Привожу пример первых 10 минут торгов на инструменте
fRTS. Я вчера сказал, что в интрадее можно смело гонять по 3000 контрактов, а это почти 10 млн. долларов без плечей, но нашлись умники, которые сказали, что это невозможно. Я конечно понимаю, что детей на этом ресурсе много и тем более на этом ресурсе лишь 10-20 человек есть те, кто хоть раз заходил на такой объём, поэтому понятна реакция и тупые посты троллей, куда же без них.
На примере приведён скрин одного из
8-ми счетов, даже с открытыми позициями. Вы видите суммарный стакан и суммарные заявки. Вы видите два графика.
Это не обычные 5 минутки и часовики. Справа вверху это график Volume Баров, а нижний график строится Range барами. В верхнем графике стоит параметр в 3000 контрактов, т.е. свеча отрисовывается только тогда, когда наторговывается объём ровно в 3000 лотов – это для примера. Нижняя свеча отрисовывается тогда, когда изменение от лоу до хая или от хая до лоу ровно 500 пунктов, т.е. там стоит параметр 500. Вы видите, что всего за 10 минут мы видим отрисовку 12 свечей в которых прошёл объём по 3000 в каждой, итого 36 тысяч. При этом, за это же время цена два раза сходила вверх на 500 пунктов и один раз вниз и в итоге за 10 минут изменение менее 500 пунктов, при суммарном объёме почти в 40 тысяч контрактов? Ещё раз вопрос к детям – вам мало ликвидности?
Да, забыл сказать. Выкиньте допотопные квики и переходите на нормальные современные платформы, с огромным функционалом.
www.itinvest.ru/promo/smartx/
Пожалуйста поставьте плюс, чтобы дети увидели ликвидность и не сочиняли, что тяжело в интрадее гонять 3000 контрактов.
И без плечей и коротких стопов тоже
Им можно манипулировать в деталях, на уровне отскоков всяких там, основная игра на акциях делается, у которых большой вес в индексе.
Автор реально не понимает, о чем идет речь или подгоняет рынок под свое мнение.
1. На рынке в разное время разная ликвидность, на открытии и на закрытии основной сессии она может быть во много раз больше, чем в другое время.
2. Если не интересует результат, в рынок можно влить огромный объем. Вопрос потерь на транзакцию. Автор не понимает, или делает вид, что не понимает, что значительная доля внутридневных торговых систем с проскальзыванием 200 пунктов будут глубоко убыточными.
3. Следовало бы знать, что один пример не доказательство.
4. Куча эмоций, соплей и оскорблений возможных оппонентов и(или) читателей. Автор, хамить не надо!
У меня есть торговая система, которая легко торгует 10 000 в одну сторону, торгует внутри дня… но она в среднем держит позицию несколько дней. То есть, по времени совершения сделок она внутридневная, точнее, минутная, но по сути торгуемого метода — среднесрочная.
А вообще наверное стоило бы уточнить у Василия, что в его понятии внутридневная торговля.Если купил внутри дня, а сидишь полгода, то это как минимум среднесрок.Тут как бы никто про шум 2000 и торговлю 3000 к спорить бы и не стал я думаю.Но это не интрадей.Может опять ошибаюсь конечно
Для HFTшника проскальзывание 50 пунктов может означать катастрофу, а для трендследящего алгоритма со средним временем удержания позиции 3 дня это будут потери ниже средних.
Поэтому абстрактное обсуждение ликвидности, без учета метода торговли и объема средств под управлением — это пустой разговор.
Что торговать можно, никто и не сомневался, а что можно торговать прибыльно Василий не показал.