NYSE Short Interest вырос максимальными темпами с марта 2009 года.

lexakot, не факт что Беня будет добалять этот позитив.Если к сентябрю припремся с нефтью 112-115 за барель денег он не даст.Может только что то пистануть типа восстановление в рамках ожиданий ыыыыыыыыыы

XoXoL-T, Где тут поддержка? Объёмы мизерные.

Роман, Ну так раз объёмы мизерные, так уже не важно,
есть поддержка или нет… В таких условиях когда кто-то пукнет быстро воняет фсем :))) А если ещё и целенаправленно крыть шорты начинают (пусть и на мизерных объёмах), так тут вааще получается вроде как солидное дывижение но, на малых объёмах… Так ведь и самурай без меча подобен самураю с мечом, только без меча… :)))

Тимофей Мартынов, асф ;)

lexakot, асф же все, закончился:(

Тимофей Мартынов, я думаю он вернется :)
где еще можно пообщаться двум рыцарям фьюча и аптек кроме как на смарт лабе ))

Radik Susanyan, так и настоящий лонг можно посчитать, вычтя из открытых позиций общий шорт

inferno, у акций нет открытого интереса. Это уже сведения из депозитария. А вот маржинальный шорт это исключительно синтетика.

pr3, в данном случае неважно, откуда сведения, а во-вторых маржинальный шорт не большая синтетика чем встречный маржинальный лонг. Так что сути это не меняет.

inferno, Когда стоят заявки шорт это не значит что на весь шорт будут открыты лонги!
По закону спроса и предложения! Бывает такая ситуация когда заявок на продажу(в силу тех или иных причин) больше чем заявок на покупку(т.е. нет желающих покупать настоящий объем по текущей цене), возникает избыточное предложение акций и цена начинает падать пока не достигнет точки примерного равновесия шортов и лонгов. Количество акций эмитента котируемых на бирже ограниченно.

Radik Susanyan, да его(лонг) и не надо считать, и так ясно что он равен шорту. Не пойму, почему это может быть иначе.

inferno,
Закон спроса и предложения.-коммент предыдущий

Максим Власкин, шорт не возникнет, если против него не встанет лонг. Ваш коммент некорректен.

inferno, Важен не тот непосредственный момент исполнения сделки когда шорт ликвидируется лонгом.Вам нужно понимание общеэкономических процессов.
Если яблоки лежат на прилавке и на них нет покупателей это не мешает продавцу их продавать и чтоб их «сбросить» продавец занижает цену(то есть возникнет шорт, если против него не встанет лонг. Лонг возникает после падения цены ).

inferno, вы удивительно не правы, так как я могу иметь желание продать… но сделка по желаемой цене не состоится никогда потому шорт и лонг не равновелики. Сделка и желание сделки — разные вещи.

Gopnik, а кто здесь говорит о желаниях? наличие шорт или лонг позиции подразумевает, что сделка уже состоялась, желали вы того или нет.

inferno, Не равен лонг и шорт на акциях. Шорт на акциях, это проданные «НЕ СВОИ» акции.

Роман, но ведь купил же их кто-то. Проданные мной «не свои» акции, при обратной сделке я заберу обратно и верну их должнику. В чем разница? То же самое и во фьючерсе. При такой сделке на «не свои» возникает обычная пара позиций лонг/шорт, как и в любом другом активе. Единственное отличие акции — в изначальном избыточном лонге, образовавшемся при айпио. То есть лонгов всегда больше на фиксированное количество. Берем за точку отсчета момент окончания ipo и акция ничем не отличается от фьючерса. В чем же тогда заключается физический (или там экономический, или какой то другой) смысл индикатора «short interest»? Чем он отличается от open_interest деленного пополам?

Любой рост шорт-позиций приводит к аналогичному росту лонга в абсолютном выражении. Сегодня вшортили X акций? РОВНО столько же их и купили! Иначе и быть не может. А в обращении осталось РОВНО столько, сколько изначально попало на биржу.

inferno, Вы забываете, что на рынке есть первичные размешения.Так вот, там покупают акции первые игроки и у них появляется лонг, но ведь шорта то нет еще!:) Затем один из игроков выставляет скажем на 5 пунктов цену выше чем он купил. Цена поднялась, если найдется покупатель, а шорта снова нет:) А затем появляется желающий продать «чужое» берет акции в долг у брокера и продаёт их. Вот тут появился шорт. Вот так все это работает:) ВОт последнего игрока и можно отнести в общий шорт. Но он далеко не равен лонгам. Лонг по определению всегда равен фрифлоату.Так как акции всегда у кого-то есть, а не болтаются в небытие, а вот шорт меняется.

