Как торговать пробой максимума и минимума предыдущего дня? Советы, ссылки, статьи, видео, любая полезная информация по этому методу торговли, всем оказавшим помощь, заранее, огромное спасибо
Открываешь график, отмечаешь экстремумы дня и смотришь, какое было поведение.
— смотришь ложные пробои, отмечаешь их глубину, заносишь в таблицу.
— смотришь как бы ложный, с возвратом в диапазон и последующим выходом наружу. Глубину колебания ± вносишь в таблицу.
— все это делаешь по разным тикерам. У каждой фишки свой норов.
А потом садишься и пытаешься выдумать систему. И нефига у тебя не выйдет.
— тогда добавляешь объемы и смотришь, на каких объемах пробой ложный, а на каких нет. Опять вносишь в таблицу
Опять садишься, думаешь и опять нефига.
— открываешь ленту, в ленте отмечаешь линию предыдущего экстремума и наблюдаешь, как ведет себя поток сделок при ложном и при реальном
Опять садишься и нефига
— добавляешь Market Delta, анализируешь доминирование продавец/покупатель в пробое реальном и ложном.
И так много, много раз… Лет через 10 что-нибудь получится.
Sergey Kulik, Спасибо за ответ. В книге для выхода из позиции применяется техника катапультирования (bail out). Вы не знаете, что это за техника? Из книги не понятно.
Это текст очень интересного персонажа. Он в 2007 начал вести блог в ЖЖ. Был соучредителем конторы, которая торговала поставочные фьючи на бензин для крупных автопредприятий. Заключали договор по высокой цене, тарили в хранилище и отгружали через несколько месяцев с хорошей маржой. Называл он контору «керосинщики».
В начале 2008 давал хорошие прогнозы по золоту, А потом стал давать прогноз по обрушению РТС. Я сверял даты записей ЖЖ и графики, все достаточно сходилось. В его «керосинке» выделили подразделение для чистых спекуляций на срочке. И он начал шортить, причем, параметры входов и прогнозы писал.
По мере развития кризиса они привлекли к финансированию спекуляций банк. Короче, по его словам, закончил он эпопею с ярдом рублей. Потом в какой-то области занимался топливом на губернаторском уровне. Потом перешел в Министерство. И сказал, что больше писать не может.
Объявился через пару лет. Чуть пописал и исчез. Споры по его персоне были на Смарте. Хз, правда ли это все. Но его методичку, которую он разместил в своем боле я сохранил. Для начала вполне годная. И написано там все реальное.
Например, на фьюче РТС я до сих пор наблюдаю за пробоями на 300 п.
Основные принципы спекуляции.pdf
Вот для примера 2016 год.
Пунктир — это экстремум High, Low
Точки — это экстремум + 300пп.
1. Экстремумы дня лучше отмечать следующим днем (Т+1) Точки 1-6. Т.е. 4 октября рисовать экстремум от 3 октября.
2. Например, 4 октября, (т. 6), был ложный пробой, который не дошел даже до (+300пп). И на следующий день 5 окт. (линия 2)этот экстремум от 3 окт. стал поддержкой и образовал консолидацию с отскоком.
3. Но одними экстремумами не обойтись, нужны еще подтверждения. В (т.1), 3 окт. был ГЭП. Т.е. в данном случае, это сочетание экстремума (6)и ГЭПа (1).
4. 6 окт. сначала был ложный (3) пробой ровно на (+300пп). А уже после более сильный.
5. 12 окт. (4) был сразу пробой за (+300пп) с последующей консолидацией под ней.
6. 13 окт (5) еще один пробой за (+300пп) с последующей консолидацией под ней и походом вниз.
Скажу сразу, на истории все получается складно, Но в реале это годы оптимизации торговых паттернов.
Но в любом варианте ориентиры полезны, что бы складывались в зрительных центах головного мозга графические торговые конструкции. Без них ручками торговать невозможно.
— смотришь ложные пробои, отмечаешь их глубину, заносишь в таблицу.
— смотришь как бы ложный, с возвратом в диапазон и последующим выходом наружу. Глубину колебания ± вносишь в таблицу.
— все это делаешь по разным тикерам. У каждой фишки свой норов.
А потом садишься и пытаешься выдумать систему. И нефига у тебя не выйдет.
— тогда добавляешь объемы и смотришь, на каких объемах пробой ложный, а на каких нет. Опять вносишь в таблицу
Опять садишься, думаешь и опять нефига.
— открываешь ленту, в ленте отмечаешь линию предыдущего экстремума и наблюдаешь, как ведет себя поток сделок при ложном и при реальном
Опять садишься и нефига
— добавляешь Market Delta, анализируешь доминирование продавец/покупатель в пробое реальном и ложном.
И так много, много раз… Лет через 10 что-нибудь получится.
Если надо, в личку напишите куда переслать.
Это текст очень интересного персонажа. Он в 2007 начал вести блог в ЖЖ. Был соучредителем конторы, которая торговала поставочные фьючи на бензин для крупных автопредприятий. Заключали договор по высокой цене, тарили в хранилище и отгружали через несколько месяцев с хорошей маржой. Называл он контору «керосинщики».
В начале 2008 давал хорошие прогнозы по золоту, А потом стал давать прогноз по обрушению РТС. Я сверял даты записей ЖЖ и графики, все достаточно сходилось. В его «керосинке» выделили подразделение для чистых спекуляций на срочке. И он начал шортить, причем, параметры входов и прогнозы писал.
По мере развития кризиса они привлекли к финансированию спекуляций банк. Короче, по его словам, закончил он эпопею с ярдом рублей. Потом в какой-то области занимался топливом на губернаторском уровне. Потом перешел в Министерство. И сказал, что больше писать не может.
Объявился через пару лет. Чуть пописал и исчез. Споры по его персоне были на Смарте. Хз, правда ли это все. Но его методичку, которую он разместил в своем боле я сохранил. Для начала вполне годная. И написано там все реальное.
Например, на фьюче РТС я до сих пор наблюдаю за пробоями на 300 п.
Основные принципы спекуляции.pdf
Отправил несколько частей архивом. По отдельности картинки не всегда открывались.
Пунктир — это экстремум High, Low
Точки — это экстремум + 300пп.
1. Экстремумы дня лучше отмечать следующим днем (Т+1) Точки 1-6. Т.е. 4 октября рисовать экстремум от 3 октября.
2. Например, 4 октября, (т. 6), был ложный пробой, который не дошел даже до (+300пп). И на следующий день 5 окт. (линия 2)этот экстремум от 3 окт. стал поддержкой и образовал консолидацию с отскоком.
3. Но одними экстремумами не обойтись, нужны еще подтверждения. В (т.1), 3 окт. был ГЭП. Т.е. в данном случае, это сочетание экстремума (6)и ГЭПа (1).
4. 6 окт. сначала был ложный (3) пробой ровно на (+300пп). А уже после более сильный.
5. 12 окт. (4) был сразу пробой за (+300пп) с последующей консолидацией под ней.
6. 13 окт (5) еще один пробой за (+300пп) с последующей консолидацией под ней и походом вниз.
Скажу сразу, на истории все получается складно, Но в реале это годы оптимизации торговых паттернов.
Но в любом варианте ориентиры полезны, что бы складывались в зрительных центах головного мозга графические торговые конструкции. Без них ручками торговать невозможно.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться