Вот простые цифры для индекса Мосбиржи
Первый столбец
Голубой цвет: закрытие 18:50 сегодня к 18:50 вчера по знаку противоположно открытие 9:59:59 сегодня к 18:50 вчера;
Фиолетовый цвет: закрытие 18:50 сегодня к открытию 9:59:59 по знаку противоположно открытие 9:59:59 сегодня к 18:50 вчера;
Второй столбец
Зеленый цвет: большой рост открытия 9:59:59 сегодня к 18:50 вчера;
Красный цвет: большое падение открытия 9:59:59 сегодня к 18:50 вчера;
и эти динамики с 19:05 противоположны изменению предыдущего дня.
Весь рост на Трампе растерян, как будто и переговоров не было...
А с чего у нас такая частая динамика с 19:05 до 9:59 сегодня прямо противоположная динамике 18:50 вчера к 18:50 позавчера? Это же нерабочее время для больше, чем 85% населения России.
Тогда и не такие прыжки будут !
Возможно, начинается интересное движение.
Если это так, то появятся хорошие возможности.
В принципе первый столбец таблицы не несет в себе ничего особенного для истории.
SPY был гладенький и особо не ходил, но там всё-таки 500 стоков. А у нас в индексе на порядок меньше и он ещё и от курса зависит.
Я и сам в последнее время не понимаю как этот сюр торговать. Не люблю теории заговора, но очень всё больше похоже на кукловодство очень небольшого количества крупных операторов. По крайней мере по курсу рубля это уже так по факту, а по бумагам наверняка.
Как раз с начала политики повышения ставки ЦБ :)
А как вы к machine learning (ML) относитесь?
Есть смысл что-то там искать?
Если ненаблюдаемое случайная величина, то среднеквадратичные ошибки ее прогноза с подгоняемыми параметрами на прошлых данных, которые алгоритм прогноза видел и которые не видел, должны быть статистически одинаковы. В противном случае такой прогноз — ошибка, которую лучше выбросить на помойку.
А я лишь могу сказать только об очень маленькой решённой мной задаче: перцептрон, выход которого приращение SPY в процентах на будущий день, а вход (O,H,L,C,V) того же SPY предыдущих 20-ти дней точно можно выбрасывать на помойку.