Большой обзор трейдерского ПО: Wealth-Lab

В этой статье об одном из самых известных программных комплексов для разработки и тестирования трейдерских стратегий, а так же последующей торговли с их помощью, продукте компании Fidelity Investment — Wealth-Lab Developer.



Обобщающая страница со ссылками на все статьи обзора и сводные таблицы по всем продуктам здесь: http://kramin.ru/index.php/programs_for_traders

По ощущениям, на текущий момент Wealth-Lab сейчас входит в число лидеров в этом непростом и экзотическом сегменте – ПО для трейдеров.

Давайте разберемся, чем он хорош, и попробуем воспользоваться его преимуществами.

При первом запуске, Wealth-Lab’а немного ошарашивает количеством окон и закладок (то же самое было и с TSLab’ом). Сходу разобраться во всем этом многообразии сложно, поэтому для начала вместо написания собственной стратегии лучше откройте стратегию из припасенных разработчиками продукта.



Первое, что мне бросилось в глаза после того как я открыл готовую стратегию – наличие визуального редактора!

На прошлой неделе я удивлялся, как разработчикам TSLab’а удалось придумать реально работающий визуальный Drag’n’Drop редактор для конструирования торговых систем – а оказывается это совсем не исключительный случай. Более того, подход который используется в Wealth-Lab, показался мне более разумным и логичным. Элементы визуального конструирования не валятся в беспорядке на одну рабочую зону, а аккуратно выстраиваются в связанное дерево. Подозреваю, что при разработке сложных ветвистых стратегий это дерево может усложнить жизнь разработчику, но на первый взгляд все выглядит гораздо аккуратнее и логичнее:


Подключить свой источник данных не составит особого труда. Я для тестирования использовал файл с историей, который получил с финамовского сервиса Экспорт котировок.

Просто создаете новый источник данных и указываете в каком формате там лежат данные. Дальше все работает безшовно.

Разобравшись, как работает редактор, я сразу взялся за конструирование собственной простенькой стратегии на двух индикаторах.

После того, как вы накидаете в режиме конструктора нужные элементы, на вкладке Charts можно посмотреть как выглядит график актива вместе с использующимися индикаторами и входами/выходами построенными уже по вашей стратегии (поддерживается всякая экзотика типа крестиков-ноликов):



После прогона стратегии Wealth-Lab автоматически построит вам таблицу всех сделок, посчитает основные статистики, нарисует графики эквити, максимальной просадки и распределения прибыли, для тех, кто вместе со мной уже тестировал TSLab – набор стандартный.

Оптимизация сделана достаточно просто и интуитивно понятно. Сначала вы указываете, какие параметры используемых индикаторов являются настроечными, и после этого можете запустить оптимизацию этих параметров по выбранной истории. В итоге, получите таблицу с результатами прогона, которую можно отсортировать по разным столбцам, двойной клик по строке запишет параметры прогона в качестве текущих настроек стратегии.

Дальше начинается самое интересное. Кликнув по кнопке Open Code in new Strategy Window вы получите в свое распоряжение полностью готовый код вашей стратегии на языке C#!

Теперь стратегию можно настроить так тонко, как вам необходимо. Редактор кода сделан достаточно удобно, с возможностью настройки под свои привычки. Есть нумерация строк, возможность настроить шрифты  и размеры, поддерживается подсветка кода и даже Intellisence.

Одним словом .Net программист будет ощущать себя как дома. Я, честно говоря, при виде всего этого богатства был в восторге:



Построенная стратегия после тестирования на истории может быть одним кликом мышки запущена в торговлю.

В целом, система производит очень хорошее впечатление. С одной стороны визуальное проектирование, большой набор отчетов и удобная оптимизация. А с другой возможность внести изменения прямо в код стратегии.

Тонкое место – подключение к российским источникам данных. Некоторые брокеры уже подготовили прослойку для передачи данных в Wealth-Lab (у ITInvets’a я, например, такую точно видел), клиентам нерасторопных брокеров пока остается только завистливо смотреть на более удачливых коллег.

Еще один неудобный момент – английский интерфейс. Конечно, разобравшись с системой единожды, привыкаешь к незнакомым кнопочкам и закладкам, но на старте разработчикам со слабым знанием английского (а такие бывают?) будет сложновато.

Теперь самое важное – цена вопроса. Полная версия Wealth-Lab обойдется вам в 800 долларов, что конечно поубавит энтузиазм потенциальных пользователей. На мой взгляд цена слишком высока для частного начинающего трейдера, который хочет попробовать заработать на бирже. Если же вы разрабатываете роботов профессионально, то возможно вам это предложение будет интересно (вспомните о возможности заточить стратегию на С#). Однако для начала можно заказать на 1 месяц пробную версию, чтобы познакомиться с интерфейсом и возможностями программы.