
• широкий и свободный дрейф с признаками продажи в силу — почти 6 месяцев цена на одном уровне
• покупать такое на среднесрок нельзя, только на свинг до 50МА.

Сетапы на свинг вверх есть в избранных отраслях — оборона, строительство, микросхемы, страхование.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.

( Читать дальше )