SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Sbero
5 этапов принятия смерти (убытка) трейдером.
- 14 июля 2011, 18:34
- |
Под смертью в этой статье будет подразумеваться убыточная сделка. Проведём аналогии: потеря денег, психических и физических сил из-за таких сделок в пределе приводят к уходу из профессии, то есть к смерти человека, как трейдера.
Немного о предыстории поста. Жила была Элизабет Кабблер Росс. Наблюдала она за умерающими людьми в последние их дни. Из этого вывела пять основных этапов, через которые проходят эти люди. Не буду приводить примеры из её практики. Просто назову эти этапы, проведу параллели с трейдингом и сделаю некоторые выводы.
Чтобы проверить существование этой аналогии не нужно далеко ходить. Достаточно почитать смартлабик после любого большого выноса в любую сторону. Автор сознательно избегает аналогий с текущей рыночной ситуацией.
Некоторые выводы из этого:
ПС: если вспомнить так называемое «уравнение трейдера»:
A*X+B*Y=P
, где A и B — доли прибыльных и убыточных сделок соответственно, X и Y — размеры средней прибыльной и убыточной сделок, P — мат.ожидание прибыли на сделку.
то каждый заметит, что сейчас мы говорим о работе над сокращением нашего Y, что повышает доходность торговли в долгосрочном периоде.
Немного о предыстории поста. Жила была Элизабет Кабблер Росс. Наблюдала она за умерающими людьми в последние их дни. Из этого вывела пять основных этапов, через которые проходят эти люди. Не буду приводить примеры из её практики. Просто назову эти этапы, проведу параллели с трейдингом и сделаю некоторые выводы.
- Отрицание. Трейдер не приемлет убыток. Он хочет, чтобы он обернулся в прибыль. Он приводит доводы в пользу выхода сделки в плюс.
- Гнев. Трейдер ищет виноватого в своём убытке (кукл, стата, Беня, ...).
- Торг. Трейдер продолжает держать убыточную позицию. Он ищет отсрочку в будущем от сложившейся ситуации (ничё, завтра штаты взлетят/обвалятся, и я закрою свой лонг/шорт с большущим профитом).
- Деперессия. Не мне вам объяснять, что это такое. У каждого, кто торгует, это бывало. Приведу варианты последствий. Трейдер не включает терминал; принимает решение ждать либо выхода в плюс, либо маржина; лежит и часами смотрит пустыми глазами в потолок.
- Принятие. Потеряв последнюю веру в положительный исход сделки, трейдер закрывает её.
Чтобы проверить существование этой аналогии не нужно далеко ходить. Достаточно почитать смартлабик после любого большого выноса в любую сторону. Автор сознательно избегает аналогий с текущей рыночной ситуацией.
Некоторые выводы из этого:
- Для трейдера жиненно(профитно?) необходимо избавиться от стадий 2,3 и 4. Их нужно выявлять в своём поведении и пресекать всякое повторение в дальнейшей работе.
- Избежать полностью стадию 1 невозможно, но сократить её, не дав своим убыткам расти, когда уже подсознательно(сознательно?) понятен исход сделки, критически важно для повышения отдачи от торговли. Чем раньше трейдер признает свою ошибку и избавится от неё с наименьшими потерями, тем дольше и богаче, во всех смыслах, будет его рыночная жизнь.
- Для разных фреймов будет, судя по всему, свой оптимальный «период принятия». Однако возрастание значимости сокращения его длительности для меньших фреймов более выраженно.
ПС: если вспомнить так называемое «уравнение трейдера»:
A*X+B*Y=P
, где A и B — доли прибыльных и убыточных сделок соответственно, X и Y — размеры средней прибыльной и убыточной сделок, P — мат.ожидание прибыли на сделку.
то каждый заметит, что сейчас мы говорим о работе над сокращением нашего Y, что повышает доходность торговли в долгосрочном периоде.
основа на срочке — не заходить на всё
Но сколько мы знаем лонгистов газпрома по 300 до сих пор держущих свои позиции. Лично знаю терпил с втб по 13 копеек. Все те же стадии наблюдал у них, только продолжительность побольше была каждой.
надежда — убийца трейдера.
надеяться нельзя.
стопы нам в помощь.
на Беню, на бога, на удачу?
если все стопы сработали, значит: 1. неправильно входил 2. неправильно поставил стоп. неправильно — это не значит, что кто-то лох, и не знает ТА или не умеет торговать, а потому что, так бывает. даже у гуру бывают убыточные дни… у меня было сегодня 8 стопов, но я закрылся в плюсе.
один раз пересидел, другой раз, а потом цена уходит и не возвращается долго(для каждого фрейма опять же своё «долго»).
зачем принимать повышенный риск, когда можно его ограничить определённой заранее суммой(снова зависящей от фрейма)?
Если вы придерживаетесь веры в реинкарнацию — то умирать легко. Индусы именно так к смерти и относятся. Что переживать, если через какое-то время родишься заново?
В трейдинге всегда есть реинкарнация. Закрыл одну сделку — открыл вторую. Зачем отрицания, торги, гнев и депрессии? Началу одной сделки всегда предшествует закрытие другой.
черты этапов же проявляются в разной степени у каждого, в статье привёл яркие примеры.
хорошее дополнение про связь между манерой общения и стадией, +
Еще думаю, что в ответ на некоторые комментарии или даже посты можно делать ссылку на этот пост с пометкой «у тебя п.1» или «п.2 детектед». :)
а вот стебаться над людьми не стоит. пост поможет только, если человек захочет работать над собой, иначе он попросту обозлится и всё оставит, как было.
Пункт 4- нуу, пока я до этой стадии не дошла… тьфу тьфу тьфу… чтобы дольше ее не было.
пс: пока не дошёл до своей со всех сторон ТС, столько всяких перепробовал… разве что, по Эллиоту не торговал )
я в основном по мюррею и + еще дополнение к нему. Но основа он. И Эллиот тоже присутствует… короче комплекс :)
со временем пришёл только к цене и объёмам. от последнего индюка избавился весной этой (Ишимоку был) :)
Ишимоку отдельно тоже не юзала… сказать ничего не могу про него как индюка.
на акциях вполне. мне того, что квик показывает хватает. никакими волфиксами не пользуюсь.
адекватно для любой потери в жизни)
пересидка — из тех приёмов, когда необходимо осознавать сопутствующий риск. то же самое можно сказать про пирамидинг убыточной позиции. по моим наблюдениям такие действия увеличиваю размер B, что в долгосроке приведёт к сокращению получаемой от них разовой выгоды.
МО = Pp*Sp-Pl*Sl,
где МО — математическое ожидание;
Pp — вероятность получения прибыли;
Sp — средняя сумма прибыли от одной прибыльной сделки;
Рl — вероятность получения убытков;
Sl — средняя сумма убытков от одной убыточной сделки.