ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
Допустим есть 100k$ в РФ(в рублевом эквиваленте) на текущую дату, через неделю будут зарубежом. Задача — сумма сейчас и через неделю должна быть одна и та жа, за вычетом премии за хедж.
Как наиболее оптимально и дешево это сделать? Может кто сталкивался?
Пока что кроме тупо покупки колов путов СИ ничего в голову не приходит.
Крутил-вертел, календари и прочее — начинается угадайка.
Валютные форварды, валютные свопы, валютные опционы (ты сейчас здесь).
А чтобы понять, что выгоднее нужно считать комиссии и премию за хедж в каждом случае.
Pac-Man, если ты купишь пут, то отдашь премию А, а если продашь пут, то получишь премию Б. Суть в том, что если просто купить пут, то твой хедж равен А, а если добавить еще проданный пут, то хедж равен А — Б. Ты спросил как уменьшить твою премию за хедж, я рассказал, но я не профи и не надо меня слушать. :)
dnmsk, нет, так не получится.
Ситуация вкратце такая:
Сегодня деньги поступили в рублях, конвертнули в баксы по текущему курсу и погнали за бугор, 5-6 дней временной лаг.
И через эти 5-6 дней происходит сделка по курсу доллар/рубль на актуальный момент.
Т.е. надо захеджиться от укрепления рубля.
Пока приходит на ум купить путов(выше ошибочно написал про колы).
Задача сделать это с минимальными затратами и без лишних заморочек.
Самый дешевый способ хеджирования валютного риска,- это не создавать такого риска. Обьясню: У вас есть доллары, но вы увидели идею и вложились в рубли. Следите за волатильностью основного курса. Пока она низкая, покупать опционы и фьючерсы не стоит, как только начнется движение не спешите делать хедж. Основные убытки инвесторы получают, когда хорошие идеи начинают страховать. Не хеджируйте риски, если рынок работает на Вас. Изменится может все быстро, но если тренд поменяется, когда Вы вошли в позу, просто фиксаните убытки.
Как наиболее оптимально и дешево это сделать? Может кто сталкивался?
Пока что кроме тупо покупки колов путов СИ ничего в голову не приходит.
Крутил-вертел, календари и прочее — начинается угадайка.
Просто может какую хитрую конструкцию кто подскажет, чтоб премии отдавать поменьше)
А чтобы понять, что выгоднее нужно считать комиссии и премию за хедж в каждом случае.
Если есть мысли как уменьшить премию, соорудив что-нибудь «хитрое» буду признателен)
Ситуация вкратце такая:
Сегодня деньги поступили в рублях, конвертнули в баксы по текущему курсу и погнали за бугор, 5-6 дней временной лаг.
И через эти 5-6 дней происходит сделка по курсу доллар/рубль на актуальный момент.
Т.е. надо захеджиться от укрепления рубля.
Пока приходит на ум купить путов(выше ошибочно написал про колы).
Задача сделать это с минимальными затратами и без лишних заморочек.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться