Нищетрейдинг и торговая система "Excelsior"

Добрый день, коллеги!

Много разговоров сейчас идет о таком понятии, как «Нищетрейдинг». Как я понял, «нищетрейдинг» это торговля с суммой до 100 000 руб. Заинтересовавшись этим вопросом, я решил проверить, а справиться ли моя система с таким модным подходом, как «нищетрейдинг»? Сразу хочу отметить, что система «Excelsior» настроена и проверена на торговле с суммами от 1 млн. руб для российского рынка и от $100 000 для зарубежных площадок. Плюс, для ее нормальной работы необходим портфель инструментов (минимум 15 шт). Еще, за свой почти 10 летний опыт торговли на фондовых рынках, я никогда не торговал фьючерсами (не очень люблю поизводные инструменты), но для нищетрейдинга лучшех инструментов для торговли не найти.

Итак, приступим к экперементу. Путем не хитрых манипуляций, я вычислил 5 наиболее ликвидных фьючей на рынке фортс (открыл сайт Московской биржы, зашел в раздел срочный рынок, посмотрел средний объем сделок по фьючерсам и составил выборку). Вот те инструменты на которых в ближайщий месяц я буду тестировать свою систему (здесь и далее я буду вставлять картинки из интерфейса системы):




 После того, как я определился с инструментами мне необходимо создать портфель, который будет учитывать все заявки и сделки по этим инструментам, открываю меню «Портфели»:


 
И создаю портфель с очень простым названием «Smart-lab»:

 

задаю величину плеча 7 (ГО по выбранным инструментам колеблится от 5% до 20% и если это пересчитывать в так называемые «маржинальные плечи» это составит где-то 7ое плечо). Стартовый капитал 100 000 руб и величину максимальной просадки 20%. Эти 3 значения необходимы системе для расчета ордеров, которые в дальнейшем я буду передавать брокеру:

 

Добавляю выбранные инструменты и все портфель готов к работе

 

Теперь мне необходимо подгрузить котировки по выбранным инструментам, а так же загрузить данные индикатора, захожу в пункт меню Импорт/Экспорт:

 

Загружаю котировки с сайта Московской биржи и значения индикатора из соответствующего файла:

 

В итоге я получил полную информацию по своему портфелю, которая находится в меню «Управление портфелем»:

 

Открыв его видна следующая информация:

В левом верхнем углу (обведено красным): Текущий портфель, плечо, начальный депозит, наопленная прибыль/убыток, сколько добавленно или же наооборот выведено денег и текущая сумма портфеля по закрытым сделкам (прибыль/убыток текущих позиций не учитывается)

В правом верхнем (синий): информация о будущем состоянии портфеля в случаии, если реализуется положительный сценарий и отрицательный

Желтым обведено текущее состояние индикатора: направление тренда, целевая цена, цена выхода (закрытие позиции или ее количественный пересчет) и цена закрытия предыдущего дня.

Зеленым обведено текущие открытые позиции: кол-во, цена открытия позиции, сумма в ценах по которым была открыта позиция и прибыль/убыток по позиции в пересчете по цене закрытия предыдущей торговой сессии

В правой части таблицы (обведено коричнивым кружочком) указаны ордера (лимитники), которые необходимо передать брокеру до открытия торговой сессии: направление ордера buy/sell, кол-во в штуках и лотах, цена ордера и сумма. Так же указана прогнозная прибыль и убыток по открываемой позиции

 

Сегодня я не успел выставить заявки, так что свой эксперимент начну завтра. Каждое утро буду отчитываться перед вами, коллеги.  Эксперимент будет продолжаться месяц. По итогам, если будет получена прибыль, готов пропить ее с оптимистами (теми кто считает, что система принесет прибыль). Если будет убыток, то угощу пессимистов (те кто считает, что система полная лажа). Окончание эксперимента и подсчет итогов будем считать 30 мая 2014 года. Пропить прибыль или убыток предлагаю 31 мая, это будет суббота. Сегодня, завтра и послезавтра предлагаю определится со стороной. Кто вы оптимист или пессимист?

Пока идет эксперимент определюсь с местом пропития прибыли/убытка, точно могу сказать, что это будет Москва!

Подробно логику системы «Excelsior» можно прочитать здесь excprofit.ru/blog/торговая-система-excelsior