Если у нас есть торговая система, по которой мы торгуем и есть какая либо сделка, к примеру неудачная.
То мы смотрим на волатильность, например строим полосы Болинжера или АТР, и если волатильность
после этой неудачной сделки снижается, то следующую сделку не совершаем пока волатильность не вырастит.

Ну то есть, в принципе можно свести к: если волатильность(АТР) снижается то сделок не делаем? Тестировать надо. Есть подозрение что когда она начнет повышаться сделки уже поздно будет делать.
Фильтр по волатильности часто ставят в виде: АТР должен быть не ниже N и не выше N2