SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Торгуйте КФС - фьючерсы на Si и не только
- 10 апреля 2024, 11:48
- |
Календарные фьючерсные спрэды (КФС), или спрэды между фьючерсами в квике, это отличный простой, понятный и эффективный инструмент.
Можно торговать только спрэдами — риски ограничены, доходность умеренная.
Для анализа и открытия позиции достаточно графика.
Ликвидности достаточно, линейка на глубину 3...6 месяцев до 50 торгуемых фьючерсов — акции, валюта, товары, индексы.
Условно приняв КФС за базовый актив (БА), можно усложнить стратегию и добавить опционов.
В точках визуальных экстремумов.
Главное, чтобы было понимание КФС и чувство комфортности в спокойном позиционном трейдинге.
Всем профита и удачи!
Можно торговать только спрэдами — риски ограничены, доходность умеренная.
Для анализа и открытия позиции достаточно графика.
Ликвидности достаточно, линейка на глубину 3...6 месяцев до 50 торгуемых фьючерсов — акции, валюта, товары, индексы.
Условно приняв КФС за базовый актив (БА), можно усложнить стратегию и добавить опционов.
В точках визуальных экстремумов.
Главное, чтобы было понимание КФС и чувство комфортности в спокойном позиционном трейдинге.
Всем профита и удачи!
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
к вечеру напишу свой коммент.
сейчас вынужден отъехать (.
насчет ВТБ и его КДС у меня полное разочарование (((
вчера в 23,45 при КДС= 0.93 и дельте портфеля около нуля порезал позы в половине портфеля.
причины — волюнтаризм в повышении ГО за 2 дня до экспирации неделек.
обещали лояльность, а на деле — произвол!
в ваш пост коммент написал.
на сегодня у ЦБ нет проигранных судебных тяжб.
и вряд ли таковые появятся.
а суды с участием ВТБ длятся годами, но безрезультатно для истцов.
раньше следил, но теперь нет.
добавить нечего (((
КФС можно строить и самостоятельно.
Например, купить вечный фьюч на Si и продать самый дальний и дорогой.
Но льготного ГО в таком спрэде не будет, и это надо учитывать.
Поэтому рентабельность снизится.
Но свои плюсы в таких своих КФС тоже есть.
Можно использовать кросс-спрэды — доллар/евро, нефть/газ, Лукойл/Сургут как парный кросс-трейдинг.
В общем, тема перспективная, но пока, очевидно, мало популярная.
Мне лично ближе обвязка среднесрочных КФС краткосрочными опционами.
Но это уже отдельная история.
www.moex.com/ru/spreads?ysclid=luu0v8vc4a716168290
или ГО отображается по спрэдам в калькуляторе биржи
вероятно, можно — USDRUBTOM/Si
или просто выставиться в квике индикативно и проверить, дает ли ваш брокер льготу по ГО
Не могли бы рассказать поподробнее каким образом или что имелось ввиду?
имелась в виду синтетика.
есть известная формула +F=+C — P и соответственно — F= -C+Р.
построить спрэд КФС и квази КФС в полном или частичном объеме значит повысить положительное МО.
далее либо копайте глубже, либо забудьте.
не все любят сложные шахматы, в шашках или домино проще думать.
главная подсказка - принцип кэрри-трейда, алгоритм которого работает на любых инструментах, где есть разница премий, IV и дат экспирации.
самые продвинутые кванты уходят в глубины арбитража греков, но мне, как гуманитарию, это слишком сложно реализовать.
это уже целина для НЕлинейных математиков и алготрейдеров, коих единицы.
«купить вечный фьюч против фандинга — самая тупая затея из затей.»
если вы так думаете, продайте его и это будет ваша самая умная затея )))
надо проверять через квик — брокеры разные.
по версии биржи (из презентации) обещали льготу.
иногда могу покупать почти бесплатно ВФ, то есть практически без ГО.
но у меня слишком большой портфель-ассорти.
что с чем сальдируется, понять сложно.
раз вы так в этом убеждены, шортите его и будет вам цыганское счастье)))
не хочу вдаваться в полемику.
с ВФ у каждого свои тактики и стратегии.
не хочется повторяться.
по всем темам на СЛ полно инфы в блогах и архиве.
цель данного поста — привлечь внимание к КФС как самостоятельному инструменту, который наконец-то расторговался хоть немного.
вам как новорегу будет полезно через поиск на СЛ ознакомиться с ранее подробно обсужденными темами.