Роман, Хотя пардо. Я понял ситуацию:) Действительно любой шорт может приводить к росту лонга. Тут я ошибся. Лонг = кол.акций + шорт. Но вот скажем если я продал, а у меня купил шортящий ранее. То тут шорт уменьшится, а лонг нет:)

Роман, И тут не прав. Шорт останется. Вобщем да. Получается что новый шорт = росту лонга:)

Роман, Ну и закончу мысль:) Все же думаю важен именно смысл желания шортить. Покупатели есть всегда. Много или мало не важно. А вот желающих продать чужое нет обычно мало.

Роман, шорт возникает у компании проводившей айпио. Она ведь получает кэш.

inferno, все верно. Однако число синтетических шортов может различаться в зависимости от ситуации на рынке. В один момент 100 челов зашортили в другой 10000. Лонгов также стало больше, но я так понимаю, что речь именно о рекордном объеме.

это не значит что они превратятся в открытые шорт, позиции. А если и превратятся, то только с одновременным открытием лонга с другой стороны

inferno, Согласен! Как раз в этот момент начнется движение к равновесной цене.На графике увидим замедление падения.

Максим Власкин, если нет покупателей на яблоки, то не будет и сделки, до тех пор пока продавец не снизит цену на приемлемый уровень. И только, когда цена устроит обоих, возникнет пара логн/шорт.

inferno, да но прежде упадет цена

Максим Власкин, по такой логике получается что «shot interest» (из заголовка топика) это мощный конгломерат заявок на продажу в стакане. Типа уровень сопротивления. И к открытым позициям это отношения не имеет.

Максим Власкин, если что, это не я минусую.
Нет такой возможности…

inferno, минусы лишены логики это некоторые так от нечего делать минусят

inferno, К открытым позициям это отношения не имеет потому что мы не знаем каков процент этого дополнительного миллиарда шортов(из топика автора)от общего количества акций s&p500, но пока ясно становится то что нет желающих скупить этот млрд. на текущих уровнях получается что нет достаточного спроса и мы пока как минимум будем топтаться в диапазоне.Но если уменьшатся заявки лонгов по текущим уровням или увеличатся заявки шортов то начнется падение.И наоборот если увеличится спрос и начнется выкупаться этот млрд. или пропадет желание продавать (начнут держать), то рынок вверх.

inferno, 50%/50% это если все шорты были выкуплены, исполнены. Но мы не знаем весь ли млрд. был исполнен. судя по рынку не все шорты были выкуплены и они продолжают давить на рынок

Максим Власкин, те заявки, что не исполнены, это ни шорт и ни лонг, это всего лишь пугало для скальперов.

inferno, когда в сумме их более 14 миллиардов и
на 1 млрд.акций(из таблицы выше) больше предыдущего периода то их начинают боятся не только скальперы!(предложение растет из-за отсутствия достаточного спроса )

Максим Власкин, а я в ахуе!

Gopnik, почитайте пост Радика наверху
Цитирую: «данные от Nyse по объему коротких позиций, короткие позиции в период с 29 июля по 15 августа выросли на 1 млрд. акций»

Меня и возмутило. Как так, объем коротких позиций растет, а про длинные ни слова, разве они не растут такими же темпами? Обо что тогда эти шорты открываются?

Чего народ то пугать, типа, все в шорте? Когда всего лишь возрос интерес к рынку?

inferno, Откройте отложенный ордер шорт ниже рынка и все будет ясно. На ваш отложенный шорт не найдется лонга какое-то время.Он будет висеть как шорт позиция (неисполненная)

inferno, ошибка «выше рынка»

Gopnik, Точно именно о желании, настроении и идет речь!

automatizm, +100500

bav0303, на маленьких цифрах как раз и видно что при любых типах сделок, открытие закрытие или переворот, соотношение не меняется. В указанном примере, один из моих шортов нейтрализовался закрытием шорта с противополошной стороны. В результате общее количество шортов на рынке не изменилось. т.к. вместо чужого шорта возник мой. Второй мой шорт выкуплен встречным лонгом. возникла пара 50/50, то есть 2 противоположные открытые позиции. Попробуйте пораскладывать спички на столе, если вам это до сих пор не очевидно.