Блог им. XXM

Торговый робот на LUA для QUIK.

    • 27 августа 2014, 10:34
    • |
    • XXM
  • Еще
Написал скрипт на языке Lua для торгового терминала QUIK.
И назвал его Торговый робот «Lbot».
Предназначил для автоматизации выполнения торговых операций на фондовом рынке.
Обязал выполнять операции купли-продажи заданной ценной бумаги на фондовом рынке путем выставления лимитированных биржевых заявок.
Научил понимать слова из правил торговой стратегии, задаваемой из файла настроек в формате ini:
  • OpenLong — вход в длинную позицию;
  • CloseLong — закрытие длинной позиции;
  • OpenShort — открытие короткой позиции;
  • CloseShort — закрытие короткой позиции;
  • StopLoss — закрытие позиции по стоп-лоссу;
  • TakeProfit — закрытие позиции по тэйк-профиту.
Lbot, LUA for QUIK
Добавил возможность управления позициями путем нажатий соответствующих кнопок.

Подробнее на сайте: http://www.xsharp.ru/



★48
37 комментариев
Интерфейс на какой библиотеке?
avatar
Egorax
+2
Egorax, VCLua (http://luaforge.net/projects/vclua/)
avatar
XXM
0
XXM, гарантируете что VCL не приведет к критическому зависанию QUIK?

ПС пока еще ни у кого ни одна библиотека(VCL,iup,wx) не дала стабильности!

ПСС А так молодец!
avatar
Egorax
+1
Egorax, в руководстве пользователя я вписал следующие строки:
«Применение GUI – интерфейса следует свести к минимуму, так как стабильная работа связки QUIK + LUA + VCLua не гарантирована разработчиками («Интерпретатор языка Lua», руководство пользователя, стр. 3: «Некорректная работа сторонних библиотек, загруженных скриптом, может приводить к ошибкам в работе терминала QUIK»).»
В данной работе GUI-интерфейс отключается либо удалением файла «gui.lua», который отвечает за это, либо записью «GUI = не нужен!»
За оценку спасибо!
avatar
XXM
Каков язык описания стратегии в ini файле? Это что-то метастокообразное?
avatar
anatolyutkin
+2
anatolyutkin, Скорее да. Но не 1:1. Сделал так, как хотел, чтобы просто было. Проще, чем в Metastock даже ;)
avatar
XXM
Плюсую, отличный труд, а чем уже существующие системы для построения роботов вам не подошли? Зачем надо было делать свой продукт?
avatar
Трейдер Квадратный
-1
Трейдер Квадратный, не смог осилить всякие квадраты и линии в TSLab-ах всяких ;(
ini-описания стратегий понятнее, ближе, роднее.
avatar
XXM
сколько стоит полная версия?
avatar
Сергей < o-s-a.net >
Sergey_gt, 1500 рублей.
avatar
XXM
а зачем там сокеты?
avatar
asteroid
asteroid, исключительно для ведения протокола во времени с миллисекундами.
Отключается либо удалением каталога socket со всем содержимым, либо удалением из конфигуратора строки:
«millisecond = Y»
avatar
XXM
Торгует фиксированной позицией, как я вижу по параметру PositionSize?
avatar
Трейдер Квадратный
Трейдер Квадратный, да.
«PositionSize = 31000 //сумма на которую робот может торговать в рублях»
Это некоторая защита, ограничение.
Роботу позволено, в данном случае, использовать депозит не более, чем на 31000 рублей на ГО для ВСЕХ торгуемых роботом инструментов. Если сумма ГО превысит указанное, робот не будет торговать вообще (~ ты что, нащальника, считать деньги твои я буду, да?)
avatar
XXM
делаю такой же, но нативный для мака по экспорту из квика — луа уж очень нестабильно работает
avatar
velikan
velikan, QLUA работает стабильно, а вот сторонние библиотеки могут подпортить результат.
avatar
Egorax
Egorax, ага, вот из-за них я и психанул :)
avatar
velikan
Egorax, с графическими интерфейсами следует придерживаться правила вывода всех обращений к GUI за пределы «main». С LuaSocket проблем не замечал, но для верности использую его только в тестовых целях.
avatar
XXM
Проводил эксперимент: на 3-х инструментах, Lbot на QUIK без дополнительных библиотек (VCLua и LuaSocket) непрерывно отработал 2 сутки. От робота бóльшего трудно ожидать.
(Было время, на VBA EXCEL писал. Вот уж оценка по нестабильности ПЯТЬ++! Нормально и одного часа не работала.)
К QLUA на QUIK для Windows претензий у меня никаких нет.
avatar
XXM
Молодец, сам подумывал такое сваять.
Надоело под каждую стратегию новый проект компилить.
У них-же всё одинаково, морда, контроль исполнения заявок, только условия открытия-закрытия меняются, что можно прописать в текстовом коротком скрипте.
avatar
Simix
Simix, да, идея эта очень простая. Сотни пользователей заказывают десятки стратегий. Тратят время и силы на описание ТЗ непонятливым (если не сказать покруче) программистам. А теперь — описал стратегию САМ в ini-файле, никого не посвятив в свой «грааль» и запустил на ОДНОЙ программе хоть 10, хоть 20 стратегий. Пока есть несколько ограничений:
1. на одном инструменте может быть только одна стратегия с фиксированным размером бумаг.
2. открытие и закрытие позиций должны быть формализуемы однозначно по ценам, времени и их составных — индикаторов. Какие-либо паттерны не обрабатываются.
За оценку спасибо.
avatar
XXM
Робот в пробной версии работает? у меня не хочет менять счет на мой
avatar
RomaZJ
Если в лог-файле есть строка «торговый счет „SPBFUT00xxx“ не совпадает с „SPBFUT01yyy“ то в ini файле следует исправить:
«account = SPBFUT01yyy» на «account = SPBFUT01xxx»
Руководство пользователя, гл.4, стр.5
avatar
XXM
Пж., как исправить «ошибка TimeFrame» в пробной врсии
avatar
НиkолайДeрябин
Руководство пользователя,
п. 4.1. Состояние робота
Возможные ошибки:
...
Timeframe – ошибка определения тайм-фрейма графика с соответствующим идентификатором. Устранить несоответствие наименования идентификатора индикатора или цены с данными из ini-файла;
avatar
XXM
Lbot — это конструктор стратегий.
В ней можно настроить свою стратегию, и Lbot станет торговым роботом.
Пример стратегии:
OpenLong = {Close, 1} > {High, 2} or {Close} > {8200}
CloseLong = cross(MOV5, High, 1) and {Close} > {Close,2}
StopLoss = 50
TakeProfit = 150, 30, 20 
А привод, т.е. возможности программы "Intraday LUA" — в Lbot сопутствующий функционал.
avatar
XXM
XXM, начал уже потихоньку разбираться с LBOTом
Штука то интересная...
Свечной тралл в нем инресно можно настроить...? 
avatar
диман
Понятие «Свечной тралл» мне неведомо, но можно поискать индикаторы свечных паттернов и на них построить стратегию или же сконструировать правила типа:

OpenLong =  {Close, 1} < {High, 2}      // цена 'close' предыдущей 'полной' свечи превысила 'high' предшествующего ей бара;
OpenShort = {Close, 1} > {Low, 5-2}  //* цена 'close' предыдущей 'полной' свечи принизила 'low' 5-2 баров;
avatar
XXM
Добрый день! У меня вопрос по Торговый робот на LUA для QUIK. Подскажите, можно ли вставить глобальное условие, например, сделка в лонг осуществляется при пересечении скользящих средних только если цена находится выше EMA 200 допустим. И еще вопрос Ema1 — 1 это период?
avatar
Exandy
можно ли вставить глобальное условие, например, сделка в лонг осуществляется при пересечении скользящих средних только если цена находится выше EMA 200 допустим

Да.

Пример: OpenLong = cross(MOV1, MOV2, 1) and {Close} > {MOV3}

Где MOVx — это некоторые индикаторы (например, скользящие) со своими параметрами. 

Ema1 в нашем контексте — это просто идинтификатор индикатора, скорее всего, экспоненциальной средней. «1» — это просто добавка к имени идентификатора, параметр может быть любым.

avatar
XXM

полезные записи за 24 часа

★8 17 Уведомил налоговую о трансформации ИИС в ИИС-3го типа
★7 8 Мой портфель облигаций на 21 ноября
★7 23 95,1% российских семей не хватает денег на всё. Хватает только на ой всё
★7 4 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★6 28 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★6 10 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★5 91 Если мы скатимся в гипер..
★4 0 Ростелеком (RTKM). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★4 11 ⭐️Допка в Сегеже: лес рубят – щепки летят 🌲
+247 287 Ситуация на текущий момент
+158 30 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+155 75 Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
+144 86 Азия. Четверг.
+115 32 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+98 81 Медвежий рынок вернулся?
+96 47 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+80 27 Крах пирамиды АФК Система
+78 91 Если мы скатимся в гипер..
+76 48 В такие дни как сегодня у меня возникает покупательская лихорадка.

самые обсуждаемые сегодня

287к Ситуация на текущий момент
187к Больше половины российских самолетов Airbus не летают.
173к Метод Геллы. Дно рядом (индекс МБ)
91к Если мы скатимся в гипер..
86к Азия. Четверг.
81к Медвежий рынок вернулся?
81к Обращение ВВП
75к Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
61к Орешник шикарен
54к Не ужели что то меняется?

теги блога XXM

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн