Блог им. Collapse

Потери на спреде

Посчитал на всей ликвидной истории (до СВО) теоретические потери от каждой ежедневной сделки.

0.01865% * 255 = 4.76% в год для Br
0.01042% * 255 = 2.66% в год для Ri
0.00291% * 255 = 0.74% в год для Si

Брались медианные спреды в каждой минуте, затем усреднялись за день, затем высчитывалось среднее за весь период.
★2
9 комментариев
+3
Если еще комиссию брокера и биржи подсчитать, то еще страшнее становится. 
avatar
Yan_Vas
Си самый выгодный и самый ликвидный получается ?)
avatar
Павел Новиков
А если еще и не в ту сторону открыться, так тогда вообще капец.
avatar
NOT A HAMSTER
не надо пипсовать, покупаешь по рынку, продаешь, чего жадничать?
avatar
mr-x
mr-x, 
avatar
Каторга
Видимо это потери в разрезе одного байта. Байтовый лось!
avatar
myaucha
На плечо помножь))
avatar
Каторга
Каторга, так отожь )
avatar
Multifractal
Не понятно на какой объём эти рассчеты.
В сишке например сейчас стакан очень жидкий. Соткой контрактов по рынку можно запросто проскользнуть 10-20 пунктов, это ещё не считая спреда.
avatar
Reznor

полезные записи за 24 часа

★13 28 Полезный тул для всех кто торгует фьючерсами
★12 158 💍 Сколько стоит свадьба? Итоги | Ч.5
★9 7 Кто чаще всех платит дивиденды?
★6 50 Какая может получиться РЕАЛЬНАЯ доходность по ОФЗ 26248?
★6 0 Асимметрия Бессембиндера
★6 0 Северсталь (CHMF). Отчет 2024. Дивиденды. Стратегия 2028.
★6 84 Психологи, не читайте! Моя модель успешного человека
★5 111 Вопрос всему сообществу
★4 23 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 15 Новый экономический тренд в стране
+158 84 Психологи, не читайте! Моя модель успешного человека
+82 158 💍 Сколько стоит свадьба? Итоги | Ч.5
+81 28 Полезный тул для всех кто торгует фьючерсами
+74 205 Инвестировать просто (с)
+64 7 Кто чаще всех платит дивиденды?
+63 50 Какая может получиться РЕАЛЬНАЯ доходность по ОФЗ 26248?
+63 23 Страновая диверсификация активов на историческом примере.
+58 111 Вопрос всему сообществу
+58 1 Пятничный поцелуй
+56 30 Брокеры, которые воспринимают клиента как шлюху, поступают недальновидно. И не только брокеры...

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Multifractal

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн