SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. HushHelibsiz1409
Главное, что нужно знать для торговли недельными опционами Si, ч1.
- 29 апреля 2025, 16:42
- |
Недельная динамикa (High-Low) цен для «торговли купил и держи 1 неделю» за 80 недель:
Гистограмма показывает:
1.% вероятности остаться под шапкой прибыли или выбежать в прибыль в выбранном диапазоне,
2. среднее отклонение = 1 383,
3. сигмa = 1 506
PS. Если вам «опционные знатоки» рекомендуют подобные конструкции:
вспомните эту гистограмму.
PS1. Пока без греков.
есть такая гипотеза, что каждая стратегия оптимальна при корректном применении в нужном моменте и при правильном управлении.
а какую стратегию вы лично рекомендуете из личного опыта?
вы ушли от ответа.
за 80 недель, которые вы мониторили, какой был рынок?
раз нет «боковиков», то какие все-таки стратегии вы лично рекомендуете для неделек Si?
отлично, а я продаю 28...33- ю волу на 18.12 ( декабрь) в спрэде
Si — С115500 — декабрь — IV
специально для вас — часть текущего портфеля на LEAPS на одном из счетов
если построить — будет.
но зачем?
обычный покрытый колл.
тем более калькулятор не совсем удобный.
мне хватает общего контроля дельты и графика IV.
Stanis,
1. 3 конструкции из 6-ти, предложенных вами, имеют неограниченный риск при сильном движении. Эти конструкции на порядки хуже Коровинских, т.к. у вас не края проданы, а что-то ближе к центру.
2. про «правильное управление» не ни слова.
3. про даты экспирации, страйки, греки тоже.
Как говорят у нас на Ямайке: «Языком трепать — не мешки ворочать»
1. Если вы внимательно читали, то эти конструкции рекомендуют «закордонные трейдеры» ).
и Pablo76 увидел такие же риски, как и вы, кстати.
где у меня что-то продано и где вы это увидели, не понял.
сравнивать с ИК спрэды можно, но любой спрэд лучше голых продаж краев.
хотя даже сам ИК предлагал несколько способов управления краями.
с коллегой Pablo76 мы просто обменились мнениями по календарным кондорам.
но детали не обсуждали.
2. про «правильное управление» писал ранее целые посты по отдельным стратегиям.
кому интересно, находят и читают.
или спрашивают в топике / в привате в ходе обсуждения.
3. пишу обычно про удочки, а не про успехи в ловле рыбы )
но подробные кейсы разбираем вместе, если есть интерес у читающих.
«про даты экспирации, страйки, греки тоже» вам сподручнее написать самому, если вы взялись за тяжкую ношу нести знания в широкие массы).
как видно из название вашего топика, это ч. 1.
значит, возможно будут и другие.
покажите пример образцового поста с разбором конкретного кейса.
остается пожелать вам успехов!
PS — коль вы на Ямайке, вам, как заморскому трейдеру, виднее взаимосвязь между языком и мешками).
пишите для общей пользы.
авторов по опционам у нас мало (((
жду ответного скрина по Si — С115500 — декабрь — IV
выше выложил.
ни в коем случае!
куплены фьючи декабрьские.
это покрытый колл.
дельта в моменте 0,20.
и еще понемногу продаю путы 80000 — на июнь.
для будущего широкого растянутого календарного стрэнгла.
все по науке! )
увы, только ручной труд (((.
шаг 0,1.
0,1=10% по дельте
1 фьюч= 5 коллов в моменте.
не по науке просто набираю пул паритетных спрэдов — по вертикали, горизонтали, диагонали.
при перекосе или нехватке ликвидности приходиться равнять общую дельту фьючами.
образно говоря, получается каскад, гирлянда или лесенка в портфеле.
в виде кондоров, бабочек, стрэнглов, «колес».
в общем такое ассорти, или «ирландское рагу».
у меня давний иммунитет ).
пишите, возможно, кто-то третий подключится.
жаль, раньше были НОК — народные опционные конференции.
но все кануло в лету.
хотя неформальные приватные тусовки опционщиков иногда бывают.
вроде ответил выше.