Добрый день.Хотел бы адресовать вопрос алгостроителям,создал ТС на истории все отлично,запустил пока идет в 0 подскажите на каком моменте вы определяете что система уже не работает,на что смотреть?
Савин Павел, Зачем мне это, как я могу эти цифры оценить? Вы же тестировали систему, получили некие удовлетворительные результаты. Вот и сравнивайте с данными тестов, какая была максимальная просадка и максимальный срок просадки.
В первую очередь открыть историю сделок с теста и искать ошибки. Можно, например, найти, что система входит или выходит по несуществующим условиям, или величина средней сделки едва покрывает издержки.
Что нужно для отказа от любой алгоритмической торговой системы? — 1) Настроить систему на истории 7 лет. 2) Проверить систему на годовой «предыстории» и годовой «после-истории». 3) Проверить систему на тех же периодах с другой похожей бумагой.
Программа WealthLab обеспечивает достаточно реалистичные условия проверки.
Можно ничего этого не делать, а только прочитать статью «Why Economic Models Are Always Wrong» из «Scientific American».
Вошли в бой на конце взлета (ошибка?), идет коррекция, осталось контролировать не выйдет ли она за заданные вами границы.
Программа WealthLab обеспечивает достаточно реалистичные условия проверки.
Можно ничего этого не делать, а только прочитать статью «Why Economic Models Are Always Wrong» из «Scientific American».
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться