SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
супер!
а МК на каком уровне от УДС?
Мне известна цена брокерского кредита на покрытие недостающего ГО для фьючерсов или опционов.
Этот кредит брокер даёт под обеспечение маржинальными бумагами клиента на Едином Денежном (Брокерском) Счёте (ЕДС/ЕБС).
Раньше у «нормальных» брокеров (Церих, БКС и т.п.) цена кредита составляла 17-20% годовых от объёма кредита.
Чтобы посмотреть маржинальные бумаги в Квике, надо в таблице «Клиентский портфель» правой кнопкой открыть таблицу «Купить/Продать».
Значение колонки «D long», большее нуля, указывает долю объёма бумаги, которую брокер засчитывает в обеспечение кредита. Эта доля равна (1-«D long»).
«Мне известна цена брокерского кредита на покрытие недостающего ГО для фьючерсов или опционов.»
это то же самое.
только у разных брокеров называется по-разному - риск-поддержка, штраф за недостаток ГО, плата за нехватку ГО и т.д.
по маржингу по ц/б вопросов нет.
а по ГО уровень и маржин-колла у всех разный — 0,90....0,50 от собственных средств.
речь о том, что даже дельта-нейтральные позиции
например, недельки, нужно удерживать до экспирации.
на купленные опционы также резко вырастает ГО, хотя их риск ограничен премией.
а так да, риски есть всегда.
счастливые обладатели евробондов старались вообще уйти от рисков, но остались у разбитого корыта.
но биржа здесь не при чем.
причина в политике (((
если вы вспомнили 24.02.22.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться