SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. wistopus
посмотрел как борется дневной Моментум с моделью MadQuant
- 01 февраля 2025, 15:20
- |
дневной Моментум...
акций 39, по закрытию дня покупаем шесть самых — самых плюсовых по приращению ...
на следующий день, если акция входит в число лучших шесть оставляем ее — нет продаем и покупаем лучшую из шести на энтот период...
короче, Моментум влупил 9,8% за сентябрь 21 года… просадка 3,5%...
ну думаю — уделал Кванта...(тепереча надо бегать по городу и заказывать несгораемые шкафы пачками для надежного хранения средств, поступающих с рынка)...
но не тут то было, вводим платежи бирже и брокеру и теряем… 17,2% от депозита...
чтоб я так жил…
теги блога wistopus
- IMOEX
- momentum
- акции
- алроса
- бпиф сбербанк индекс мосбиржи
- БПИФ УК Первая Сберегательный
- газпром
- Гэри Смит
- дивиденды
- инвестиционная идея
- Индекс МБ
- Индекс ММВБ
- иркут
- искусственный интеллект
- квалифицированные инвесторы
- книжки
- кризис
- Кризис - Суд Божий
- кризис 2020
- купил и держи
- лукойл
- лчи 2020
- мкб
- модерация
- моментум
- Николас Дарвас
- обзор рынка
- опционы
- оффтоп
- политика
- полюс золото
- прогноз курса
- ренко
- сб
- сбербанк
- скользящие средние
- стоп лосс
- технический анализ
- тинькофф банк
- торговая система
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдинг
- учеба на рынке
- Фибоначчи
- фондовый рынок для начинающих
- Фосагро
- фьючерс MIX
- хомяки
- черепахи трейдеры
- японские свечи
Вы смотрели бумаги из индекса, причем только 39самых ликвидных видимо. Даже в индексе сейчас 49 бумаг.
А он рассматривал гораздо более широкий индекс, у него из компаний малой капитализации всегда что-то было.
И да, на комиссии многие обращали внимание. Например, nnnd всегда подчеркивал, что скриншоты Открытия не учитывают комиссии, а для стратегий с частым совершением сделок это важно. Впрочем, «аналитика ВТБ» это лютый трэш по сравнению с тем, что было в Открытии. Но это уже другой разговор.
что было то и смотрел...
на короткой дистанции Моменту кранты из-за комисов…..
поэнтому и AlexChi тоже отказался от дневных моментов в свое время…
то напишу себе сам..
все энто фигня ...
Моментум за месяц сентябрь 2021 года дал — можно сказать в чистом виде 12,2%...(зашибательская цифра) и почти без налогов....
да тока октябрь 2021 года забрал -31,2% от депозита...
есть мысля, как энто отрегулировать… вернуся как-нибудь на предмет мозговой деятельности...
Примечательно, что под своим реальным именем он ведет ТГ канал и дает там рекламу время от времени;))
Ну а завтра увидев лои — продавать
Странный метод
Для многих акций в целом характерны длинные лонговые движения. Моментум — один из неплохих способов забрать хотя бы треть таких длинных трендов. На днях зашумлен, поэтому нужны дополнительные критерии или более длинный период, неделя хотя бы.
Здесь была масса расчетов, показывающая, что метод в целом работает.
Вот пример (данные чел выгрузил в sql-базу и оттуда уже брал для анализа)
Бэктест моментума
smart-lab.ru/blog/596080.php
Вот другой пример (тут значения берутся на конец месяца, считается в экселе)
smart-lab.ru/uploads/2025/images/12/70/41/2025/01/04/6000b0.webp
У alexchi скрипты в wealthlab вроде бы.
smart-lab.ru/blog/499362.php
Вот от сотрудников ВШЭ с расчетами серия постов
smart-lab.ru/blog/611263.php
smart-lab.ru/blog/749870.php#comments
естественно, интерес представляют комментарии…