• 02 февраля 2018, 12:53
    • |
    • vip77
  • Еще

"Российские ЖД" ОАО 32 обл. (RU000A0JSGV0) - высвечивается оферта 2018-07-13: https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A0JSGV0/ На др. сайтах не нашел инфо. по этой оферте, только 13.07.2022: Где правда?

ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
 Ссылки на др. сайты
avatar
Безотзывная оферта 08.07.2022. Период предъявления — в течение последних 10 дней 20-го купонного периода. Дата приобретения — 3-й рабочий день с даты начала 21 купонного периода.Т.е.
Дата начала периода приема заявок 29.06.2022
Дата окончания периода приема заявок         08.07.2022
avatar
chem1, доходность 23% — в чем подвох? Не уж то РЖД может дефолтнуть?
avatar
vip77, Дефолта не будет.
Это облига с плавающем купоном (купон привязан к индексу потребительских цен), поэтому квик немного каряво рассчитывает доходность. И рассчитывает он ее не к погашению/оферте а к следующему купонному периоду, в котором будет изменение ставки купона, который как раз будет 13.07.2018.
Если посмотрите на график цены облигации, то заметите, что по мере падения ставки купона, падала и цена облигации. Сейчас они торгуются по 92,36 и квик рассчитывает доходность, как будто они будут гаситься 13.07.2018 по номиналу.
Возможно где-то не прав) Но в целом вроде все происходит как описал)
avatar
vip77, подвох в том, что нет такой доходности. Это особенность расчета дохи у бумаг с переменными купонами. У них доходность считается до ближайшего известного купона.
avatar

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога vip77

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн