SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
пока вся позиция не набрана, суммарное ГО будет некорректным.
такой способ проверки знаю и использую для одиночных заявок.
но даже по неделькам и отдельным фьючам он не работает, например, в ВТБ.
у них свое ГО, отличное от биржевого (которое транслируется в квике).
«Тем более, что у разных брокеров могут быть свои приколы с ГО».
Если знать версию биржи, найти брокера без своего ГО уже проще).
В случае со спредами я обычно для собственного риск-менеджмента рассчитываю максимальный ГО по ГО соответствующего фьючерса по одной из ног спреда.
да, можно и так.
я обычно прикрываю часть позиций в портфеле (которые в плюсе) или реже вношу дополнительный кэш достоять до экспирации.
В другом- GLDRUB_TOM.
Про льготное ГО надо задать вопрос в тех поддержку биржи.
Последние новости были, что льготное ГО было для позиций фьючерсов Si+Eu
про то и речь
особенно про рублевое золото и защиту его валютными опционами.
рублевые опционы малоликвидны краткосрочны.
но биржа либо не отвечает, либо отвечает, что это не ее компетенция (техподдержка).
Существует несколько видов фьючерсов на золото:
Плюс еще валютные(маржируемые) и рублевые опционы.Валютный фьючерс GOLD — это копия лондонского (а также американского) контракта на золото. Он раз в квартал экспирирует (истекает) по цене LBMA и большую часть года от неё почти не отклоняется.
Рублёвый фьючерс GL — это более молодая линейка контрактов, которые были запущены в 2023 году. Главное отличие — это котировки в рублях за грамм. Базовым активом для этого фьючерса является биржевое российское золото, которое хранится в Москве и служит залогом для торгов валютной парой GLD/RUB.
Вечный фьючерс GLDRUBF — это ежедневно истекающий фьючерс, для которого базовым активом является пара GLD/RUB. Основное отличие от GL в том, что в нём нет крупной квартальной валютной премии.
вопрос остался, так как у нас все контракты РАСЧЕТНЫЕ и кросс-маржинг никто не отменял
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться