Блог им. Zhoss

обращаюсь к опытным трейдерам смартлаба

Уважаемые трейдеры!
В торговле я не профи, но последнее время всерьез стал задумываться о том, чтоб сделать трейдинг одним из основных источниов дохода.
При этом я понимаю, что в таком случае нужна ТС с наименьшим риском, так как прикрыться нечем (разве что ИТ-фрилансом). 

Морально созрел на скромный доход в 30% годовых, но при малых рисках и большой стабильности.
Имею пару проверенных торговых систем, вполне жизнеспособных.  Одна — среднерисковая, другая — сборщица планктона с низким риском. Привожу ниже график доходости ручной торговли за 2014 год.
Всплеск в начале графика — это доливка депо с 300 до килобакса.
На графике не отображена просадка (она в среднем 40% от депо за год). Именно из-за нее пришлось долить вначале, чтоб нормально торговать.  Внимание! по оси Х отображены сделки, а не время, цифры по оси Y отображают сумму баланса в долларах, а не проценты.
Плечо 1/100.

Таким образом, доходность сей системы заметно больше 30% годовых.
Работаю малыми депозитами, так как пока очкую.

обращаюсь к опытным трейдерам смартлаба 

По трейдингу до сего момента ничего не читал, никого не слушал. Поэтому есть надежда, что мои идеи оригинальны.
Хотел бы их оптимизировать опираясь на ваш опыт и профессионализм. И не толькко оптимизировать ТС, но и технику торговли на уровне отношений с брокерами, налоговыми и пр.
Если же есть желающие вместе поработать над этим, готов обменяться мыслями с людьми, которые способны дать взамен что-то равноценное. 
Разработал пару инструмнтов для ТА, которые очень помогают в торговле. Одним из них смогу поделиться.

Понимаю, что обсуждение ТС пубично лучше не вести. Поэтому готов общаться либо по е-мэйл, либо в закрытом форуме (у меня есть такой).

Но предварительно в этом топике хотелось бы услышать, что вы по этому поводу думаете. 

Всем откликнувшимся заранее спасибо!
===============================================================================
П.С. У меня по-прежнему не решен вопрос поиска кухни или брокера с микро-счетами (центовыми) для отладки робота.  
Буду благодарен за подсказку.
55 комментариев
Никаких систем нет, рынок меняется и системы перестают работать, поэтому вместо разработки систем надо в рынок смотреть, находить параметры которые помогут заработать и их использовать
avatar
serjo6, изменение рынка идет системно )))
Поэтому можно заложить самокоррекции в ТС.
И если разговор в топике будет конструктивным, я сниму видео, как торгует мой адаптивный робот.
avatar
Йоганн, ты вроде совет спрашивал) мне советы давать не надо, я как бы торгую не на демо)
avatar
Йоганн,
что вы по этому поводу думаете.


Судя по графику — торговля без стопов.
А это либо переходная стадия начинающего трейдера, либо конечная стадия состоявшегося профессионала с многолетним опытом, считающего что он понимает рынок. За примерами первого варианта ходить далеко не нужно, ими кишат все форексофорумы. Примеры второго варианта — в конце списка который публикует два раза в день Reshpekt Fund Russia
avatar
super_mario, то есть, Олейник и Сухов практикуют бесстоповую торговлю? ))))) еще и по одному инструменту?

А как дела у ШтушиТутуши? Мне думается, что он умеет торговать без стопов.
avatar
«На графике не отображена просадка» — вы что, издеваетесь над нами?))
avatar
Кукловод, я не знаю как сделать отчет с отображением просадки в МТ4.

Если имеете под издевательством мою просадку в 30-40% от депо, то это часть моей бесстоповой системы. Извиняйте ))))
avatar
Йоганн, «Бесстоповая система»? ну вы точно издеваетесь!
avatar
Йоганн,
как сделать отчет с отображением просадки в МТ4.


Загнать счет на myfxbook, он отображает кривую просадки по эквити. Плюс еще много других рюшечек.
avatar
super_mario, большое спасибо, буду осваивать)
avatar
Кукловод, я тоже сначала смотрю — и не понимаю, почему на такой график не впулить максимально возможное плечо и обогнать Булла с Татарином, а тут видишь как — просадка в 40% при доходности в 30% — не отображена.
Вестников, доходность здесь, если видите, за год:
(300+700)=1000 — стартовое депо, баланс в конце 2600
40% — просадка от текущего депо
(2600-1000)/1000*100 — 40 =120%
avatar
Йоганн, не. Я так не вижу. Я вижу, что написано 30% годовая доходность. Вижу, что без плеча. И вижу, что максимальная просадка при этом 40%. Предполагаю, что это тоже — без плеча.
А на графике я вижу только цифирки. Если это — доходность, то почему не 30% на выходе, а если уже заряжено плечо, то какое? и 40% просадки — это при максимальном плече, которое применено на графике? Ну тогда всё шикарно. При 2600% просадка — 40% — это просто вишенка на торте для придачи пикантной кислинки. Ибо уменьшив плечо в четыре раза можно получить доходность 260 процентов с максимальной просадкой в 10%. Что ещё нужно для спокойного, доходного и интересного трейдинга?
Вестников, плечо у меня 1/100.
Но 2600 — это баксов, а не процентов )))))))))))
Поэтому % именно тот, что я вычислил — 120% годовых

