S&P500 фьючерс | SPX

ФРС во 2-й половине года может еще решительнее повышать процентную ставку
Руководители Федеральной резервной системы подтвердили высказывание ее главы Джерома Пауэлла о том, что повышения ключевой процентной ставки на полпункта ожидаются в июне и июле, но более значительный подъем на 75 базисных пунктов может быть осуществлен позже в этом году.

«Мы не исключаем полностью вариант повышения на 0.75%» — заявила президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер во вторник в интервью Bloomberg Television. «Когда мы доберемся до решительного момента во второй половине года, если у нас не будет заметного снижения инфляции, нам, возможно, придется ускориться».



На прошлой неделе ФРС повысила ключевую процентную ставку на полпункта, что стало наибольшим единичным повышением с 2000 г., и Пауэлл сказал, что аналогичные шаги будут обсуждаться на следующих двух совещаниях. Официальные лица также объявили, что они начнут с 1 июня сокращать баланс ФРС в размере 9 трлн долларов темпами, которые быстро увеличатся до 95 млрд долларов в месяц.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Америка пошла вниз надолго, вероятность сильно выше 50%

#порынку #инвестиции #кризис
Не признать изменение тренда на мировых рынках сейчас крайне трудно, тот кто делает это, лишь обманывает самого себя. С того момента, как в 2018 году ФРС ужесточала ДКП и акции существенно падали, прошло 4 года сильного тренда с одной глубокой коррекцией в момент пандемии.
Наиболее сильными акциями традиционно выступали бигтехи США, самым ярким представителем конечно является Яблоко. Как бы вам не хотелось этого, но и яблоко сдулось, на лицо все признаки того, что деньги покидают компанию и вернуться в нее лишь тогда, когда финансовые условия снова начнут налаживаться, сейчас же всем понятно, что впереди только их ухудшение.
Самый простой теханализ показывает нам, то что на данный момент прошло 150 дней с последнего максимума в 2021 году, показанного акцией, а цена по прежнему на дне. Ранее самый долгий период, который был необходим акции для того, чтобы обновить максимум составлял чуть более 150 дней.
Выход денег процесс долгий, такой же долгий, как их вход, потому ожидать новых серьезных витков роста стоит очень очень не скоро, не ранее 2023 по моим примерным прикидкам.
Точно такой же простой анализ помог нам понять, что индекс доллара начал рост, еще в ИЮЛЕ 2021 года, почти год назад — https://t.me/vadimtrade_channel/2294

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Александр Орлов. Sell in May: у кого сорвало крышу😱

#мнение 

☠️Большая распродажа — Sell in May — в этом году началась раньше. И возможно, даже будет какая краткосрочная приостановка этой распродажи. Инвесторы сильно напугались. Такое ощущение, что крышки снизу сорвало и у опционных игроков, и у тех, кто хеджировался. А главное, что 50 быков, то есть то, что раньше просто не могло бы быть, то теперь это уже базовый сценарий — каждый раз по 50. И теперь вопрос: а может быть и 75, а может быть и 100? И уже много статей, а может хватить резать кошечку по частям, а сразу сделаем +2% и успокоимся? 🐈

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс недружелюбной страны идет в диапазон 1800-2200


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сиплый к концу мая. Минус 1000 пунктов от хая. Как пить дать
Месячный график, фьючерс S&P500:

 Ранее, моё скромное предположение по рублю 😎 https://smart-lab.ru/blog/787423.php
 
 Но не ссыте, наши индексы к концу года закроем в плюсе!!



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чиновники из ФРС и Белого дома обманули: высокая инфляция США становится более устойчивой
Ситуация с инфляцией в США продолжает активно деградировать. Темпы рост цен замедлились до 0.3% м/м против 1.2% м/м в марте из-за падения цен на энергию на 2.7% в месяц, однако рекордно растут цены на продукты питания 0.9% м/м, снова ускоряется рост цен на новые авто до 1.1% м/м, транспортные услуги растут на 3.1% в месяц, начался разгон цен на медицинские услуги +0.5% за месяц. Цены на аренду жилья также по 0.5% м/м растут, а они составляют треть в структуре ИПЦ, бытовые, культурные и развлекательные услуги растут в диапазоне от 0.4 до 0.8% в месяц.

