Рецензия на книгу Скотта Паттерсона "The Quants: The maths geniuses who brought down Wall Street"

Благодаря Светлане Орловской недавно я начал читать на английском. Я большой фанат книг об индустрии, но читая, например, про черепашек, нельзя не понимать, что это уже даже не прошлый век торговли, а внутридневные трейдеры, герои книги «Один хороший трейд», сейчас должны испытывать неловкость от того, что их повсеместно теснят роботы.  Так что открытие, что, хотя мой инглишь левел далек от нэтив и нуждается в импрувменте, но я могу читать и вполне неплохо понимать, о чем пишут, дало мне возможность ознакомится с парой более свежих книг. 
Книга Скотта Паттерсона «Кванты, гении математики, которые обрушили Wall Street»  переведена на русский, я также читал рецензию на нее и был удивлен комментариями, после чего решил написать об этой книги глазами человека, который довольно долго ищет алгоритмический грааль.





Книга повествует историю взлета четырех менеджеров фондов, сделавших упор в своей торговле на математические модели. В начале книги Паттерсон рассказывает об истоках возникновения количественного анализа, ссылается на труды недавнего нобелевского лаутеата Юджина Фаму, который получил нобелевскую премию за теорию случайного блуждания цены, над которой начал работать более пятидесяти лет назад, ссылаются на Эда Торпа, который сначала занимался теорией игр, исследовал карточные игры и моделировал рулетку, а затем написал книгу про управление капиталом при игре в казино, затем переключился на рынок и открыл свой фонд. Как я понял, именно Торп стал героем фильма «21» с Кевином Спейси в главной роли,  о том, как наставник набирает группу студентов и вместе они гастролируют по казино, срывая куш с помощью продуманных математических моделей.

Книга изобилует описаниями различных фрагментов личной жизни людей, обладающих громадными состояниями и властью. Вообще, очень сложно описать жизнь математиков так, чтобы это было интересно читать, но Паттерсону удается. На помощь ему приходит кризис 2007 года, в эпицентре которого оказываются фонды, управляемые героями книги. Довольно подробно описано, как эти фонды начинают тонуть, как каждый из менеджеров пытается спасти ситуацию, и как каждый из них лично переживает случившееся. 

Вообще, хочу немного подискутировать по поводу роли математики в торговле. Точнее, дискутировать, в общем то, и нечего. Когда Вы торгуете на 100тр на индексе РТС или орудуете тысячей долларов на форексе, Вам в общем не нужна эта математика, и Вы и дальше можешь говорить о том, что на рынке побеждает тот, кто в нем разбирается, показывая сто процентов доходности в месяц, но вот представьте, у Вас 2 миллиарда долларов… Нет, я думаю, большинство российских людей вложит два миллиарда в оффшорную компанию и растворятся, но допустим, это не так и Вам эта мысль чужда. Распихать такое количество денег без определенной аргументации, основываясь на своем понимании рынка просто невозможно. И именно тут возникнет необходимость привлечения целого штата математиков, которые разработают модели, которые, как оказывается, иногда могут сбоить..

Если Вам понравилась рецензия, плюсуйте, с радостью напишу еще про одну книгу Паттерсона «Dark Pools», про Хаима Бодека, про «Inside the black box» и немного про «Wolf of Wall Street», чтобы разогреть интерес к выходящему скоро фильму .