SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. DimonA
Вопрос по тестированию на МТ5
- 12 ноября 2014, 01:17
- |
Всем привет! Тут заинтересовался терминалом Мт5, брокер БКС, торгую на нем на форсте, все нравится — быстрый, надежный, для более менее простой торговли на форсте без ориентировки на ММВБ без кучи приблуды с квика, в связи с этим возник вопрос по тестированию алгоритмов на нем, есть пару вопросов:
1. Кто пробовал тестировать на нем алгоритмы (в простонардии — советники) в встроенном тестере стратегий? просто я пробовал несколько алгоритмов протестировать не получилось — вообще не тестирует, прогоняет по быстрому и ни одной сделки, я где то слышал что тестер для фртса не сделан, так ли это или же нужно настраивать что то?
2. Если у кого производилось тестирование алгоритма и запускался в работу, то как результаты достоверны ли они с реальными торгами?
Подскажите, помогите пожалуйста, в инете много инфы, но она там практически вся для форекса и МТ4.
Заранее спасибо за любую помощь)
1. Кто пробовал тестировать на нем алгоритмы (в простонардии — советники) в встроенном тестере стратегий? просто я пробовал несколько алгоритмов протестировать не получилось — вообще не тестирует, прогоняет по быстрому и ни одной сделки, я где то слышал что тестер для фртса не сделан, так ли это или же нужно настраивать что то?
2. Если у кого производилось тестирование алгоритма и запускался в работу, то как результаты достоверны ли они с реальными торгами?
Подскажите, помогите пожалуйста, в инете много инфы, но она там практически вся для форекса и МТ4.
Заранее спасибо за любую помощь)
теги блога Дмитрий. А
- FxPro
- Si
- Tradematic
- TS Lab
- алгоритм
- банк
- бинарные опционы
- биржа
- брокер БКС
- вопрос
- движуха
- демо торги
- иис
- криптовалюты
- МТ5
- МТ5 Forts
- налог
- Нефть
- опек+
- опционы
- оффтоп
- планка
- проживание
- Расписание бирж
- РТС
- рынок
- Рынок - взгляд
- рынок - говно
- тестирование систем
- тс лаб
- удаленный доступ
- фортс
- франшиза
- ФЬЮЧЕРСЫ
- экспирация
зачем EventChartCustom подключать для этого?
Можно прямо в OnTick() восстанавливать состояние окружения.
Данные можно брать из истории торгов в формате QSH, которую пишет ItInvest и публикует на сайте.
подскажите пожалуйста форум перерыл мт5 нашел статью «Организация доступа к данным» скопировал пример который там приведен — функцию CheckLoadHistory, создал скрипт на этом примере и что дальше не понял с ним делать? или как то по другому нужно загружать исторические данные?
1. Как протестировать на более длительной истории скажем 2,3 года или 5 лет и более? где брать более более длительную историю
2. А вообще эти склеенные фьючи, предоставленные в терминале проверял кто нибудь с реальными данными можно ли на них полагаться?
1. Не уверен, но вроде можно импортировать историю в МТ5 из файлов. Для меня никогда не стояла задача тестировать на таких больших интервалах.
2. Полагаться можно только на данные, которые пишете сами в режиме реального времени, т.к. в МТ5 нету ни тиковых данных ни истории стакана.
для MT5 есть iShift вместе QScalp.
www.mql5.com/ru/market/product/758
… типа супер.
Я все баровые страты тестирую в WLD, а потом уже торгую в MT5.
Но тестер в MT5 очень неплохой и гибкий.
вообще для скоростных страт много нюансов: проблема спредов, история стаканов отсутствует, тики рассчетные, учет ликвидности тоже непросто осуществить. Слишком как-то не точно все получается. Уже не знаю что лучше, дальше тянуть связку MQL+Delphi или идти в сторону StockSharp. Судя по описанию, там все это уже встроено...
Что скажете?
это понятно.
Я про тестирование.
С уважением,
ФГ БКС