SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. wistopus
какое выборочное среднее на периоде
- 19 декабря 2021, 16:37
- |
ряд исследований показал, что движение, если началось в сильных акциях, то продолжается и после 12 месяцев....
другие утверждают, что достаточно для определения будущего движения вверх 6 месяцев....
сам придерживаюсь отрезка 4 месяца… что составляет порядка 88 временных отрезков...
А.Г., по памяти, говорил о рассмотрении последних 9 отрезков на выборке 50 (если что не так-с… Они меня поправят)...
истины, как понимаю, нет, но зацепиться бы за что-нибудь....
с какого отрезка начинает работать выборочное среднее?
киньте мыслей, буду признателен…
другие утверждают, что достаточно для определения будущего движения вверх 6 месяцев....
сам придерживаюсь отрезка 4 месяца… что составляет порядка 88 временных отрезков...
А.Г., по памяти, говорил о рассмотрении последних 9 отрезков на выборке 50 (если что не так-с… Они меня поправят)...
истины, как понимаю, нет, но зацепиться бы за что-нибудь....
с какого отрезка начинает работать выборочное среднее?
киньте мыслей, буду признателен…
теги блога wistopus
- IMOEX
- акции
- алроса
- бпиф сбербанк индекс мосбиржи
- БПИФ УК Первая Сберегательный
- газпром
- Гэри Смит
- дивиденды
- инвестиционная идея
- Индекс МБ
- Индекс ММВБ
- иркут
- искусственный интеллект
- квалифицированные инвесторы
- книжки
- кризис
- Кризис - Суд Божий
- кризис 2020
- купил и держи
- лукойл
- лчи 2020
- мкб
- модерация
- моментум
- Николас Дарвас
- обзор рынка
- опционы
- оффтоп
- политика
- полюс золото
- прогноз курса
- ренко
- сб
- сбербанк
- скользящие средние
- стоп лосс
- технический анализ
- тинькофф банк
- торговая система
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдинг
- учеба на рынке
- Фибоначчи
- фондовый рынок для начинающих
- Фосагро
- фьючерс MIX
- хомяки
- черепахи трейдеры
- японские свечи
Среднюю имеет смысл считать для независимых одинаково распределенных величин. Точность оценки средней известна из базовой статистики — СКО/sqrt(n).
Когда вы реализуете какую-то динамическую стратегию, вы априори предполагаете, что у вас средняя меняется, а поэтому считать ее бессмысленно. Нужно анализировать взаимосвязь вашего торгового сигнала (например доходности за 6 месяцев) и последующей доходности. Оптимальный период может сильно зависит от особенностей вашей торговли в том числе от используемых таймфеймов. При торговле на минутках один, на месячных данных совсем другой.
Для месячных данных проблема широко исследована. Актуальный и очень хороший обзор есть например в первой главе книги Strategic Risk Management: Designing Portfolios and Managing Risk — обобщая значимо работают интервалы до 11 месяца включительно и степень влияния грубо описывается квадратичной кривой
Для каких-то известных рыночных аномалий есть исследования, которые можно взять за основу, но очень часто эти исследования сделаны для американского рынка, поэтому их лучше проверить для тех инструментов, которыми вы реально торгуете.