Блог им. VladUfa

Преферанс со Сбером)

    • 20 августа 2014, 10:53
    • |
    • Vl
  • Еще
В общем — это мой первый опыт, поэтому много трындеть не буду, прошу не судить строго, но критику приму и обязательно учту в следующий раз.
В общем торгую уже больше года Сбер обычку и иногда хеджируюсь «Префом», а потому постоянно их отслеживаю на сравнительном графике относительно друг друга.
Преферанс со Сбером)
В данный момент мы видим практически максимальное расхождение за год, а следовательно есть халявный способ заработать.
Предлагаю: зашортить обычку и сразу захеджироваться Префом на тот же объем денег. Расхождение судя по истории должно законьчится очень скоро, ну максиммум пару недель (как правило при коррекции), а следовательно пару процентов окажется у вас в кармане, учитывая, что все захеджировано и риски минимальны можно применить хорошее плечо, я в прошлый раз использовал 5-ое при расхождении в 1.5%, и поймал 7.5 процентов к депо, чего и вам желаю!
★8
29 комментариев
Помню по нефтянке пару лет назад народ расхождения спреда между Лайтом и Брентом ловил, хорошо всех повыносили )))
avatar
Skifan, Да народ, забыл дописать: стопы не ставим и без злодейских плечей больше 10.
avatar
Корреляция между спредом и ценой обычки близка к единице. Так что хедж префом это иллюзия.
Александр Дорош, главное что бы депо росло) остальное не важно.
avatar
marat_rush, 79.63% Префы, 83.80% обычка, получается около 3%, но годовое расхождение смотрю только для понимания общей картинки, что бы поймать по быстрому достаточно на 7 днях смотреть. www.finam.ru/analysis/profile0001700006/
avatar
увеличение спреда между обычкой и префом вызвано намерением Грефа со следующего года платить одинаковые дивиденды
avatar
Тамбовский Волк, Можно источник? только-что гуглил.
avatar
Тамбовский Волк, спасибо.
avatar
Мне изначально понравилась идея автора, но разонравилась после взгляда на сами графики. Технически дневку обычки я бы скорее покупал чем продавал. А с префом картина обратная.

Очень вероятно что трейд сработает, но действительно похоже что сработает он на движении вниз, которого пока по обычке не предвидится. Я бы на вашем месте подождал, это действительно может быть прибыльно но чуть позже. Зато еще прибыльнее чем сейчас.
avatar
type568, Не продавайте префы, они могут расти или держаться против рынка, проверенно на себе, фокус сработает, но много позже. Самое оптимальное продавать обычку и покупать Преф.
avatar
VladUfa, Да я понял что это то что вы советуете. И я думаю что это сработает, но позже. А сейчас продолжит движение против вашей сделки, пока не жахнет что-нибудь.
avatar
Сейчас расхождение 1910, было 1580-1650, вероятная прибыль 250-330 руб на хеджевую пару.Только, почему вы решили, что возврат будет быстрым. Тут время ожидания неизвестно. Это в спреде между контрактами Ри дата определяется отсечками или приближением экспиры.
avatar
С 2009 по 2013 (если не ошибаюсь с периодом) спред был от 36 до 16 руб. Сейчас спред 18 руб.
Ставить на его сужение не стал бы.
Кроме того, «шортить» акции весьма накладно
P.S.: Весной 2013 на сужении заработал. Потом встал на расширение спреда…
tdell, при чем тут 2009 — 2013.
Про расширение очень интересно, если не секрет, что за сигналы использовали, или по фундаменталу?
avatar
VladUfa, 2008-2013 — смотрел историю, поделился результатами.
Расширение — шорт префы и лонг обычки, когда разница между ними достигала 20 руб., но потом разница стала 16 руб… без сигналов, проба.
ну да знакомый 2 года назад на газпроме и сбере дом заложил… все ждал когда схлопнуться
avatar
loureed, почему именно газпром, а не металлургия? Опыт конечно интересный, но не про мой топик (весь смысл как раз в максимальном хеджировании, т.к. если геополитика или другие факторы повлияют на компанию, то ваших потерь не будет — скорее наоборот резко возрастет профит из-за колебаний между обычкой и префом одной бумаги)
А газпром и сбер, это как то на лотерею больше смахивает (имхо)
avatar
Ну, что, кто последовал совету, уже должны увидеть профит!
avatar
VladUfa, Весной 2013 расхождение было раза в 1.5 больше. Надо ждать лучшего входа.
avatar
Может и не сработать. Греф там что-то выдумывает похоже.
Расхождение не максимальное — было больше. Даже в течение года. Слежу лет пять уже за этим спредом.
avatar
tradeformation, согласен, но для быстрого зароботка 5-10 дней достаточное, ну вы и сами видите, раз так долго следите.
avatar
VladUfa, я такие маленькие не ловлю — я от экстремумов.
avatar
VladUfa, скажите плиз где графики спреда строите? идея хорошая, спасибо. Но я думаю что лучше просто купить преф.
avatar
Bufffffett, в финами, см. Ссылку выше.
avatar
В сургутах спред аналогичный — на исторических максимумах сейчас.
avatar

теги блога Vl

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн