Алгошники танцуют сиртаки

Николай, я не вмешиваюсь руками, но когда очевидно, что дальше будет пила, приходится урезать лимиты. Последний раз до этого вмешивался руками в феврале 2022 г., ну и летом 2022 тоже изменил лимиты.

К слову, Андрей К в своих ХТФшных стратегиях, руками меняет лимиты чуть ли не каждый день, если я не ошибаюсь. Как и сами стратегии перетасовывает.

Николай, Александр.

… к примеру у Евгения Ни, Силаева так.

Одна стратегия — с макс. прогнозируемой просадкой 20%, другая — с 50% и немного другим алгоритмом. И никакого «рукоблудства». Фулл роботизация.

Первое. из 58 000 сделок с 2021 г. дважды было совершено ручное срезание лимитов (75 сделок вручную 0.1%) в две даты. Первая дата и закрытие руками всех позиций были перед закрытием биржи в феврале 2022 г. Хотите называть это ручной торговлей — ваше право, спорить не буду.

Второе. Выбор даты замены фьючей перед экспирацией это ручная работа. Не думаю, что у Ни или Силаева этот процесс выбора даты и замены полностью автоматизирован.

Третье. Я знаком с системами Александра Силаева (мы с ним обсуждали детали его и моих систем). Некоторые системы Александра не предполагают автоматизацию роботом. Сделки совершаются вручную. Плюс-минус несколько минут для совершения сделки руками это не «фулл роботизация», тем не менее, результаты от этого не страдают.

Четвертое. Никто не будет торговать одинаковым лимитом годами. Так в 2019 м году я пробный набор роботов запустил на скромных 200 т.р., в 2022 м сумма выросла до 6 млн., когда движения Si (лонг, затем шорт)  к лету 2022 г. закончились, смысла пилить все 6 млн. не было, депо был уменьшен до 3 млн., а 3 млн. и прибыль ушли в акции, где был хороший аптренд. В какой момент начальный депозит в 200 т.р. увеличивать до млн. принимает человек, исходя из своих возможностей и оценки перспектив. 

Пятое. Системы рождаются и умирают. Так с 2022 г. рынок существенно изменился. Принятие решений о том, какая система живая, а какая умерла это процесс ручной и творческий. (Хотя у меня этот процесс полностью формализован, я не вижу смысла писать сложную автоматизацию по отбору новых систем и закрытию старых)

Николай, 

"… выполняются роботом", "… полностью формализованы" — это вопрос позиционирования рынке.

Скорее да, это позиционирование. 
По факту, я могу неделями не подключаться к серверам, где стоят роботы, если у меня приходят от них сигналы в телеграм, что они работают штатно.
Однако, наступают периоды (раз в год-два), когда портфель роботов приходится вручную пересобирать. Как правило обновляется до 30%.

Там на комоне видно, что первые месяцы эквити не росла, а уходила в минус. После этого был обновлен портфель и пошел рост эквити. Рост получен не только за счет пересборки, но и за счет того, что рынок стал более благоприятный для моих стратегий.

Николай, расчетный риск всегда был не более 25-30% по портфелю роботов. Однако, фактический риск СВО рассчитать было проблематично, такие события ранее не тестировались.

Но т.к. у меня системы трендовые, то они стояли изначально в правильном направлении. Связано это с тем, как я понимаю, что такие события, как СВО, ковид, 2014 не случаются внезапно. Инсайдеры с хорошими деньгами знают об этом за несколько дней (даже Байден накануне говорил про начало СВО). Это формирует тренд, вначале слабый. А потом на объявлении события мощный гэп и последующий мощный тренд. Это рвет контртренд, сеточников, арбитражеров и опционные конструкции. Трендовы системы чувствуют себя отлично, их главный враг — пила.

Итого ковид около +100% (расчет от ГО), СВО 120-150% в разных портфелях (могло быть и больше, но я рано выключил до закрытия биржи и не сразу включил ботов после ее открытия)