Инфляция постепенно въедается во все сферы услуг и во все категории товаров, становясь все более устойчивой — ближе к 6-7% среднесрочного роста, если убрать конъюнктурные моменты. Они (чиновники из ФРС и Белого дома) обещали, что инфляция временная и все само рассосется, говорили, что факторы роста цен – это логистика, цепочки поставок, сырье, Путин и инопланетяне. Совершенно упуская из виду свою безумную и безответственную фискальную и монетарную политику.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Возможно начался обвал рынка
Сиплый только что камнем вниз слетал, чуть отскочил, но полет очень сильный.






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Американский рынок: что происходит?

С начала мая бенчмарк S&P 500 идет вниз и в начале этой недели опустился уже до 4000 пунктов. На это повлияло и заседание ФРС, и слабые отчеты компаний. Справедливо ли оценен рынок сейчас? Возможно. Может ли негативная динамика продолжиться? Да.

В нашей стратегии мы уже говорили о нерадужных перспективах американских акций. Риски сейчас преобладают над потенциалом восстановления. Вероятность рецессии растет, доходности гособлигаций США — тоже. Это давит на акции и провоцирует сжатие рыночных мультипликаторов. Поэтому, даже если в моменте рынок может быть оценен справедливо (судя по текущим фундаментальным параметрам), риск снижения прибылей из-за замедления экономики в будущем создает потенциал для дальнейшего снижения котировок. Ухудшают ситуацию планы ФРС по сокращению своего баланса. Они, по сути, убивают желание американских инвесторов покупать на снижении (Buy The Dip), потому что теперь крупнейший игрок на рынке, ФРС, будет на стороне тех, кто продает, а не покупает.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Соблазн подобрать S&P 500 на 4000 может быть очень велик

Некоторая стабилизация в спросе на риск после вчерашней распродажи помогает валютам, коррелирующим с ожиданиями экономического роста (high-beta валюты) отвоевать часть утраченного вчера.  На этом фоне ралли доллара встречает препятствия, однако любая коррекция ниже может встретить серьезную поддержку, так как ФРС серьезно оторвался в гонке ужесточения политики, опасения по поводу стагфляции никуда не ушли, а отношение к рисковым активам продолжает оставаться крайне нестабильным. Сыграло свою роль также достижение SPX критической поддержки в 4000 пунктов, что может восприниматься широким рынком как технический сигнал к покупке. 

Фьючерсы на американские индексы акции в умеренном плюсе, не превышающим 1%. Катализатором вчерашней распродажи стала паника широкого рынка из-за того, что центральные банки огласили курс на ужесточение монетарной политики во время ухудшения перспектив глобального роста экономики. Сюда можно отнести стагфляцию в Европе, риски рецессии в четвертом квартале, сильная девальвация юаня, как признак проблем в китайской экономике, а также сохранение напряженности в конфликте на Украине. Не сюрприз что доллар удерживает позиции и не спешит переходить в коррекцию, невзирая на сравнительную перекупленность (максимальный уровень за 20 лет). Валюты, коррелирующие с деловым циклом, попали под удар больше других, что также указывает на природу коррекции – инвесторы сокращают вложения в страны, которые в фазе подъема делового цикла показывают опережающий рост. Так, например с момента начала охвата этих опасений широкого рынка, AUD, NZD потеряли в отношении к доллару 3-4%, снижение GBP и EUR оказалось несколько меньше – 1-2%:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Общая доходность SPX за 12 месяцев стала отрицательной. Это только начало.


Это всё-таки произошло. SPX опустился ниже 4000 пунктов и приблизился к значениям весны 2021 года, но то ли ещё будет. Мягкотелая политика ФРС привела к тому, что сейчас пузырь на американском рынке будет сдуваться долго и мучительно (кстати Пауэлл признает ошибку, что поздно начал поднимать ключевую ставку и залил экономику США деньгами). Те ребята, которые кричали, что акции TSLA и AMZN будут расти вечно, а россказни про американский пузырь — бред, теперь явно взгрустнули.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пи*да вашей омерике, 3600-3700 ждем на неделе, дальше веселее...

чет все красное, с чем это связано?

Учесть Америки не завидна

У всех наступал момент, когда немного подгорает. Вот это мой.  

Достаточно долгое время наблюдаю за этим сайтом. Большую часть времени анонимно, не регистрируясь. И  по началу показалось что здесь относительно много интересной и полезной информации, каждый для себя может найти что-то полезное. И так продолжалось какое-то время. Заходил, смотрел что нужно, выходил. Но чем больше я задерживался и читал почты и темы, которые пишет местный контингент, тем больше начал сомневаться в умственном развитии некоторых граждан, как они вообще могли сюда попасть?! Ведь знание каких-то базовых моментов в экономике обязательно знать.  Необязательно быть трейдером, финансистом или экономистом для этого. Так вот к сути.

SPX график,  начиная  с 2000 года обваливался на 20-57% далеко не один раз, и всегда мало того что восстанавливался, так ещё и показывал рост бешенными темпами. Люди, которые пишут о крахе доллара и загнивании америки, что с вами не так?! Что вы употребляете, когда говорите об этом?! Какими такими знаниями вы можете объяснить это?! Где вас обучают таких умненьких?! … Самое главное я не понимаю,  почему вам не жалко своего времени, на эти глупые вбросы, серьезно даже представить не могу за какую сумму я бы мог такую чушь писать. Могу рассказать, что, как и зачем, в подробностях и куда движется. Это настолько все на поверхности, что даже неловко. И как бы не хотелось чего-то другого, Доллар на данный момент, это самая стабильная валюта, нравится кому-то это или нет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Про американский рынок

Вчера, пока в России был праздник, на американском рынке была приличная распродажа. S&P 500 упал на 3%+, Nasdaq на 4%+. S&P в моменте пробил вниз 4000 пунктов, но закрылся чуть выше.

Интересно, что акции продавали широким фронтом, от технологического сектора до сырья. Многие компании второго-третьего эшелона упали на 10-20%. Правда «защитные» сектора, к которым традиционно относят производителей FMCG продукции (вроде Coca-Cola) и классического ритейла (вроде Walmart) пока устояли.

Интересная особенность текущей коррекции от большинства предыдущих заключается в том, что обычно облигации хеджируют портфель в период коррекции. Например, в 2008 году S&P 500 обвалился на 38%, до долгосрочные американские (TLT) наоборот прибавили 32% на фоне снижения ставок из-за рецессии. С учетом того, что облигации как класс активов сопоставимы по объему с акциями и находятся в портфеле огромного количества инвесторов, особенно более консервативных вроде различных крупных фондов, они обычно защищают капитал от чрезмерной просадки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Амеры летят вниз. Завтра мы полетим.

Пока в Москве взлетает салют, мировые активы летят вниз:

   

Владельцы ФРС зачехляют печатный станок. Пузыри сдуваются. Комоды валятся. VIX может закрыться выше 33. Давно его туда не выносило. Красота!

Завтра послезавтра полетим и мы.

Завтра мы никуда не полетим. Завтра мосбиржа спит. А амеры вполне могут продолжить падение.

--------------------
Свежак — в дзене с зеркалом в телеге (подпишись на случай введения санкций)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Sp500




Авто-репост. Читать в блоге >>>

sp500 фьючи на америку валятся
Фьючи на америку валятся на 1,5% достигая мартовских уровней 21 года, пробивая при этом очередное дно.
Америка уже не та?
На недельном графике ей падать и падать еще



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Америка сложится в 2 раза.

Красиво летим, что еще можно сказать, глядя на американский индекс?
Мой анализ основывается на простых вещах: тренды, зоны, психология.

В прошлом своём посте Американская фонда. Погружение будет усиливаться. (smart-lab.ru) я писал о том, что сейчас цена находится в зоне покупателя, но эта зона уже слабая, т.к. от неё отбивались уже 4 раза. Поэтому прогнозирую пробой зоны. Сегодня зону пробили.

Чего ждать дальше?
Падение продолжится, промежуточные цели 3900, 3750, 3560 и т.д. Они все не влезают на скриншот, но буду открывать по мере снижения. Финальную цель вижу на лоях ковида. Это примерно 2200 пунктов по индексу. То есть с текущих Амеры сложатся почти в 2 раза.

По пути снижения еще какой-нибудь кризис объявят, чтобы потом аналитики могли c умным видом найти причину падения.

Как-то прошлый мой пост не особо залетел. Что сказать, не умею я писать хорошо, рассказывать про 3ю волну в 5ой или про пересечение индикаторов. У меня слишком простая система анализа, которую поймет даже школьник. Поэтому и описание максимально короткое: куда идём и какие цели.
Кому интересно подробнее, я в своём телеграм-канале каждый день обзоры по фьючерсам пишу, там же делюсь открытыми позициями, сделками. Любимый инструмент — нефть.
Кому не жалко, накидайте плюсов :)

Мой телеграм-канал: https://t.me/mommy_iam_trader 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто объяснит безопасно ли в него вкладываться?
А то расхождение какое то, сам spy стоит 411 и в минусе на 0,60, а наш фьюч минус процент и цена 399
Явное несоответсвие
Он хоть во время экспиры сойдется?

Josh Gsm,
сойдется конечно.
вы хотите купить сп500?
цена на фьючерс ниже текущего значения БА наверное потому-что большинство ожидает дальнейшего снижения сп500

Vlad Kol, так дело в том еще что у него доходности другие, те откуда знать, может на спае будет 3 процента, а на спуфе минус 3

снп вниз
Фьючерсы на акции США снижаются, европейские рынки падают на фоне усиления напряженности на Украине,
и опасения по поводу инфляции;
Фьючерсы на Биткоин Падают на 6,5%

СНП 500 шорт 
Цель 3961
Стоп 4308

Авто-репост. Читать в блоге >>>

s&p500
пока на коротке план такой





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто объяснит безопасно ли в него вкладываться?
А то расхождение какое то, сам spy стоит 411 и в минусе на 0,60, а наш фьюч минус процент и цена 399
Явное несоответсвие
Он хоть во время экспиры сойдется?

Josh Gsm,
сойдется конечно.
вы хотите купить сп500?
цена на фьючерс ниже текущего значения БА наверное потому-что большинство ожидает дальнейшего снижения сп500

Кто объяснит безопасно ли в него вкладываться?
А то расхождение какое то, сам spy стоит 411 и в минусе на 0,60, а наш фьюч минус процент и цена 399
Явное несоответсвие
Он хоть во время экспиры сойдется?

Кто и в каких количествах покупал американские акции?

На пике капитализации в конце декабря 2021, в начале января 2022 фондовый рынок США достигал 60 трлн долл, сейчас около 50 трлн – это капитализация всех публичных компаний, а не S&P 500.

Кто выкупает американский рынок?

👉Основными покупателями американских акций являются сами американские корпорации, которые сформировали чистый денежный поток в 4.6 трлн долл с января 2009 (байбек за вычетом размещений акций).
👉На втором месте население США (напрямую и через посредников) – чистые покупки составили 2.72 трлн долл за 13 лет.
👉На третьем месте – иностранцы с покупками в 1 трлн долл.
👉Продажи идут преимущественно от пенсионных и страховых фондов. Все прочие, не считая корпораций, населения и нерезидентов, сформировали чистые продажи на 2.2 трлн. Причем продажи ускорились с 2013, когда реализовали в рынок свыше 2.5 трлн долл.

С 2020 года резкое ускорение покупок зафиксировано от населения (+1.1 трлн) и нерезидентов (+725 млрд). На деньгах от ЦБ и государства.
В 2022 начинается новая реальность. 

@spydell_finance

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Архитектура пузыря на американском рынке акций

Почти 7 трлн долл составили накопленные байбеки акций (обратный выкуп акций компаний с открытого рынка) с января 2009. Байбек за вычетом размещений акций (IPO+SPO) составил 4.6 трлн для всех публичных компаний США, торгуемых на бирже, согласно моим расчетам по данным ФРС.

Если дивиденды оправданы, как естественный процесс возврата денег акционерам. С байбеком вопрос, тем более в подобном объеме. Теперь главная интрига. За чей счет все это корпоративное зверство?

Оказывается, весь накопленный прирост долга (особенно в облигациях) шел в точном соответствии с байбеками (левый график), буквально доллар в доллар. Накопленное приращение долга (облигации + кредиты) с января 2009 составило 4.78 трлн, накопленный байбек за вычетом размещений 4.65 трлн (правый график).

Это значит, что все байбеки совершались исключительно под долги на протяжении 13 лет! На дивиденды и капитальные расходы бизнес имел собственные ресурсы, тогда как пузырение активов шло под долги.

https://t.me/spydell_finance

Авто-репост. Читать в блоге >>>