Последнее время на СЛ достаточно регулярно встречаются темы об оптимальных тейках и стопах. Про тейки все оч просто, вместо того, чтобы следить за сделкой, включаем оптимизатор и находим оптимальный размер тейка, максимизирующий прибыль — его всегда и ставим. Ну, а стопы, сколько себя помню, я ставил считанные разы, ну, и срабатывали они считанные разы. Потому, можно считать, что я всегда играл без стопов. Ну, это как бы было на интуитивном уровне. Последнее время, уже почти год, это уже уровень системы. Однако четкое и однозначное представление о ненужности стопов сложилось всего несколько месяцев назад.
Сами посудите, если рынок (инструмент) стабильно растет или колеблется в некотором интервале цен, то для лонгов стопы явно не нужны — раньше или позже цена придет к желаемому уровню. Если же рынок падает или колеблется, то стопы абсолютно не нужны для шортов — сделка сама рано или поздно нарулится в плюс, а как там она двигалась в промежутке между открытием и закрытием, абсолютно без разницы.
Естественно, такой подход хорошо работает в рамках определенной стратегии, пригоден ли он для других стратегий — это неизвестно.
Ну, а теперь перейдем к конкретике, про сделку. Не буду вам морочить голову конкретным инструментом, все цифры пересчитаны в проценты.
Итак, почти месяц назад на явно растущем рынке был куплен инструмент Х за 100, ниже ~ 13% от своего максимума, и сразу был поставлен тейк — 106. Как водится у нас, Х почти сразу начал падать, и по ходу пьесы упал на ~10%, после чего Х начал расти, и сейчас, в данный момент, стоит 99.5.
Уже несколько раз, в самом начале сделки и последние несколько дней можно было закрыться в +2-3.5%, но я этого не делаю и не собираюсь делать, мне нужно 106.
Что еще добавить, система предполагает, что the show must go on, и за это время было сделано уже несколько сделок, я, в общем, уже в неплохом плюсе, и осталось дождаться срабатывания тейка 106 в сделке с Х.
PS Надо добавить, что таких зависших сделок, примерно 1 на 20. И вопрос, стоит ли заморачиваться со стопами во всех сделках ради одной сделки из 20-ти?
Аминь...
PS на колебаниях уже давно бы отбил свою призрачную прибыль
И как его обыгрывать? Разве что не давать ему шансов закрыться там, где вам не нужно.
Я тоже противник стопов.
Один лишь вопрос к автору, с чего вдруг вообще Вы об этой теме вспомнили?
торгуйте дальше без стопов, удачи
Для стратегии которые в теории могут приносить десятки процентов точно не подходит… подходит для долгих ребалансировочных портфелей… но тогда непонятен смысл тейка с какой то цифрой
ну если портфель условно посчитан как опцион и риск выбран допустим 1-3-5 %...
Обгоните банковский депозит? может быть…
на трейле частенько работал,
но трейлинг — стоп эт совсем другая история.
идея изначально была в «полуавтомате», но сложность себя не оправдала.
как ни считай, половина тех бумаг, за которыми я слежу, на сегодня в серьёзных минусах. даже шансов нет закрыть в без убыток. Ни перестановкой котировок, ни разгоном потерю -30-40% в свои доходы не обратить. Половина бумаг на нашей бирже выпали из обоймы и живут там «в минусах» своей жизнью, где доходы прошлых периодов уже ничего не значат.
У меня динамическое распределение в портфеле, О полезности стопов как- то не задумывался
Если до экспирации акции серьезно просядут, то закрыть позицию по фьючу (зафиксировать прибыль) и остаться в акциях.
Если акции вырастут или останутся на месте, то ждать экспирации (при условии, что брокер выходит на экспирацию, а не принудительно закрывает ваши позиции).
Что дает такая стратегия?!
1. Возможность заработать на фьючерсах (в случае просадки акций)
2. Получать дивиденды от акций + небольшой арбитражный доход от экспирации
Риски:
1. Риск нехватки средств на ГО для поддержания открытой позиции по фьючу
2. Риск повышения ГО брокером
3. Риск принудительного закрытия позиции по фьючу, если в регламенте брокера указано, что он не выходит на исполнение контракта
Для подобной стратегии стопы не нужны в принципе.
И если рынок ушуршит вверх, то, по сути, аннулируется весь смысл пойманного лоя в базовом активе…
Но тредстартером идея торговли без стопов извращена до неузнаваемости в угоду лудомании.
Во первых, если нам не нужен стоп, то и тейк нам тоже не нужен. Стоп — это когда мы не знаем, что делать, если позиция лосит. Тейк — это когда мы не знаем, что делать, если позиция плюсует. То есть тейк и стоп — это одно и то же.
Во-вторых, если мы отказываемся от стопов — мы отказываемся от них в пользу динамического управления позицией, то есть мы не ждем, когда она тупо долосит до какого-то уровня, а в каждый момент времени знаем, при каких условиях мы будем ее закрывать, неважно, в плюс она ушла или в минус.
Тредстартер же просто открывает позицию и бросает ей управлять, надеясь, что кривая вывезет, +6% случатся, все-таки, чаще, чем -100%.