SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. monte_carlo
Траектории цены или Дерево там такое...
- 20 октября 2014, 10:05
- |
Доброго всем здравия и попутного тренда (хотя многие и не верят, что trend is your friend:)!
Мой предыдущий топик http://smart-lab.ru/blog/210372.php вызвал большой интерес у читателей. И мне пришло большое количество сообщений в личку. Благодарю всех (и сторонников, и противников), кто старался рассуждать над тем, что я написал.
В виду того, что комментарии к топику были выключены, моим оппонентам пришлось создавать отдельные топики, чтобы опровергнуть мои утверждения. Проношу им свои извинения за доставленные неудобства. Вот наиболее интересные топики:
1. http://smart-lab.ru/blog/210642.php (Автор Lafert)
2. http://smart-lab.ru/blog/210932.php (Авторprofessor facepalm)
Образно говоря, суть возражений в следующем. Все дружно мне доказали азбучную истину, что 3 «орла» будут выпадать в 3 раза реже, чем 1 «решка» и сделали удивлённое лицо — как я могу этого не понимать? Хотя речь шла о том, чтобы подумать, какая вероятность вытащить туза из колоды для преферанса…
Уважаемый, Профессор! По-моему, Вы за своими деревьями не заметили леса.
Итак, приступим. Предлагаю рассмотреть простой пример. Представьте на минуту «чисто гипотетически»:), что у цены существует всего ДВЕ (прямые) траектории движения от отметки 100 руб. к 110 руб. и к 90 руб. Какова вероятность каждой из них? 0,5 — скажете Вы и будете абсолютно правы!
А теперь мы с Вами выставим тейк-профит на отметке 106 руб., а стоп-лосс на отметке 98 руб.
Скажите, что… ть изменилось?? Рынок как шёл своим ходом, так и идёт на 110 или на 90. И ему абсолютно наплевать, где у вас там стоит стоп или тейк!!! Именно поэтому я и считаю, что сначала нужно подсчитать количество траекторий, которые рынок может пройти от нашей точки входа в РАВНЫХ условиях (когда все траектории равновероятны) за определённый отрезок времени, а уже потом смотреть, какие из них привели к тейку, какие к стопу, а какие остались висеть. Мы же всё-таки О РЫНКЕ говорим, хоть и в теории, а не просто огульно!
Даже на практике бывают такие ситуации, когда не срабатывает ни стоп, ни тейк, несмотря на их близость к точке входа. В одну из таких я сам попал в 2011 году на фьюче сбера. Биржи в Европе и Америке были закрыты (уже не помню по какой причине) и график нашего фьючерса в течение 2-х дней напоминал кардиограмму покойника. Я впервые тогда задумался над этими вопросами, а ведь большинство из нас торгует внутри дня...
В общем приглашаю всех к обсуждению, на этот раз двери открыты:).
Вэлкам!
теги блога monte_carlo
- Geist
- Si
- Vanuta
- акции
- аналитика
- аналитики
- андреев
- апдейты
- аэрофлот
- бизнес
- биржа
- Ванюта
- венчурные инвестиции
- вероятность
- вероятность события
- веселье
- Вестников
- грааль
- дисциплина
- Дмитрий Краснов
- доверительное управление
- Доллар рубль
- доллар-рубль
- жадность
- жизнь
- интрадей
- квалификация инвесторов
- квалифицированный инвестор
- Кинг Шульц
- книга
- книги
- книги о трейдинге
- контртренд
- Красный октябрь
- Кречетов
- литература
- математика
- математика торговли
- мегафон
- механизм трейдинга
- мобильная версия
- Новогоднее
- отзыв
- оффтоп
- перепись
- Постулаты
- прогнозы
- Промсвязьбанк
- психология
- пятница
- пятничное
- развлечение
- рейтер
- риск
- рутикер
- ручной трейдинг
- сбербанк
- сберпреф
- Свиридов
- Селигдар
- случайность
- смартлаб
- советы начинающим трейдерам
- Субботнее
- ТА
- Татнефть
- теория вероятностей
- технический анализ
- Торговля по тренду
- трейдинг
- уходи
- флешмоб
- футбол
- фьючерсы
- юзабилити
- юмор
Я не понимаю, ни в чём вы сейчас пытаетесь убедить (если оно так), ни что хотите обсудить.
Но пара замечаниий у меня всё же есть:
1) вы неправльно считаете траектории
Цитата из вашего предыдущего поста:
«Три тика вниз
Два тика вниз, один тик вверх
Один тик вниз, два тика вверх
Один тик вниз, один тик вверх, один тик вниз»
Это неверно. Там есть только один тик вниз, и всё — сработал стоп лосс.
2) ну подсчитали вы траектории, и что? Это ведь не самоцель. Для чего вы их впоследствии используете?
1/8 + 1/32 + 1/128+...= 1/6, а не 1/4. (формулу показать?)
так что ваши рассуждения просто не могут быть верными.
Никуда рынок не идет(рынок идет вправо). Если вы бежите за движением, то это может быть уже конец движения.
По жизни очень часто бывает, когда цена не доходит 2 пунктов до профита и разворачивается или доходит до стопа (срабатывает) и разворачивается.
Можно представить что у цены существует ДВЕ прямые, только если они равноудалены от текущей цены всего на один тик.
Ваше утверждение про 100, 110 и 90 верно только если тик равен 10, если это не так, то вероятность и 110 и 90 да, равны 50%, но вероятности 106 и 98 разные.
Поэтому в трендовом трейдинге с короткими стопами необходимо находить точки с большим перевесом вероятности, чтобы купировать этот эффект
2) Если хотите эти темы обсуждать на нормальном уровне(хотя для зарабатывания это и не нужно)--изучите броуновские процессы с дискретным и непрерывным временем. Например, У. Феллер, Введение в теорию вероятностей, том 1. У К. Ильинского в лекциях есть отличные примеры на броуновское движение, в тех местах, где он выводит блэка-шоулса. Кстати, то, про что вы говорите (тики, стопы итд)--это биномиальная модель рынка. Это хорошо известные вещи, все это изложено в базовых опционных книгах.
3) Единственное, что действительно надо понимать для зарабатывания--что на беспамятном процессе с нулевым средним приращением заработать нельзя. Ключевое слово--беспамятный.
Вам уже в стольких темах самыми разными словами написали о том, что вы подменяете задачу: в исходном посте ограничение по времени сформулировано вами НЕ БЫЛО. И вот вы опять про конечное число тиков и классическую формулу…
Я вот не пойму, какая разница дойдет цена до точки или не дойдет? Мат ожидание от этого не изменится, как не изменится оно от выставлений СЛ и ТП в вакууме. По-моему, надо сначала искать возможность положительного ожидания, а затем уже о технических аспектах задумываться.
smart-lab.ru/blog/227946.php