ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
Возможна ли теоретически такая ситуация?
куплены на весь депозит колл опционы на ри, страйк допустим 95000, экспирация проходит по 95500. Во время вечернего клиринга случается черный лебедь и РИ открывается гэпом на вечерней сессии на 92000. Получается по факту будет зафиксирован убыток в 3000 пунктов, т.к. фьючерсы поставляются и тут же брокер маржен колит за недостатком го? и по факту ты еще должен брокеру останешься 3000 за каждый контракт?
Максим Андреев, Еще неприятная ситуация возможна, когда цена на экспирации внутри спреда — и ты получаешь поставку по одной ноге вместо погашеной позиции по двум, и сразу маржинколл потому что нехватает ГО, даже без всякого лебедя.
Возможна ли теоретически такая ситуация?
куплены на весь депозит колл опционы на ри, страйк допустим 95000, экспирация проходит по 95500. Во время вечернего клиринга случается черный лебедь и РИ открывается гэпом на вечерней сессии на 92000. Получается по факту будет зафиксирован убыток в 3000 пунктов, т.к. фьючерсы поставляются и тут же брокер маржен колит за недостатком го? и по факту ты еще должен брокеру останешься 3000 за каждый контракт?
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться