SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. SLinfinius
От Улыбки станет всем теплей :)
- 29 августа 2014, 14:51
- |
Вчера написал пост smart-lab.ru/blog/201147.php как за день заработал больше 10% от ГО торгуя волатильность от улыбки, и как не странно народ даже не поинтересовался что ж за улыбка такая граальная.
Сам много инфы начерпал отсюда, потому и решил поделится мыслями с сообществом.
А на самом деле граля нету :)
На счет улыбки тут конечно вопрос интересный и однозначного ответа у меня на этот вопрос нету. И потому улыбка у меня не одна а их несколько.
1. простой вариант, учитывать только торговое время до експирации, или размазывать время до експирации равномерно по всем торговым сесиям.
2. методом статистичиских изысканий вычислить какой процент волы приходится на ночи и выходные.
Мне подходит первый вариант, может потому что мне просто лень разбираться со вторым. Думаю первый вариант вполне рабочий, а второй это уже для очень продвинутых в опционах математиков.
То есть даже улыбку биржи считаю по теор ценам подставив в расчетах свое время.
Все эти улыбки я использую для открытия позиций, выбирая на мой взляд найболее подходящую из них на данный момент, какую выбирать это уже каждый должен сам решать исходя думаю из своего опыта и инутиции ( как правило я беру ту что намного ближе к маркетной но все же есть моменты где можно что-то прикупить или продать )
Ну и есть еще одна улыбка вернее не улыбка, а набор волатильностей по страйкам по которым открыты позиции, по ней я хеджирую и по ней смотрю когда можно крыть позы.
Вот она красавица :)
Это портфельная улыбка ( об этом помоему тоже упоминал где то уважаемый гуру Каленкович Алексей (enki)). Собираю е я так: Купил скажем 120000 страйк ( не важно кол или пут мы ж с вами волу хотим торговать :) ) по 30 воле, значит так и запишем и на этом страйке по такой воле и будем хеджыть, если все же мы ошиблись и маркет сильно от нас убегает, значит придется понемногу подтягивать волу к маркетной — убытки тоже нужно уметь принимать.
И еще одно очень важное на мой взгляд:
В торговле волатильностью вам нужен надежный друг: дельта-хеджер, на которого можно сложить все обязаности по работе с фьючем, для того что-бы в любое время ваш портфель был действительно портфелем по воле а не по дельте. Такого куда можно было б задавать свою волу для хеджа я не нашел, потому и пришлось написать своего, хоть и не програмист я вообще.
Вот в нескольких словах мои мысли насчет улыбки волатильности. Может кому то помогут, а может кто-то и сам благодаря моему посту решит своими мыслями поделится.
Ибо как говорит уважаемый гуру Стас Бржозовский:
«Делитесь опытом и идеями с новичками, хотя бы немного!))»
P.S. За плюсы всегда большущие Спасибо. :)
Сам много инфы начерпал отсюда, потому и решил поделится мыслями с сообществом.
А на самом деле граля нету :)
На счет улыбки тут конечно вопрос интересный и однозначного ответа у меня на этот вопрос нету. И потому улыбка у меня не одна а их несколько.
- Самый простой вариант: берем улыбку на закрытие торгов вчера, и к моему удивлению, как пишет уважаемый колега broker25 здесь smart-lab.ru/blog/198980.php она показала самый лучший результат при оценке точности прогноза.
- В такие дни как вчера вполне подходит обычная биржевая улыбка, на больших движах цены опционов хорошо убегают от нее и можно прямо по маркету забирать нужную волу. С большими обьемами наверно не получится но мне хватает.
- по стаканам: интерполируем какую то кривую, можно сплайнами, можно ту же формулу РТС взять и подгонять параметры.
- считаем историческую волатильнось ( как посчитать историческую волу конечно тоже сложный вопрос и требует некоторово времени для выбора определенного метода и сравнения его результатов с маркетной волой рекомендую почитать посты и комментарии Каленкович Алексей (enki) тут же на смарте) потом берем ту же обычную маркетную улыбку но центр ее ставим гдето посредине между ней и исторической. Такой вариант хорош тем что обемы можно набрать большие, но нужно быть уж очень уверенным в посчитаной вами историчиской воле.
- в книге Натенберга есть хорошая глава, помоему «Модели и реальность», там тоже описан метод постоения модели улыбки.
- пробую побирать параметры модели САБР по истори и на нее тоже смотреть, но тут еще очень много нужно работать.
1. простой вариант, учитывать только торговое время до експирации, или размазывать время до експирации равномерно по всем торговым сесиям.
2. методом статистичиских изысканий вычислить какой процент волы приходится на ночи и выходные.
Мне подходит первый вариант, может потому что мне просто лень разбираться со вторым. Думаю первый вариант вполне рабочий, а второй это уже для очень продвинутых в опционах математиков.
То есть даже улыбку биржи считаю по теор ценам подставив в расчетах свое время.
Все эти улыбки я использую для открытия позиций, выбирая на мой взляд найболее подходящую из них на данный момент, какую выбирать это уже каждый должен сам решать исходя думаю из своего опыта и инутиции ( как правило я беру ту что намного ближе к маркетной но все же есть моменты где можно что-то прикупить или продать )
Ну и есть еще одна улыбка вернее не улыбка, а набор волатильностей по страйкам по которым открыты позиции, по ней я хеджирую и по ней смотрю когда можно крыть позы.
Вот она красавица :)
Это портфельная улыбка ( об этом помоему тоже упоминал где то уважаемый гуру Каленкович Алексей (enki)). Собираю е я так: Купил скажем 120000 страйк ( не важно кол или пут мы ж с вами волу хотим торговать :) ) по 30 воле, значит так и запишем и на этом страйке по такой воле и будем хеджыть, если все же мы ошиблись и маркет сильно от нас убегает, значит придется понемногу подтягивать волу к маркетной — убытки тоже нужно уметь принимать.
И еще одно очень важное на мой взгляд:
В торговле волатильностью вам нужен надежный друг: дельта-хеджер, на которого можно сложить все обязаности по работе с фьючем, для того что-бы в любое время ваш портфель был действительно портфелем по воле а не по дельте. Такого куда можно было б задавать свою волу для хеджа я не нашел, потому и пришлось написать своего, хоть и не програмист я вообще.
Вот в нескольких словах мои мысли насчет улыбки волатильности. Может кому то помогут, а может кто-то и сам благодаря моему посту решит своими мыслями поделится.
Ибо как говорит уважаемый гуру Стас Бржозовский:
«Делитесь опытом и идеями с новичками, хотя бы немного!))»
P.S. За плюсы всегда большущие Спасибо. :)
теги блога SL
- api
- BMW
- c#
- lua
- pnl
- quik
- Si
- StockSharp
- акци
- акции
- алготрейдинг
- американский рынок
- биржа
- волаильность
- волатильность
- Газпром
- геополитика
- грааль
- дельтахеджер
- Дума
- закон
- красота
- Крым
- Лчи
- лчи 2014
- новости
- обучение
- обучение трейдингу
- опционы
- офф топ
- офф-топ
- оффтоп
- оффтоп и веселье
- политика
- програмирование
- программироание
- пропаганда
- санкции
- секрет
- сми
- софт
- тест
- технический анализ
- торговля
- торговля волатильностью
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдинг
- украина
- улыбка
- улыбка волатильности
- фишки
- фундаментальный анализ
- фьчерс
- экономика
- юмор
каким ПО пользуетесь для анализа?
поправка: время до экспирации календарное и рабочее используется для расчета VIX