Вопрос по опционам

60 т.р. примерно

сколько заплатишь за них, такой и убыток (или тебе в рублях?)

98000

В квике есть же стратегия, сразу строит из ходя из купленной позы, автоматом. Зачем мучаетесь на опцион.ру, да еще руками вбиваете?

ГО на текущий момент на 100 опционов 1600 колл апрель будет 62 681 руб
Если на момент экпирации в деньги не выйдет этот опцион то ты потеряешь 100 * 980 * 0,61 = 60 тыщ рублей примерно

чуть более 60т.р.

ГО я считаю официальной считалкой биржи clientGO
Библиотека расчета ГО называется
rts.micex.ru/a500

все правильно Тимофей, не поймеш логику опционов пока не поторгуеш ими.поначалу будеш покупать и они будут сгорать, потом подумаеш что лучше продавать и попадеш в такой месяяц где они против тебя на 1000% подоражают.я такое проходил и прохожу по сей день.к своей опционной системе ещё не пришел.

дельта это изменение цены опциона к изменению цены на базовый актив в твоем случае июньский фьючерс ртс

а вообще по апрелю я тоже в коллах, только повыше.там дешевле, но при выносе выхлоп больше чем со 160.такова их суть.можно купить около денег и при хорошем движении ничего не заработать, по сути они подоражают на стоимость фьюча.

дельта колов положительна то есть при росте активы у тя будет расти его цена при падении цены базового актива цена кола падать

Для покупки слишком долгий срок для входа. Так задолго
покупать обычно не фартово ничуть.

красная линия это текущий график дельты
при неизвенности цены она плавно со временем перетекает в синий график к моменту экпирации

посомтри там еще есть график тета
это временной распад
чем ближе к экпирации там распад сильней твоих купленных колов

160 опционы нужно купить и одновременно продать фучей. весь вопрос в соотношении скока тех и тех.

покупка любого дальнего кола учитывай что приросте рынка вола будет валиться и цена опциона расти не пропорционально росту фьюча

Тимофей, может правильнее будет сперва почитать книги по опционам, прежде чем туда реальные деньги вкладывать? Тогда не будет таких вопросов, которые ты озвучил.
Ведь ты знаешь, что такое альфа и бета, а теперь изучи что такое дельта, гамма, тета и вега — чтобы понимать, что происходит с твоей опционной позицией.
А то вон Майтрейд, не читая книг, тоже опционами побаловался, результат всем известен.

Можешь еще штучек 50 колов на деньгах продать (бэкспред будет)

Если я куплю 100 опционов допустим по 980, сколько будет максимальный убыток при сгорании опционов?

98000 (в пунктах)

Сколько ГО будет зарезервировано под эти опционы?

Если прикинуть примерно, то не более 98000 пунктов при любом развитии событий. В каждый момент времени можно посчитать с помощью специальной биржевой библиотеки и программ, её использующих. В большинстве случаев это не требуется, достаточно примерной оценки

И что означает это ГО?

Как обычно — нельзя превышать, иначе маржинкол

Что означает красненькая линия на графике?

Временная кривая — P&L, которые будут получены, если закрыть позицию прямо сейчас.

А вот это что такое?

Дельта опционной позиции. Говоря простым языком, дельта отвечает на вопос: «как какое количество базового актива ведет себя опционная позиция в данный момент»

Убил меня если честно ) читаешь книги про мотивацию и хеджфонды, при этом не прочитал мат часть по опционам и залез в приличную сделку. Удивил…

Тимофей, просчитай хотя 20-30 подобных сделок, даже на бэк тесте. Плймешь что чисто направленные позиции не эффективны, большинство истекает без денег. Согласен с мнением, что нужно мастерство и четкое понимание за счет чего зарабатываешь. Иначе это из серии повезло/не повезло.

Можешь обращаться если тебе нужно какую либо идею формализовать, запрограммровать, оттестировать…

Smart-lab.ru — Здесь профессионалы пишут о рынке ©

«Если я куплю 100 опционов допустим по 980, сколько будет максимальный убыток при сгорании опционов?»
:))))
почему не в разделе юмор?

«Если я куплю 100 опционов допустим по 980, сколько будет максимальный убыток при сгорании опционов?»

это опционы!!! никогда не знаешь чего от них ждать! цены на них хаотичны а фин.резульаты совершенно непредсказуемы!!! так что от -∞ до +∞!

как-то это странно и не очень приятно, что так много находится людей, которые вместо того чтобы конкретно ответить на конкретные вопросы считают своим долгом поучить жизни

Нафига лезть в опционы, если не знаешь даже как они устроены?
www.itinvest.ru/education/articles/lectures/

migs911

не учи человека жизни, пжл. это странно и не очень приятно!

На чем выстроена критика прямых опционных позиций здесь в топике?

Ведь это по сути такая же ставка на исход в будущем, при котором вы не только указываете цену, но и время. Добавляете один параметр еще для прогнозирования. И цена выражена в условии «не менее».

Ну да, посложнее немного, но и результат может впечатлить, разве нет? =)