SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ArtemLoychenko
Мартингейл скам или нет? А мартингейл с условиями?
- 27 ноября 2024, 20:17
- |
Всем привет!
Хочу понять как трейдеры с опытом относятся к мартингейлу на данный момент. Раньше со всех сторон писали/говорили, что мартингейл — это ужас и ловушка для новичков, что в целом смешно, потому что все мы усредняемся.
Но давайте предположим, что мы пошли дальше и у нас есть алгоритм/бот DCA. С помощью этого бота вы можете:
Хочу понять как трейдеры с опытом относятся к мартингейлу на данный момент. Раньше со всех сторон писали/говорили, что мартингейл — это ужас и ловушка для новичков, что в целом смешно, потому что все мы усредняемся.
Но давайте предположим, что мы пошли дальше и у нас есть алгоритм/бот DCA. С помощью этого бота вы можете:
- Настроить свою основную точку входа в позицию. То есть указать каким объемом и когда вы хотите войти в рынок. Причем КОГДА реализовано с помощью индикатора. Ну допустим: если 20 SMA пересекает наверх 50 SMA вы войдете в лонг на 25% своего депо.
- Настроить уровни усреднения. На этом этапе вы можете задать сколько раз вы хотите усредниться, каким объемом, какое отклонение в цене должно быть между вашими ордерами на усреднение, как должен поэтапно увеличиваться объем усреднения и вообще когда ордер на усреднение должен сработать. Здесь, снова, когда — реализован через индикаторы, а не просто по какому-то уровню цены.
- Настроить стопы. Обычный/Трейлинг/Break-even
- Настроить тейки. Несколько уровней тейков даже
То есть на выходе вы получаете полноценную торговую стратегию.
Будет ли такая стратегия для вас все еще — ужасный мартингейл? Или вы будете воспринимать это как что-то более сложное и будет интересно воспользоваться?
Спойлер: конечно, такие инструменты уже есть на рынке, мне любопытно как трейдеры к ним относятся.
теги блога Artem Loychenko
- algo
- Brent
- CME
- crypto
- cryptoprocessing
- EXANTE
- penny stocks
- Quik Lua
- S&P
- S&P500
- Smart Lab
- автоматизация
- автоследование
- акции
- Акции РФ
- алгоритм
- алгоритм для трейдинга
- алгоритм торговли
- алгоритмическая торговля
- алгоритмы
- алготрейдинг
- американская биржа
- американские акции
- американские рынки
- американский рынок
- аналитика
- биржа
- боты
- брокеры
- бросовые акции
- вопрос
- доверетильное управление
- ДУ
- инвестиции
- инвесторы
- иностранные инвестиции
- капитал
- криптобиржа
- криптовалюта
- мартингейл
- международная торговля
- Международные рынки
- Нефть
- опрос
- опционы
- отчеты
- оффтоп
- портфель инвестора
- привлечение инвестиций
- прогноз по акциям
- реальная торговля
- реальные истории
- результаты
- робот
- роботы
- Российский рынок
- российский рынок акций
- рынки
- рынок
- Рынок РФ
- сделки
- сигнал
- сигналы
- система
- системная торговля
- скам
- смартлаб
- сообщество
- срочный рынок
- стратегия
- сша
- Тинькофф
- тинькофф банк
- Тинькофф Инвестиции
- торговая система
- Торговые роботоы
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- тренд
- управление актива
- управление активами
- Управление капиталом
- финансовые инструменты
- форум
- фьючерс
- ФЬЮЧЕРСЫ
- Фьючерсы CME
- эксперимент
тоже скам.
доказано, и проверено на бектестах.
а вот мартингейл с пунктами 1..4 может быть прибыльным.
из-за того что 1..4 может быть альфа и перекрывать убыток мартингела.
но в этой мешанине сам мартингейл все равно убыточный.
уберите его из этой мешанины, и все там будет лучше чем с ним.
писал не однократно все это плюс марин.
мартин галочкой — вкл\выкл — без него всегда лучше.
мартин иногда становится разбалансировкой.
ребалансировка выгодная.
можно собрать из акции+облигации ребалансировку.
похожую на мартина — но это будет не мартин, а ребалансировка.
разница что ты в активах на 100% всегда.
а в мартине ты в убытке на 100% а в прибыли на долю малую.
Artem Loychenko,
патамушта не надо пытаца пихать «стратегию», заточенную под закрытую систему, в систему открытую))
Марковский процесс принятия решений — фпринципе дело толковое, конешшно… тока не тут.
тут в него не успеваем.
поэтому Григорий Старцун ниже написал про «двуногую» позицию, када пытаемся искуственно закрыться второй ногой и работаем между ног (гусары, малчать)) привычным образом.
примерно так работал Илья Коровин, если кто такое помнит))
На Бирже ничего не разыгрывают и алкоголь бесплатно не дают.
(не фикс кол-ва акций а фикс в рублях)
например понимаешь что это вот примерно дно сейчас.
+-2 недели.
каждый день покупаешь на 10% от счета. в определённое время, а на цену НЕ СМОТРИШЬ.
Идея что торгуется цена она странная, откуда она?
ты же цену не выбираешь.
ты контролируешь только время и размер позиции.
при чем тут цена и где она возникает?
А уж денег в управление усредняльщику, точно не дал бы))
Но я торгую опционными спредами. Если не угадал, просто закрываю позу с убытком.
Суммарная позиция должна быть таковой, чтобы в случае, если рынок пошёл не туда, куда ожидалось, можно было бы гарантированно пересидеть просадку. Вероятные просадки определяются из истории с двух-трёхкратным запасом.
В самом крайнем случае ставится лок серией ордеров, которые потом постепенно разруливаются. Но это надо уметь и это — долгая и очень неприятная история, которой лучше всего избегать.
Самый популярный из них когда-то — «Интегра». Умел ставить лок и его же разруливать. Я в своё время написал версию этого советника с работой сериями ордеров. Но доходность такой торговли ограничена в среднем 20% годовых в валюте депозита.
Со временем приходит видение и чувство рынка и цены. И если пускать советник по долгосрочному тренду, получается больше.
В этом году у меня своеобразный рекорд — в евро в разы больше, чем приведённые выше проценты.
Как с помощью мартингейла определить точку входа (выхода) в позицию?
Artem Loychenko, т.е. стратегия есть и без мартингейла, верно?
Ради интереса, смоделировал сейчас в экселе простенькую плюсовую стратегию, с параметрами: винрейт 33%, тейк/стоп 3 к 1.
Из 30 проходов, только в 2-х случаях результат с мартингейлом в три шага оказался лучше, чем флетом.
На стратегии с параметрами: винрейт 66%, тейк/стоп 2 к 1, мартингейл 1 раз из 30 был лучше.
Ну и на сливной стратегии с параметрами: винрейт 33%, тейк/стоп 1 к 1 мартингейл проиграл 30 из 30.
P.S. По-моему, немного неверно мартингейл моделировал, если не забуду, завтра пересчитаю, сейчас уже лень.
По абсолютным цифрам флет однозначно лучше получается, но по относительным — мартингейл в три шага, где-то в 55-60% случаев лучше, т.к. использует меньший депозит на одинаковом числе сделок (то, что я вчера не учёл).
В общем, хз, надо на реальных данных сравнить будет.
1. Вход в сделку и цена двигается к TP.
2. Вход в сделку и цена не сразу двигается к ТР.
3. Вход в сделку и цена двигается к SL.
Первый сценарии — хорошая ТС, четкие и точные сигналы. Усреднение не требуется. Второй и третий — плохая ТС, точность входа потеряна, ТС мажет сигналами мимо. Грааль сломался)) Усредняй не усредняй не поможет.
пс. Если конечно не обладаете некой ТС с преобладанием характеристик как в сценарии 2.
Дальше не читал. Если текст начинается с надевания кастрюли на голову читателя, то продолжение лучше не будет.
Artem Loychenko, первопричина большинства неэффективностей — короткошерстная обезьяна за терминалом. Азарт, страх потерь, объяснение всего и желание все время быть правым — все это есть в каждом из нас. Наверно на охоте в саванне это было полезно.
Но если цель отличается от «весело потратить выходные в ласвегасе», то надо как-то сдерживаться. Нет никаких «систем» заработка на рулетке, кроме как играть за казино.