Блог им. Recf

Победа февраля - вышел из долгой просадки

Победа февраля - вышел из долгой просадки

Февраль оказался для многих жарким торговым месяцем. Это был месяц значимых геополитических новостей!

На фоне позитива на нашем РФ-рынке, одерживаю свою мини Победу! Вышел из просадки по своей самой возрастной (с сентября 19г.) стратегии автоследования "Находка", получилось просесть на период больше года — (с октября 2023г.)

Конечно же сделаны некоторые выводы, в основном по части контроля размера позиций, однако грубых ошибок не было допущено за весь период.

В итоге стратегия обходит свой бенчмарк (индекс Мосбиржи IMOEX), который за тот же период прибавил ~16,6%. С Индексом полной доходности (MCFTR) не сравниваю т.к. стратегия фьючерсная, бумаг с дивами там нет, но и его, уже конечно с другим отрывом, она опередила. Да и другое важнее — получить в результате лучше качественные показатели, например фактор восстановления.

6 комментариев
Нормально так просадка в пол депозита)))
А ну и по времени просто полтора года коту под хвост.

avatar
Байкал, сам в шоке! )) просадка -25% 
на общем треке и правда, будто уполовинивался но не было ж такого




avatar
Andrey Semenov, а в чём прикол? Какой смысл высиживать просадки? Не проще продавать регулярно, чтобы не быть пойманным на раздаче?! 
Жёсткий Ястреб, может я не правильно понял вопрос, но если: а) для инвестора — тут на его усмотрение пересиживать или выходить, ему не известно когда «дно» просадки случится. б) для управляющего — весь его смысл активной торговли чтобы минимизировать просадку, хотя бы в сравнении с бенчмарком, с чем собственно справился.
Вот тоже пример автоследа (Т-Инвестиции), когда инвестор зашел на пике доходности, вышел на, как он видимо это оценил, просадке. А потом заветный звонок — момент упущен.




avatar
Andrey Semenov,
 ему не известно когда «дно» просадки случится

А я про дно и не говорю, я говорю про вершину. Задача же не остаться именно на ней, выскочить до того, как начнётся движение вниз. Потому что кто знает, сколько это движение будет длиться. Может день, а может год. Вышел наверху, всё, выскочил из мышеловки! Поехало вниз — отлично, снова закуплюсь. А если тебя поймали на вершине, и движение прошло уже 10%, то всё, теперь фиксировать убыток нельзя, придётся ждать. 20%… жду… 40%… жду… 60%… жду но понимаю, что потребуется от года и более.
Поэтому и спрашиваю: в чём проблема закрывать лонги на гэпах? Закрыл-упали-выкупил, закрыл-упали-выкупил. Не успел закрыть, открыл и пошло не в ту сторону — зафиксировал минимальный убыток и выждал более интересную точку входа.
Жёсткий Ястреб, Полностью согласен! И чем более волатильный инструмент или стратегия, тем более д.б.продуманы такие механизмы (по сути это ребалансировка).
avatar

теги блога Andrey Semenov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн