Рубль - спот и фьючерс. Отличия.

как работать? Посчитайкореляцию между спотом и фьючерсом ( хотя кому надо её считать между базовым активом и деревативом)…

купил спот — продал фьючерс… разницу в карман…
50коп на дороге не валяются

теперь понятно почему юрлица всегда в шорте по фьючу СИ.

На мой взгляд спот первичен — фьючи ходят за спотом или я ошибаюсь?

Порассуждаю немного. У фьюча есть все данные по объемам торгов. У спота нет, правильно понимаю? Между инструментами однозначно есть корреляция, поэтому, всё равно что анализировать. Отсюда и получается, смотрим фьючерс, т.к. там больше данных. Почему торгуем при этом на споте? Не знаю, может там лучше условия (комиссии, налоги, ликвидность).

Разница в уровнях, имхо, объясняется процентной ставкой. Фьюч по 36.50 отоварят по 36.50 в момент экспирации. Спот по 36.00 можно положить в банк (а на форексе и ложить никуда не надо) к моменту экспирации на него накапает процент. Мой брокер сейчас наливает 50 копеек (в пересчете на разницу цены покупки) за 75 дней. Когда там следующая экспирация, через 2 месяца? Вроде сходится, вот откуда разница в уровнях. К моменту экспирации раскорреляция, наверное, должна уменьшаться.

Сори если не в тему, что вижу то пою.