Блог им. kurd

Алготрейдинг. Графики ренко - раскрытие сокровенной тайны или сокрытие очевидной реальности?

Если кто не слышал про ренко -  вот здесь ru.wikipedia.org/wiki/Рэнко_(график)
Алготрейдинг. Графики ренко - раскрытие сокровенной тайны или сокрытие очевидной реальности?
На ренко (рэнко) графике движения цены группируются-округляются в фиксированный размер ступени-кирпича — по вертикальной оси Y.  По оси X получаются только номера кирпичей, которые охватывают разные временные отрезки — дата начала кирпича и сколько времени потребовалось на прохождение цены в пределах кирпича.

Если вы не фанаты ренко-графиков и ваш мозг включён всегда без перерывов, то сразу возникает вопрос — чем ренко лучше графика Зигзаг?

Алготрейдинг. Графики ренко - раскрытие сокровенной тайны или сокрытие очевидной реальности?

Если повороты ренко соответствуют реальным экстремумам цены (может ли быть иначе!?), отличие от Зигзага в том, что ренко показывают эти экстремумы с округлением до размера кирпича — т.е. неточно. И скрывают время движения между экстремумами — т.е. скорость движения. И точно так же на ренко не видно, на какой цене был зафиксирован экстремум при повороте цены на новый тренд. На графике Зигзаг эти моменты помечены синими треугольничками вверх и жёлтыми треугольничками вниз.

Так что отличие ренко от Зигзага только в загрублении, неточности представления движения цены и моментов поворота цены. И, практически, игнорировании времени, т.е. скорости движения цены.
Действительно ли это помогает строить выигрышные торговые стратегии?

Кроме того, для построения Зигзага практикуется задание силы тренда — величины движения против тренда для регистрации поворота, прохождения экстремума, не только в пунктах цены, но и в процентах от цены. Для ренко таких вариантов Википедия не упоминает.

PS Фанаты ренко могут выдвинуть довод, что аптечная точность регистрации экстремума помешает им быстрее поймать его прохождение.
Однако, при построении Загзага никто не мешает задать эпсилон-окрестность вокруг эстремумов. И принять на себя ответственность за последствия выявления такого «ложного» экстремума.
По крайней мере, неточность регистрации экстремума заданием такой эпсилон — вполне контролируется. А вот попадание экстремума в габариты ренко-кирпича — по воле случая.

PPS  Те же вопросы ко графикам «крестики-нолики» -  другой разновидности ренко-абстракции, так же исключающей время из графика движения цены.
★1
6 комментариев
А есть ещё крестики-нолики, каги… У них вместе с ренко другие линии трендов и т.п.по графике… на глазок ( просто не нашел проги которая хорошо бы это все автоматом чертила ) ничуть не менее значимые чем на временных графиках  (на зигзагах).
Ну а если не только графика интересует, то например:

Пастухов СВ.
О некоторых вероятностно-статистических методах в техническом анализе 
01002738594.pdf — Яндекс Документы
avatar
Большой Брат, 11:40 Исключение времени из таких экзотических графиков как ренко=крестики-нолики и т.п. — это очень мощная абстракция.
Но вместе с тем — уход от реальности.
Математики говорят: из ложной посылки — любой вывод, в том числе и правильный.
Исключение времени, т.е. скорости движения цены, очень похоже на ложную посылку.

avatar
Большой Брат, 11:42  со времени этого выдающегося открытия  (Пастухов Станислав Вениаминович 2004) уже прошёл 21 год.
На каком месте в списке ФОРБС этот большой учёный, постигший тайны ренко и каги?
avatar
Математики говорят
Вы про то, что должны говорить математики расскажите этим товарищам:
Научные руководители — член-корреспондент РАН,доктор физико-математических наук, профессор А.Н. Ширяев;член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессорБ.С. Кашин


avatar
Большой Брат, 12:01 Это ты таким манером опроверг мой коммент  Rostislav Kudryashov  Сегодня в 11:46
Ведь его содержание не в том, кто говорит, а что говорят.
avatar
Почему популярны графики, исключающие время (ренко, крестики-нолики)? Разве скорость движения цены не важна?

теги блога Rostislav Kudryashov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн