SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. anatolyutkin
Трендовухи
- 29 января 2014, 18:43
- |
Трендовухи работают последние годы так себе. Впрочем, оглядываясь назад, можно сказать, что они никогда особо крутыми не были, даже в благословенные для них 2008-2009 года. Угадайка редко более 50%, подавляющая часть времени проводится в просадке. Но иногда эти раритетные монстры радуют. За такие моменты, как сейчас, когда эти динозавры держат позу, далеко опережая самые смелые мысли недельной давности, трендовухам можно многое простить. И оставить их в пуле систем--пусть живут себе :)
теги блога anatolyutkin
- 2008 год
- altcoin
- bitcoin
- chartgame
- ETF
- GameStop
- IPO
- Metastock
- NASDAQ
- Si
- Trailing
- usa stocks
- VIX
- автомобили
- американский рынок
- аналитика
- Арсагера
- боковик
- время
- ГМК Норникель
- датамайнинг
- Девальвация рубля
- деньги
- доллар
- Доллар рубль
- еврооблигации
- жизнь
- законодательство
- инвестиции
- инструментарий
- Итоги 2016
- климат
- контанго
- контртрендовые системы
- Котировка
- ЛЧИ
- лчи 2013
- матан
- математика
- математика рынка
- модель рынка
- новогоднее ралли
- опцион
- опционы
- оффтоп
- плечи
- Прикол
- психилогия
- психология
- путешественник-трейдер
- путешествие
- РАО ЕЭС
- робингуд
- руб доллар
- рубль
- рыночное
- система
- системное
- системостроительство
- системы
- случайное блуждание
- смартлаб
- Сургутнефтегаз
- Тантал
- текущее
- терминология
- трейдинг
- усреднение
- философия и размышлизмы
- ценообразование опционов
- черные лебеди
- юмор
кароч седня рекордный по профиту за этот год день
уровневщикам герчиковцам дали в жбан
А так да, январь веселый такой получился пока. Контртренды и паттерны не особо что показали, среднестатистически вышло, а вот трендовухи--эти да, жахнули нипадецки. Вот еще бы трендовуху не трейлинговую, а угадывающую максимум--вот вообще только их и торговал бы :)
Не вполне понимаю, о чем спорили коллеги постами выше…
По-моему все описано верно, начиная с «непростой» жизни приверженцев трендовых систем в последние два года и заканчивая необходимостью продолжения спокойного скрупулезного исследования рыночных процессов и их причин.
Из своего опыта: тщательный подбор алгоритмов (90% из которых все же трендовые) и диверсификация по нескольким ликвидным инструментам позволила закрыть прошлый год в символическом плюсе.
Плюс — он конечно не минус, но как-то маловат он на единицу вложенных усилий. Так что посты Автора про направления и методики поиска нового перечитываю с ооочень большим интересом. :)