Блог им. master1

В избранное. Про экспирацию фьючерсов

экспирация квартальных фьючерсов: Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь, в третий четверг.
Фьючерсы на индекс РТС и IMOEX расчетные и их рассчитывают по средней цене индекса с 15.00 до 16.00.
Посмотрите что там было в это время. И что стало после 16:00 (горизонтальная линия).

Валютные, тоже расчетные — считают по средней цене валюты с 12:15 по 12:30 этого четверга.

Фьючерсы на акции — поставочные. Дневная сессия заканчивается в 18:50 «четверга экспирации» и далее эти фьючерсы не торгуются. Далее — зависит от брокера.
УЗНАЙТЕ У СВОЕГО БРОКЕРА.
Часть брокеров разрешает выходить на поставку базового актива по фьючерсам и на утро пятницы у вас вместо фьючерсных контрактов окажутся акции, если вы фьючерсы покупали и шорт акций (со значком минус), если фьючерсы продавали.
Может образоваться непокрытая позиция. Дальше брокер начнет брать плату за эту непокрытую вашими деньгами позицию. Шорт — за всё. Лонг — за разницу, сколько не хватило за оплату акций.
Часть брокеров не позволяет выйти на поставку акций и принудительно закрывает позицию по фьючерсам по рынку в четверг или в среду перед экспирацией. УЗНАЙТЕ СЕЙЧАС.

Писал это сам. Если есть что добавить — пишите в комментариях.
Подпишитесь на этот блог.

Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, чтобы он попал на первую страницу, если вам интересна эта тема.
★14
11 комментариев
Тот момент когда я понял, что ни слова из поста не понял, и что во фьючи лучше в принципе не лезть…
Нагибатор Рынка, это ещё просто написано. Почитайте регламент.
avatar
с 13.07.24 курс доллара и евро на сайте ЦБ РФ
cbr.ru/currency_base/daily/
раз в день, до 15:30 по Москве ЦБ собирает данные и около 17:00 публикует курсы на следующий день.
avatar
Только странно почему фьючерс на юань вошел в беквррдацию, кто знает причины?
Добавить, что за несколько дней до экспирации часто можно заметить «невидимую руку рынка». В этот раз совсем уж бесстыдно залили. Не подпадают ли подобные действия под определение «манипуляции рынком»? Читал, что в последние месяцы «юрики» были в шортах по фьючерсам, а физики в лонгах. Не отсюда ли щедрые предложения банков по вкладам выше ключевой ставки, появившиеся как раз за пару недель до экспирации?
avatar
Piliph, так я не понял.
Ты в команде с юриками или с физиками был?
Или самозанятый читатель?
avatar
DrManhattan, да, я самозанятый, кстати. )) И фьючерсов на акции не было в этот раз.
avatar
спасибо!
avatar
Валютные на доллар и евро теперь по курсу ЦБ который был в предыдущий день в районе 17-18 часов
avatar

На самом деле все, что случилось накануне экспирации фьючей — это одна большая манипуляция рынка, все уже сходятся в едином мнении и будет большой разбор. Но главный участник этого спектакля — МОСБИРЖА, кот-я за одну ночь переписала условия расчета контрактов — по курсу ЦБ на день ИСПОЛНЕНИЯ контракта. Однако в соответствии с методикой и п.13 — расчет должен производиться по курсу ЦБ РФ, устанавливаемый в ТЕКУЩИЙ торговый день и вступающий в силу НА СЛЕДУЮЩИЙ календарный день. А теперь посчитайте сами на сколько вас накуканила «биржа». 

avatar
Archilynx, в принципе вы правы про курс. Горизонтальная линия по SIM2024 пошла немного раньше с 17:20 19.06.24. Большая разница?
avatar

теги блога master1

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн