Консервативная стратегия, КОНТАНГО, RUR/USD. Есть наличные доллары и short по si доход 10% годовых в валюте. Можно ли такое реализовать через опцион?

доход описанной стратегии будет в рублях, а не в валюте

купи пут продай кол на одном страйке :)

На единой денежной позиции покупается безналичная валюта на валютной секции и продается колл на си дальний в соотношении 1 к 1, можно 1 к 2.В этом случае всегда при баксах и еще премия с опциона имеется.Также можно продать не колл, а фьючерс си, но только 1 к 1-тогда контанго в рублях на счет пойдет.Но в этом случае при росте бакса будет минус в си.С опционами удобнее.

наличные доллары + шорт фьюча — это «синтетическая рублевая облигация», т.е. доход в рублях, а не в валюте.