ChatGPT и расчет вариационной маржи и доходности по сделкам

Добрый день, наверное уже вторую неделю я интересуюсь формулами расчета доходности на бирже (не простыми где купил, держал и продал, а когда в промежутке между покупкой 1 лота и закрытием сделки, были и дополнительные покупки с целью усреднения и частичные закрытия позиции).
Т.к. брокеры у себя в аналитике (может только мой) доходность приравнивают к полученной вариационной марже, то заинтересовался и методикой расчета вармаржи.
Я «думал», что умею пользоваться поиском в интернете и легко найду нужную мне информацию, но как же я был наивен, кроме самых простых формул расчета доходности, из разряда умножьте разницу цены покупки и продажи на количество лотов, а для вармаржи как разница цены предыдущего клиринга и текущего, так найти и не удалось. 
За это время я сам пытался посчитать доходность, но все мои методы не давали результата который бы соответствовал расчетам брокера за период который я взял для примера.

Я даже задал вопрос в чате своим брокерам как рассчитать вариационную маржу на чуть более сложном примере.

         дата          купил шт. по цене клиринг
01.02.25 15:00        -40        2 601
02.02.25 19:00                                 2 630
02.02.25 11:00         -5         2 644
02.02.25 15:00         -5         2 685
03.02.25 19:00                                 2 700
03.02.25 12:00         -5         2 857
03.02.25 15:00          5         2 831
04.02.25 19:00                                 2 900
04.02.25 14:00          10       2 705
04.02.25 15:00          15       2 725
04.02.25 16:00          25       2 702
04.02.25 19:00                                 2 690

Вчера пришел ответ с  Альфа Инвестиций, ответ в стиле «капитан очевидность», вариационная маржа считается и приводят формулу с сайта Мосбиржи, остальные пока еще молчат, в том числе и Мосбиржа.   
А сегодня в телеграмм попалась реклама чат бота в котором без дополнительных регистраций можно бесплатно помучить ИИ своими вопросами, что я и сделал. Кстати получил более развернутые ответы, по сравнению с тем что я находил сам или то что мне писали в чате брокера, но если считать так как предлагает ИИ, значения не совпадают с результатами расчетов брокера.

Вот предлагаю всем ознакомиться с его ответами.

Вопрос Иван: Как считается доходность по операциям по купле и продаже фьючерсов?

Ответ:Prosto GPT | Нейросети: Доходность от операций с фьючерсами рассчитывается на основе разницы между ценой покупки и продажи контракта, а также учитывает размер контрактов и комиссии брокера.

1. **Определение цены покупки и продажи**:
— Цена покупки – это цена, по которой вы купили фьючерсный контракт.
— Цена продажи – это цена, по которой вы продали фьючерсный контракт.

2. **Расчет прибыли или убытка**:
— Прибыль (или убыток) рассчитывается как разница между ценой продажи и ценой покупки, умноженная на количество контрактов и размер контракта. Формула выглядит так:
— Прибыль = (Цена продажи — Цена покупки) * Количество контрактов * Размер контракта

3. **Учет комиссий**:
— Обязательно вычтите комиссии брокера, которые были уплаченны за выполнение сделки.

4. **Расчет доходности**:
— Чтобы рассчитать доходность в процентах, используйте следующую формулу:
— Доходность (%) = (Прибыль / Инвестиции) * 100
— Инвестиции – это сумма, вложенная в сделку, что может зависеть от того, требуется ли маржинальное обеспечение.

Эти шаги помогут вам получить представление о доходности ваших операций с фьючерсами. 

Ну как бы стандартный ответ, поэтому решил усложнить его.

Вопрос Иван: Как считается вариационная маржа, если с момента открытия позиции и до ее закрытия были дополнительные покупки и продажи? > Ответ Prosto GPT | Нейросети: Вариационная маржа определяется как разница между текущей рыночной стоимостью открытых позиций и их стоимостью на момент открытия. При наличии дополнительных покупок и продаж, расчет будет несколько сложнее, так как каждая операция влияет на общую стоимость позиции.

1. **Определите начальную стоимость позиции**:
— Рассчитайте стоимость исходной позиции, основываясь на цене покупки и количестве контрактов.

2. **Учет дополнительных операций**:
— Для каждой новой покупки или продажи определите их стоимость и добавьте или вычтите из общей стоимости позиции.

3. **Расчет текущей рыночной стоимости**:
— Умножьте текущую рыночную цену на количество всех открытых контрактов.

4. **Расчет вариационной маржи**:
— Вариационная маржа = Текущая рыночная стоимость — Начальная стоимость позиции + или — стоимость дополнительных операций.

5. **Учет комиссий**:
— Не забудьте учесть желаемые комиссии за продажу и покупку, которые также могут повлиять на итоговую вариационную маржу.

Такой подход позволит вам вычислить вариационную маржу с учетом всех операций, выполненных с момента открытия позиции до ее закрытия. 
Кстати по такой формуле считает мой брокер, но при этом не учитывает что при этом меняется средняя цена позиции, поэтому я еще спросил.

Вопрос Иван: Учитывается ли средняя стоимость позиции при расчете вариационной маржи? >
Ответ Prosto GPT | Нейросети: Да, средняя стоимость позиции учитывается при расчете вариационной маржи. Вот как это работает:

1. **Расчет средней стоимости позиции**:
— Когда вы совершаете дополнительные покупки или продажи, необходимо пересчитать среднюю стоимость позиции, учитывая все сделки. Это делается путем деления общей суммы затрат на количество контрактов.

2. **Использование средней стоимости при расчете рыночной стоимости**:
— Вариационная маржа рассчитывается на основе разницы между текущей рыночной стоимостью открытых позиций и средней стоимостью позиции.

3. **Формула для расчета вариационной маржи**:
— Вариационная маржа = (Текущая рыночная цена — Средняя стоимость позиции) * Количество контрактов

Таким образом, средняя стоимость позиции играет важную роль в определении вариационной маржи, так как она позволяет установить, насколько текущая рыночная цена превышает или меньше средних затрат на приобретение позиций.  

А вот тут стало интересно, т.к. мой брокер в расчетах вообще не оперирует средней ценой, но при этом «доходность» показывает относительно нее. Поэтому я решил добить ИИ и задал следующий вопрос.

Вопрос Иван: Почему тогда в формуле расчета вариационной маржи при переносе позиции на следующий день, нет упоминания о средней цене позиции?
Ответ Prosto GPT | Нейросети: В формуле расчета вариационной маржи при переносе позиции на следующий день основное внимание уделяется текущей рыночной цене и цене открытия позиции. При переносе позиции, вариационная маржа рассчитывается на основе изменения стоимости с момента открытия до момента клиринга.

1. **Текущая рыночная цена**:
— Это цена, по которой позиция может быть закрыта на данный момент.

2. **Цена открытия позиции**:
— Это цена, по которой позиция была первоначально открыта.

3. **Расчет вариационной маржи**:
— Вариационная маржа при переносе позиции рассчитывается как:
— Вариационная маржа = (Текущая рыночная цена — Цена открытия) * Количество контрактов

При этом, средняя цена позиции не используется в данной формуле, поскольку при переносе позиции основной акцент делается на текущих рыночных условиях и ценах на момент клиринга. Средняя цена может быть важна для других аналитических расчетов, но в контексте вариационной маржи она не является ключевым элементом при переносе позиции, так как окончательный расчет выполняется на основании текущей цены и цены открытия. 

Вот такая странная ситуация складывается, получается, что при переносе позиции в расчете вармаржи средняя не учитывается, а при окончательном расчете в момент закрытия контракта должна учитываться, к такому выводу я пришел, но на сайте Мосбиржи или любого брокера, об этом ни слова.

Как все таки считается доходность по сделке, я пока еще от брокера не добился, но продолжаю вопросами по проще найти истину. 

Также я у ИИ поинтересовался, Иван: Как считается доходность множества покупок и продаж одного инструмента на бирже, с момента покупки первого лота и до продажи последнего?
Ответ Prosto GPT | Нейросети: Для расчета доходности множества покупок и продаж одного инструмента на бирже нужно учитывать все операции с этим инструментом, включая все покупки и продажи. Вот шаги для расчета доходности:

1. **Соберите данные по всем сделкам**:
— Зафиксируйте цену покупки каждого лота и цену продажи каждого лота.
— Учтите количество лотов в каждой операции.

2. **Расчет общей стоимости всех покупок**:
— Для каждой покупки умножьте цену на количество лотов и сложите все покупки, чтобы получить общую стоимость покупки.

3. **Расчет общей стоимости всех продаж**:
— Для каждой продажи умножьте цену на количество лотов и сложите все продажи, чтобы получить общую стоимость продажи.

4. **Определите общую прибыль или убыток**:
— Прибыль или убыток рассчитывается как разница между общей стоимостью продаж и общей стоимостью покупок.

5. **Расчет доходности**:
— Используйте следующую формулу для расчета доходности в процентах:
— Доходность (%) = (Прибыль / Общая стоимость покупок) * 100

6. **Учет комиссий**:
— Не забудьте учесть все комиссии и другие расходы, связанные с покупкой и продажей, которые могут повлиять на итоговые значения.

Таким образом, с помощью этих шагов вы сможете рассчитать доходность от множества покупок и продаж одного инструмента на бирже с момента покупки первого лота до продажи последнего. 

И как всегда, только я вошел во вкус и хотел было узнать как по мнению ИИ считается цена безубытка, халявные токены закончились, теперь либо ждать когда они обновятся или надо будет заплатить.
Не плохо было еще скормить ИИ мой пример (приведенный выше) для расчета вармаржи, но .....(((

P.S. кто еще хочет попробовать, можете сделать по этой ссылке t.me/ChatGPT_OpenAlbot?start=6893247529, все просто не нужно не регистрироваться и все абсолютно бесплатно.
>