SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
В Квике — Таблица параметров- добавить колонку «Ставка переноса»
Для GLDRUBF и GLDRUB_TOM это легко осуществимо
с рублевым БА на золото понятно, и возможно графики помогут.
а как быть с долларом и даже юанем?
Вопрос был, как я понимаю, о бумагах с графиком в Quik'е.
да даже без графика итоговый фандинг по всем ВФ был бы весьма кстати на Смартлабе.
в брокерских отчетах его нет, каждый раз лазить на сайт биржи не комильфо (((.
это очень просто.
Только вечером на дневках будет искажение, т.к. база и фьючерс заканчивают день в разное время.
да, спасибо!
надо посмотреть.
fs.moex.com/f/16409/release-notes-6.pdf
Основные особенности новых инструментов:
• У однодневного фьючерса нет даты исполнения («вечный» фьючерс). Технически
же последняя дата торгов будет установлена далеко в будущем.
• Расчетные цены будут формироваться на основании рыночных данных с
Валютного рынка Московской биржи.
• Вариационная маржа вечернего клиринга определяется с учётом новой
составляющей:ставка за перенос позиции в следующую сессию (SwapRate).
Вот ещё inside-trade.ru/beskonechnyj-fyuchers-na-usdrub-eto-vam-ne-cfd-parametry-aktiva-i-hod-torgov/
«Если ставка SwapRate > 0, то из лонга ставка вычитается, а к шорту прибавляется.
Если SwapRate в процентах, то от чего? От фьюча это будет 108 руб
Для GLDRUBF на конец 26.06.2024 значение 1.68 означает вычитание в процентах от фьюча? От фьюча 6484.4 это будет 108 руб.
Положительная разность фьюч-база = 9 руб в 19:00 26.06.2024 требует вычитания 0.138% от фьюча 6484.4.
А сумма этих разностей за день будет примерно 100 руб.
конкретно за золотом не слежу.
но вариационка состоит из 2 составляющих = ± разница с предыдущим клирингом и ± фандинг (ставка за перенос)
покупателю выгоден отрицательный фандинг.
продавцу наоборот.
максимальные коэффициенты фандинга разные для разных вечных фьючей!
как-то так.
Не многовато будет 108 руб 0т 6.5 тыс?
если я правильно понимаю, от цены РЕАЛЬНОЙ покупки/продажи ВФ ?
SwapRate это cтоимость денег за перенос позиции.
надо смотреть ФОРМУЛУ фандинга.
А слова ставка и Rate обычно означают относительные величины.
«Реальная цена фьючерса» — это цена сделок на графике в какой-то момент?
PS Какой смысл в «ставке», если не знаю, на что её умножить перед прибавлением.
PPS Можно предположить, что ставка в Quik'е в рублях, т.к. сейчас Quik показывает 10, а разность фьюч-база +13 руб.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться