Блог им. AGorchakov

Интересный у нас индекс РТС и его фьючерс

Если б человек N купил бы доллары 31 мая по индикативному курсу Мосбиржи 18:49, в тот же день купил бы 100 индексов РТС по закрытию, а сегодня продал бы индекс РТС по закрытию и доллары по индикативному курсу сегодня, то имел бы в рублях -5,91%. А если б купил фьючерс на индекс РТС (RI) в таком же количестве, т. е.  1 контракт, равный 100 индексам, то имел бы +2,23% от той же суммы, которую вкладывал в 100 индексов, а не от ГО фьючерса. От ГО имел бы гораздо больше.

Вот такой у нас рынок.
★3
30 комментариев
+6
РТС и ММВБ ходят весь день индикативно вместе!!! 😂 (где такое виданно, епрст) Потом РТС делает брэйкаут) Скорее всего москухня не может считать валютный индекс и/или ушел мм, кто считал. Короче — кухня конченная! Столько вопросов и ни одного ответа.
avatar
Head of Algonaft'$
+1
Head of Algonaft'$, да я давно тут писал, что это их метод расчета вармаржи:

smart-lab.ru/blog/945992.php



avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Все упирается в ЕСЛИ...  это же рынок и каждый получает то, что заработал или потерял. Вот если бы вы это 31 мая написали, тогда бы и разговор был другой
avatar
Makstrade
Makstrade, мой топик только о разнице того, что написано, а ни о чем другом. Это третий топик на одну и ту же тему, только результаты между индексом и фьючерсом по описанному алгоритму расчета прибылей разные

Первый  smart-lab.ru/blog/945992.php
Второй smart-lab.ru/blog/1025587.php
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г.,
это третий топик

Можно бесконечно ругать рынок, когда он идёт против тебя)
avatar
Makstrade
Makstrade, топики то о том, что индекс и фьючерс идут в разные стороны в рублях по индикативному курсу. Мой первый топик был о разнице на росте индекса в рублях на 44.2%. Причем здесь «куда идет рынок»?
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г.,  Это не дает вам зарабатывать на фьюче? Тогда это проблема ваших роботов и поэтому тем более нет смысла рассуждать постфактум -  «если да кабы»
avatar
Makstrade
Makstrade, топик то о том, что торговля на фьючерсе совсем не совпадает с торговлей на базовом активе. Это, кстати, говорит о том, что торговых роботов  для таких фьючерсов надо тестировать именно на данных цен фьючерсов и «забить» на базовый актив.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., 
таких фьючерсов надо тестировать именно на данных цен фьючерсов и «забить» на базовый актив.

А у вас роботы, торгующие фьючерсом, котировки берут из индекса и тестируете вы их по данным индекса? Это же противоестественно. То чем торгуешь, на то и ориентируешься
avatar
Makstrade
Makstrade, ну фьючерсы на Сбербанк и Газпром прекрасно торгуются и по тестам на базовых активах. Тоже самое и на индексе Мосбиржи. А вот индексом РТс не так и я думаю, что та же фигня и на долларовых товарных фьючерсах.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г.,  Ваши методы торговли и тестирования прекрасно подходят только вам ..)
avatar
Makstrade
Makstrade, да большая  корреляция между базовым активом и фьючерсом в национальной валюте — это ключевой момент одинаковых методов торговли. Любых методов, а не только моих.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., 
топик то о том, что торговля на фьючерсе совсем не совпадает с торговлей на базовом активе. 

Нет, это только ваши методы торговли, когда вы тестируете фьючерсы на базовых активах и торгуете фьючерсы по котировкам индексов и поэтому имеете проблему, когда котировки между ними расходятся, иначе бы уже третий раз не поднимали эту тему. А то получается «все хорошо прекрасная маркиза», а по факту всё иначе…
avatar
Makstrade
Makstrade, корреляция появилась в истории за десятилетия до моего рождения. Какие «мои методы» в этом? А в топике и как раз пример, когда она слабая между базовым активом и его фьючерсом. А если б Мосбиржа считала вармаржу

Фьючерс сегодня*курс сегодня — фьючерс вчера*курс вчера

то ничего из написанного мной  не было.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., 
топик то о том, что торговля на фьючерсе совсем не совпадает с торговлей на базовом активе. 
торговых роботов  для таких фьючерсов надо тестировать именно на данных цен фьючерсов и «забить» на базовый актив.

Это же вы утверждали. И утверждаете что у вас из за этого проблема. Получается ваш метод — это тестировать фьючерс на исторических данных индекса, а не фючерса и торговать фючерс по котировкам индекса. О чем выше я несколько раз уже говорил

Вы уж определитесь… надо тестировать и торговать фючерс на данных индекса или все таки «забить» на базовый актив, а то одновременно у вас два взаимоисключающих утверждения  ))
большая  корреляция между базовым активом и фьючерсом в национальной валюте — это ключевой момент одинаковых методов торговли. Любых методов, а не только моих.
avatar
Makstrade
+4
Нет у нас рынка. Это не рынок
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, 
Нет у нас рынка. Это не рынок

Ну чисто по оборотам на десятки миллиардов рублей ежедневно вроде рынок, но по доходности уж больно разный на индексе и фьючерсе на него.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., эти обороты не физики совершают же, междусобойчик какой-то банков и богатых дядек. Как и на рынке валюты. Цб и экспортёры.
Такой рынок торговать хоть как-то «правильно» невозможно. Только инвестировать на когда-нибудь. Лет через 10-20
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, я имел ввиду и обороты на акциях, входящих в индекс.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Андрей, когда растет на 60% — то рынок,
а когда падает на 14% — то уже не рынок.
Тебе на сипи надо.
Тесла покажет, что такое рынок.
avatar
DrManhattan
DrManhattan, я там только и торгую. Опционы. Это на рф и росло когда было таким же говном. И падает — тоже самое. Это ничего не меняет
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, ну так забудь о нем как о прошлогоднем снеге.
А то вроде хохла.
Что не  слово, так о России.
Будто своей страны нет.
avatar
DrManhattan
DrManhattan, при чем тут это. Я о рынке говорю, а не о стране. Рынок — не профессиональный, поэтому не рынок. Это факт. Остальное не об этом
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, так профи и ловят неэффективность.
Как кричат из всех утюгов.
avatar
DrManhattan
DrManhattan, не ешьте на ночь тухлых помидор©
Профи у нас — это инсайдеры, сами брокеры и особо приближенные
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, а на обед есть можно?
Что-то я не вижу пухнущих от доходов брокеров.
А вот зазывающих пипл на сомнительных тусах вижу.
Как и управлевцев с 30% ежегодным доходом как подставки для микрофона.
Я так понимаю инсайдеры Новатэка в шортах.
Иначе с чего бы ему падать.
avatar
DrManhattan
Если бы, да кабы,- это согласитесь, так себе мотивы, только как инфа разве что проходит. 
avatar
Олег Ков
Олег Ков, в топике о результатах сделок формально на одном и том же, а не «Если бы, да кабы».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+4
Очевидно, что «мы готовы к санкциям на НКЦ и НРД» оказалось словоблудием. Выдающаяся неготовность и полное отсутствие каких-либо внятных коммуникаций с рынком. Факт на лицо: ЦБ не в состоянии управлять ситуацией в динамике, только одна статика: обязать, заблокировать и повысить/понизить
avatar
Андрей Аперов
Андрей Аперов, Ну  расхождения индекса РТС и его фьючерса было и в январе-сентябре 2023-го. Только обратное: 

smart-lab.ru/blog/945992.php

Так что новые санкции ничего в расхождении не изменили. Причина то расхождения  в расчете вармаржи Мосбиржей и ни с чем другом.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★19 13 Лучшие книги, прочитанные мною в этом году
★10 9 Кто может выйти на IPO в 2025 году
★7 13 Как перед заседанием ЦБ России узнать о том, будет решение мягким или жёстким
★6 51 ИИС старого типа: друзья, растолкуйте плз?
★5 115 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
★4 30 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
★4 50 Всё стало ещё хуже, чем мы все думали.
★4 112 Такого не было давно: исключительный рост вчера
★3 0 Интер РАО (IRAO). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 15 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
+318 33 С Днем Рождения Виктор Петров!!!
+161 112 Такого не было давно: исключительный рост вчера
+132 28 Субботнее ниочём
+108 30 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
+107 50 Всё стало ещё хуже, чем мы все думали.
+106 115 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
+97 24 Аномалия
+71 32 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
+61 37 ничего не понимаю, впрочем, как и всегда...
+59 25 Инвесторов или шортистов загнали в очко (21)

самые обсуждаемые сегодня

115к Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
112к Такого не было давно: исключительный рост вчера
89к Рыжий переобулся налету
81к Народ! А Ютуб чё ли фсё?!
53к Семь детей у православного программиста
47к Новости заячьего портфеля 21.12.24...
51к ИИС старого типа: друзья, растолкуйте плз?
45к Вопрос к Смартлабу
44к В понедельник обвал ? Казань атакована
42к Порадовались росту? А подумать что вслед за рынком такой рост и на магазинных ценниках случится?

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн