Алготрейдинг. Очередные чудеса и их разоблачение

Новое чудо объявлено не так давно для растущих бумаг
smart-lab.ru/blog/1121015.php
и затем даже для не очень растущих
smart-lab.ru/blog/1124855.php

Как всегда у таких чудодеев, описание алгоритма неполно и неоднозначно.
На картинке автора чуда цена продажи на Close белой свечи всегда выше покупки первой из предыдущих чёрных свеч. В реальности это не гарантировано.
Поэтому уточним. Чтобы исполнить указание из первого описания стратегии

Ha зaкpытии бeлoй cвeчи зaкpывaeм paнee oткpытыe лoнги в плюc.

т.е. чтобы закрыть в плюс ВСЕ лонги, надо закрывать позицию не на первой попавшейся белой свече, а только по цене выше самой дорогой из предыдущих покупок.
Однако, тестирование показало, что гораздо больший выигрыш будет именно при закрытии позиции на первой белой свече!
При этом не все ранее открытые лонги закрываются в плюс.

Вот так выглядит страгегия  BlackAndWhite в программе WealthLab

for (int bar = 1; bar < Bars.Count; ++bar) {
  if (IsLastPositionActive && (bar == Bars.Count-1 ||
      Close[bar] > Open[bar])) {
    while (ActivePositions.Count > 0)
      ExitAtClose (bar, ActivePositions[0]);
  } else if (bar < Bars.Count-10 && Close[bar] < Open[bar]) {
    BuyAtClose (bar);
  }
}

История торгов Сбера с 01.01.2018 по 31.12.2024 на дневках добыта с сайта
www.finam.ru/quote/moex/sber/export
или
www.finam.ru/quote/moex/sber/export/?market=200&em=3&token=&code=SBER&apply=0&df=6&mf=2&yf=2025&from=06.03.2025&dt=6&mt=2&yt=2025&to=06.03.2025&p=7&f=SBER_250306_250306&e=.txt&cn=SBER&dtf=1&tmf=1&MSOR=1&mstime=on&mstimever=1&sep=1&sep2=1&datf=1&at=1
двумя порциями: за 4 и за 3 года и затем сложена в одну.
Исправьте Интервал дат, затем Тип файла на .csv, Периодичность на 1 день и Формат даты, если надо. В настройках браузера надо отключить «Блокирование всплывающих окон».

Вот мои результаты для акции Сбер. Комиссию назначим как у автора чуда в 0.03%, т.е. 0.015% на покупку и 0.015% на продажу. И точно так же игнорируем проскальзывание.
Самый простой вариант тестирования — покупать тупо каждый раз по одной акции, не задумываясь, откуда возьмутся деньги на каждую покупку.
За 7 лет получается «выигрыш» 170.30 руб за 894 сделки при средней цене Close 235.40 руб. Вот график Equity от начального нуля

На самом деле для получения этого выигрыша надо вложить 31059.70 руб на погашение убытков от проигрышных сделок — сумма всех минусов на графике Equity. Если эту сумму внести перед началом игры, получится годовая доходность 0.08% за 7 лет.

Более реалистично вложить в стратегию сразу 1 млн руб и благоразумно выделять на каждую покупку 25% (оптимум!) счёта.
За 7 лет получается выигрыш 276359.10 руб на 867 сделках со средним размером позици 1223 акции и с годовой доходностью 3.55% против 2.69% Buy & Hold.

Просадка стратегии 27.19% (339940.85 руб 25.04.2022) против 73.86% на Buy & Hold.
Average Profit 0.13%.
Average Bars Held 2.80.
Total Comission 70530.98 руб.

Такое отличие моих результатов от объявленной автором чуда доходности 47% годовых так сильно меня изумило, что я счёл необходимым проверить расчёты другими средствами. При этом изрядно потрудился. smart-lab.ru/blog/1126285.php
Результаты двух моих вариантов расчёта совпали до копейки.
Придётся признать, что чудо-стратегия не состоялась.

PS Вот как другое утверждение из статьи «Peзyльтaты тecтoв cтpaтeгии бyдyщиx миллиoнepoв» 05 марта 2025, 21:30 GOLD Популярный автор

Ceмь лeт нaзaд (в нaчaлe 2018 гoдa), aкция Cбepa cтoилa oкoлo 300 pyблeй. Ceйчac — пpимepнo cтoлькo жe. Пaccивнaя инвecтиция зa этoт пepиoд пpинecлa бы ~0% (дивидeнды нe cчитaeм).

соотносится с историей торговли акциями Сбера
03.01.2018 Open  = 226.88 руб
30.12.2024 Close = 279.43 руб, это +23.16%, за 7 лет 3% годовых
04.03.2025 Close = 316.40 руб
«Доверяй, но проверяй».