wealth-lab

Забавно обсуждать, что нужно делать не разобравшись с целями. Неформально все понятно: цель делать деньги.

Если копнуть, то получится, одно дело сделать 50% при максимальной просадке 20%, другое дело сделать 50% при максимальной просадке 10%. Во втором случае, мы могли бы взять плечи больше в 2 раза и сделать уже 100%. Таким образом, простейшей целью может быть максимизация доходности при макс просадке, не превышающей заранее выбранное число, например 20%. Лично я в качестве цели и использую данный подход.

Можно встретить и другие методы:

1. В программе Wealth-Lab, есть некая Wealth-Lab Score по которой предлагается сравнивать торговые системы. Формулу можно прочитать в справке к программе
2. Ван Тарп предлагает использовать SQN – Trading System Quality Number
3. Есть еще коэффициент Шарпа или аналогичные коэффициенты

Кто какие цели использует? Особенно интересно, если кто-то использует что-то более хитрое, чем максимизация доходности при ограниченной просадке.