Блог им. wistopus

какое выборочное среднее на периоде

            ряд исследований показал, что движение, если началось в сильных акциях, то  продолжается и после 12 месяцев....
            другие  утверждают, что  достаточно для определения будущего движения вверх 6 месяцев....
сам придерживаюсь отрезка 4 месяца… что составляет порядка 88 временных отрезков...

            А.Г., по памяти, говорил о рассмотрении последних 9 отрезков на выборке 50 (если что не так-с… Они меня поправят)...
истины, как понимаю, нет, но зацепиться бы за что-нибудь....

с какого отрезка начинает работать выборочное среднее?

киньте мыслей, буду признателен…
10 комментариев
+2
По-моему, у вас какая-то путаница в голове. Утверждения про 12 или 6 месяцев не имеют никакой связи с точностью определения средней.

Среднюю имеет смысл считать для независимых одинаково распределенных величин. Точность оценки средней известна из базовой статистики — СКО/sqrt(n).

Когда вы реализуете какую-то динамическую стратегию, вы априори предполагаете, что у вас средняя меняется, а поэтому считать ее бессмысленно. Нужно анализировать взаимосвязь вашего торгового сигнала (например доходности за 6 месяцев) и последующей доходности. Оптимальный период может сильно зависит от особенностей вашей торговли в том числе от используемых таймфеймов. При торговле на минутках один, на месячных данных совсем другой. 

Для месячных данных проблема широко исследована. Актуальный и очень хороший обзор есть например в первой главе книги Strategic Risk Management: Designing Portfolios and Managing Risk  — обобщая значимо работают интервалы до 11 месяца включительно и степень влияния грубо описывается квадратичной кривой

avatar
Михаил
+2
wistopus, если она меняется, хоть медленно, хоть быстро, предыдущее значение не очевидно чего говорит о будущем значении. Вам собственно нужно исследовать зависимость между прошлым и будущим и как-то подобрать параметры данных из прошлого, чтобы лучше предсказывать будущее. Если средняя меняется, нет никакой гарантии что большая прошлая средняя ведет к большей будущей — ее может не быть (как например для месячных данных после грубо 11 месяца для месячных данных), она может быть положительная (как для месячных данных до 11 месяца), а может быть отрицательная (как очень часто бывает для тиковых данных и многогодичных данных).
avatar
Михаил
+2
wistopus, естественно — вы просто берете данные и делаете исследования зависимости, подбираете параметров сигналов и проводите статесты.

Для каких-то известных рыночных аномалий есть исследования, которые можно взять за основу, но очень часто эти исследования сделаны для американского рынка, поэтому их лучше проверить для тех инструментов, которыми вы реально торгуете. 
avatar
Михаил
+1
пол года + для марковица и его схемы
avatar
Kot_Begemot
+1
wistopus, полгода это для марковица и аналогов. Как там у трейдеров это называется… asset allocation вроде. 
avatar
Kot_Begemot

полезные записи за 24 часа

★9 4 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★7 114 Кризис застройщиков потащит за собой банки
★6 27 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★4 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★4 87 Важно. Лавров: заморозка - хуже «Минска»
★3 133 Кризис пенсионера
★3 1 Positive Technologies - ожидания и реальность
★2 2 ⭐️Котайджест 🐾: много внимания 🐟флоатерам и подборкам бондов. А доллар 💯
★2 24 Станет ли Совкомбанк кратником за 2 года? Обзор отчета за 3 квартал!
★2 4 Газпром прекратил поставки газа в Австрию. Отсудили у Газпрома 230 млн евро и хотели забрать из поставок газа.
+157 53 Почти 15 лет в рынке.
+119 133 Кризис пенсионера
+105 86 Настоящая беда это налоги, а не инфляция!
+93 114 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+89 132 Секта Карпо-Шадриных.
+89 30 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
+77 17 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
+69 15 Интepecы poccиян в интepнeтe
+60 56 Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
+52 24 По 100й паровоз, не стучите колёса

самые обсуждаемые сегодня

132к Секта Карпо-Шадриных.
118к Фото ЖК от которого бомбануло у смартлаба
56к Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
53к Почти 15 лет в рынке.
51к Космолётами хочет заменить самолёты Илон Маск.
37к Философия неравенства
36к Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
31к 24 годовых без риска. Чо вам еще надо?
30к Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
29к Как я потерял более 70 млн. рублей на бирже 🎪

теги блога wistopus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн