Как это так получается?

Ну, надеюсь, уже понятно, что торгую систему.

Как у меня было: систему я просто увидел. В какой-то момент просто увидел и всё. Знаете, как бывает? Ну, как у меня случилось. Сидел я в кафе, кого-то ждал (уже не помню кого), а ждать пришлось около 3 часов. Очень 2019-го. Смотрел в ноут, смотрел на графики. Пил кофе. До этого я на графики смотрел десятки тысяч раз. И вдруг мелькнула мысль, как будто осенило: «а что, если вот так попробовать поторговать?». Не знаю, бывало ли с вами такое или нет. По сути ничего космического, чистые паттерны из PA + пара индикаторов, причем второй иногда только нужен, для верности. Как говорят матерые ребята, на бирже заработать 1000 способов. Нужно их лишь увидеть и выбрать тот, который подходит вам. Всё так. Увидел и я свой.

Сообразил на этой основе примитивную ТС. Как работает: когда на небольшую комбинацию условий ответ «да», это — вход. А дальше расчеты диапазонов профитов с шагом и стопов тоже с шагом, и других параметров. Получаешь вероятности. Сначала руками считал все по графику. Ух, помню, я исписал тетрадочку в 200 листов… Я ее для этого, помню, специально поехал и купил. Но чем больше я ее исписывал, тем больше приходило понимание, что система вполне рабочая, нужно лишь подкрутить параметры по входу. Эти вот подкручивания съели тонну времени, когда по итогу то, что было в начале, оказалось лучшей версией. Лучшее – враг хорошего.

Теперь про время, посчитаем: рассмотрел я на графиках эту ТС в 2019 году. Руками считал пару месяцев. Жена иногда спрашивала, что я там такое делаю? Может пропылесосишь? Ща-ща… и еще часа полтора считаю. Но супруге спасибо, она всегда меня поддерживает.

Потом стало понятно, что я задолбался руками это всё считать и ошибки у меня бывают в расчетах, так как тупо всего много, долго и выматывает. Ну что, пришел к тому, что нужен автоматический код, который сам все это будет считать. Пора писать бэктест. Но на чем? Я ш не программист…

Сначала я в excel полез. Я его давно люблю и в нем много чего умею. Но, повторюсь, я не программер, писал только пару сайтов на php и то лет 10 назад, а еще мне это не зашло. Пошел к товарищу, а вот он – программист, очень небедный программист, всегда любили мы ранее общаться по кино и музыке. Увидел мои стенания в экселе и улыбнулся. Видя мое воодушевление, он начал вникать, что это я тут навертел такого. Не, говорит, тут полноценный код надо писать, эксел не для таких задач, у тебя тут по сути «бигдата небольшая» :-) Я ему все показал, у него появился интерес. Я понимал, что платного программера себе позволить не смогу, а этого человека знаю больше 20 лет, мы отлично ладим. Не сказать, что мы были друзья, но общаться с ним всегда было очень приятно. Думаю, что надо ему довериться, а иначе сам я офигею изучать совсем другое программирование, да тут еще и обращения по API к бирже, базы данных и т.д. Нереально… Всё, решено.

Он: окей, смотрю интересную кашу ты заварил, давай, говорит, напишем тебе автосчиталку. С тебя ТЗ. С меня код. Результаты посмотрим и подумаем, что дальше делать. Написал я ему ТЗ как умею, около 10 листов вышло. Как он потом сказал: «отличная работа, я такие ТЗ не встречал, ты классно все условия разложил, молодец. Интересная оказывается вещь, эта ваша биржа». Потом от него была куча дополнительных вопросов и, прежде чем писать код, мы часто, пока семьями в гости ездили, разгребали как работают торги. Я посвящал его в то, как работает биржа, а он все это превращал потихоньку в код. Написали на питоне БТ. Потом его много-много раз допиливали. Параллельно дорабатывали систему и под нее переделывали БТ. Это был очень долгий путь. Товарищу сильно были интересны результаты, что там в итоге получится. А получилось весьма неплохо на истории. Так дальше с ним и работаем. Подарок судьбы, не иначе.

Помню, порой хотелось все закончить. Что-то долго не получалось, накатывала досада и разочарование. Но не закончил, и шел дальше. Не, ну столько трудов – и все бросить? Столько времени ушло, тем более я уже был не один. Мне помочь согласились, как я могу подставлять человека. Кстати, скажу вам, что львиная доля начинающих трейдеров бросает биржу именно из-за этого. Неудачи лишают сил и уверенности, порой сильно, люди сразу хотят результат, а его нет и терпячки грызть гранит науки тоже нет. Бросают. А потом ноют, что биржа это лохотрон. Ну и на здоровье.

Да, ещё стал читать Ральфа Винса. Кажись смотрел Солодина как-то на ютубе, ну того умника блоггера из Андорры (хедж фонд, принесли денег, а чета дорогое обслуживание, закрыл, и вдруг уехал далеко и много денег на торговлю… ага, ну да, ну да). Так вот он там в ролике как раз про такие торговые системы рассказывал на основе вероятностей, тейков, стопов, плечей, диверсификации, реинвестирования и т.п. Много бутора нагнал он там, но за наметку про книгу ему спасибо. Книга называется «математика управления капиталом». Очень рекомендую, великая книга, если с вышкой и матаном дружите, т.к. она очень непростая. Ее надо читать внимательно очень, с закладками и заметками. Там океан полезнейшей инфы. Все эти художественные Ливерморы и прочее, это все типа мемуаров, «как я был самым крутым трейдером, и я вообще лучший человек на Земле и застрелился». Ага, ну-ну… В общем дружу я с матаном. А еще, скажи мне на первом курсе универа в далеких девяностых, что мне понадобится матан, теория вероятностей и мат статистика через 20 лет, я бы посчитал что это какой-то псих мне это говорит. Но не зарекайся...

К чему пришел сейчас: задаю параметры в конфиге для БТ (обычный *.py файл, что обсчитать, за какой период, при каких диапазонах параметров входить, с каким тейками/стопами выходить). Питончик считает. Не очень быстро, но, главное – без ошибок (теперь наконец без ошибок :-))) и сам. Потерпеть можно ради такого. Насчитал, выявил лучшие вероятности, и рассказывает боту, что торговать (бота тоже написали), а бот из БТ импортирует и торгует то, что сказал БТ.

Версий БТ было около 20. Версий бота – столько же. Допиливаний было больше 100, наверное. Это был гигантский труд, порой я иногда задаю себе вопрос: «как ты не срулил с пути целых 5 лет, ведь обычно ты за год все бросал, если не получалось?». Повзрослел, наверное… Были просчеты, ошибки, код оптимизировался много-много раз. На все ушло примерно 5 лет. Сейчас все на выделенном серваке работает само. Я лишь смотрю, не косячнул ли где код, ну и за процессом приглядываю, раз в 2-3 дня. Результаты на скринах в моих предыдущих постах можно посмотреть. Вполне себе ТС.

Еще: по системе по ходу возникает куча идей и мыслей, как ее улучшить. Сильно усложнять не советую, чем проще — тем лучше. И коду сложнее, на скорость работы кода влияет, и не все идеи, изначально кажущиеся светлыми, таковыми оказываются на практике.

В общем, на будущее, кто собственный алготрейдинг практикует, и ботов сам делал, а не покупал всякий шлак, готов пообщаться и обмениваться опытом. С троллями общаться не буду. Тут таких — большинство. А мне уже под 50, время попусту тратить — непозволительная роскошь. С тех пор, как недавно умер отец, я сильно больше стал ценить время. Чего и вам желаю.

Да, кстати, мой товарищ тоже все это торгует и неплохо получается. Детям разгоняет потихоньку деп на детские ништяки, но только при условии отличной учебы.

Всем успехов, не бросайте начатое. Всё придёт. Дорогу осилит идущий.

Для троллей, идиотов и тому подобных сорняков: я не вру и не имею такой привычки. Если кто-то тут сам врун, не судите по себе других. Бывают и другие люди, не как вы.

С уважением.

P.S. кому интересно, есть публичный профиль на TMM: tradermake.money/ru/trader/Jk5EOv. Её не обманешь, вся инфа по API считывается.