Хотя, на мой взгляд, и это тоже — вишенка.

А про доходноть 30% у меня не написано. Написано «Морально созрел на скромный доход в 30% годовых».
То есть, меня устроят и 30%, в принципе, лишь бы надежно и без риска.
avatar
Йоганн, ну вот для удобства опытных трейдеров приводите для начала свои данные в удобоваримое состояние. :-)
А опытные трейдеры предпочитают всё приводить к процентам.
И без плеча. А дальше уже считать коэффициенты и варианты с плечом.
Вестников, сорри, не знал о принятых стандартах.
Подкорректировал пост разъяснениями.
avatar
Йоганн, ага. Просто в ходе обмена мнениями с другими трейдерами приходится изначально вырабатывать единые стандарты, иначе непонятки всякие получаются — говорим одно, а люди понимают другое.
есть закономерности которые не меняются их надо торговать, простейшая например отыгрывание с лагом движняка в нефти фучем ртс
avatar
Парталов Алексей, Неужели не меняются?
Сорри, а что такое «лаг»?

Если возможно набрать хотя бы 5 таких закономерностей для диверсификации, то можно строить алго-систему.
Будет желание — давайте подумаем. Я напишу робота.
avatar
… В торговле я не профи, но последнее время всерьез стал задумываться о том, чтоб сделать трейдинг одним из основных источниов дохода.....
Ты думаешь, остальные сюда пришли просто потоптаться?))))
Видимо, выпимши писал! Да кто даст Вам сделать трейдинг основным источником питания?!!!
Рынок уже давно поделен на сектора и ниши.
avatar
Silent Hamster, давай воскресную проповедь, на фиг!
avatar
Silent Hamster, неужели даже скромнягам не дадут крохи от пирога собрать? ))
А Вы, регулярно отнимающий у смердов их кефир и батоны, с кем рынок делили?
avatar
параболы нет…
avatar
ves2010, Имеется в виду работа динамическим лотом?
avatar
Йоганн, если есть рефинансирование то на эквити будет восходящая парабола
avatar
ves2010, это линейная система. Работа всегда ведется размером лота 0,01
А «параболы» не видно, так как по оси Х отображается не время, а количество сделок!!!

Во времени «парабола» есть. А точнее — гипербола, если вспомнить материал 4го класса.
avatar
Йоганн, ну уж если совсем точно то экспонента
avatar
ves2010, точнее и не сказать)))
Так вот. Когда начинаем использовать динамичесий лот, увеличивая его в зависимости от размера свободой растущей маржи, то и просадки тоже начинают экспоненциально расти.
Но еще страшнее то, что меняется развесовка корзины открытых позиций. Это я, получается, открывал все по 0,01 лоту, а потом открыл по 0,05 и мне нужно долить по всем убыточным позициям, иначе нарушится баланс и меня могут отмаржинколить.
А тут вдруг бац и нет свободной маржи, чтоб долиться по всем открытым...

Поэтому работаю пока фиксированным лотом.

А для динамического лота я написал робота лихого. Но жутковато мне его запускать надолго. Хочу для него центовый счет открыть, но не знаю где.
avatar
ves2010, )))))))))
+. Никого не слушай но прислушивайся. Найди сильного программиста напиши робота по своей системе. Удачи.
Сергей Владимирович, программист украдет код )))
Я сам освою программирование на любом языке и под любую систему за неделю.

Спасибо за удачу — ВЗАИМНО!
avatar
зарабатываю в дц, занимаюсь рынком но даже ничего не читал о нём, ищу кого то что для чего то, всё понятно ))
avatar
это не график реальной торговли. очередной советник за 69,99
avatar
-++= негоро =++-, это реалка.
Можете посмотреть мои посты годовой давности. Там я описывал систему и приводил график торговли и скрины сделок давал.

А график советника, кстати, отображает просадки в МТ4!
Если я опубликую график советника своего, то вообще, сложно представить, какая начнется критика и недоверие))))
avatar
Йоганн, да верим мы, верим!)
avatar
Кукловод, для того, чтоб Вам еще лучше верилось — поясню:
— работа ведется минимальным лотом 0,01
— плечо 1/100
— одновременно открыто до 20-ти поз по разным инструментам (раскоррелироанным относительно общей корзины или как там у вас, профи принято говорить).

Поэтому-то такая ровная и стабильная кривая доходности.

Еще раз повторюсь, готов засветить свой скромный грааль в узком кругу бессливных трейдеров.
avatar
Йоганн, бессливным не нужно )))
avatar
Scorpi_999, бессливные понимают, что надо постоянно находиться в разработке новых идей, иначе слив будет рано или поздно.
avatar
Йоганн, они сами это как нибудь без вас )))
avatar
Scorpi_999, вполне допускаю..
Во всяком случае, я тоже как-то пока все сам ))
avatar
Йоганн, а если 200 поз завести, то эквити вообще как волосок будет)) Дерзайте!
avatar
Кукловод, тем не менее отвечу серьезно:
Чтоб завести 200 поз (а я бы с превеликим удовольствием, ибо это повышает соотношение деньги/время) нужно иметь 200 инструментов раскоррелированных.
avatar
Йоганн, а вы их 20 нашли?
avatar
Кукловод, конечно, хотя это нелегко. Но для этого я создал специальный инструмент — рекурсивный ранковый коррелятор.

По сути, в этом и грааль данной системы.
Периодически нужно проверять корреляцию и заменять инструменты рабочего набора.
avatar
Йоганн, вот с этого места и надо начинать. В этом РКК естественно есть параметр? Например -корелляция за последние 10 дней. Этот параметр сильно влияет на выбор инструмента?
avatar
Кукловод, Это период корреляции что ли?
Я не знаю, что за РКК — не пользовался им, но в моем корреляторе есть период ранкования и период обсчета.
Естественно, они очень сильно влияют на подбор инструмента.
Я определяю период корреляции из учета того, сколько у меня в среднем сделка сидит в просадке. Это в среднем 2-4 недели. Поэтому я ставлю период корреляции на 3 недели.
Далее -смотрю, сколько у меня максимально сделка находилась в просадке — полтора года по евробаксу. Следовательно, период обсчета ставлю полтора года.
Начинаю с первой пары инструментов. Например, AUDNZD и GBPNOK.
Если меня устраивает результат по ним, добавляю третий, четвертый… не менее пяти.
Более пяти уже начинается сложно искать, так как обнаруживается повязанность валютных пар друг на друга.
Поэтому я начал включать в этом году индексы и пр хрень.


avatar
Соотношения прибыльных и убыточных сделок? Если можно конечно.
Сергей Владимирович, оно очень большое и растет со временем.
Почему?
Суть стратегии такова:
при неудачном входе в сделку — пересиживаю и в конце концов она закрывается в плюс — этим и обусловлена просадка.
Благодаря глубокой диверсифиации сделок, я безболезненно нахожусь в убыточной сделке по году и более. Попробую сделать скрины тикеров подобных сделок, если историю не убрали в архив.

Очень редко бывают убыточные сделки, которые я крою усреднением или как его назвать (выгодную и убыточную совокупно крою в плюс).

Поэтому у меня постоянно болтаются в просадке около 15 сделок и ждут профита. Но даже они приносят около 40% в год (от глубины просадки) за счет свопа )))
Поясняю: сделка находилась полгода в просадке — $840 и своп за это время накапал + $60, то есть по данной сделке среднегодовой своп 60*2/840=14%, что уже покрыло инфляцию за время просадки.
А когда сделка выйдет в плюс — еще и чистый профит добавится.

Поэтому я только за…
avatar
смело вы ребята в разряд опытных себя отнесли =)
avatar
Яковлевич (osa), неплохой, возможно, советник.
но он же, наверняка, оптимизирован под тестовый период или как?
А поведение рынка — оно ж меняется и не оптимизировать под будущее.
И потом, соотношение тотального выигрыша к тотальному проигрышу менее 2. А это уже стремно.
avatar
Йоганн, оптимизирован, верно. Это просто необходимо- рынок постоянно меняется. Вот за 20 дней на демо:
charts.mql5.com/6/365/eurusd-m15-bank-delta.png
На реале работает очень похоже. К 5000 начального депо советник заработал 877. Работа постоянным лотом.
charts.mql5.com/6/365/eurusd-h1-bank-delta-4.png
charts.mql5.com/6/365/eurusd-h1-bank-delta-3.png
charts.mql5.com/6/365/eurusd-h1-bank-delta-2.png
charts.mql5.com/6/365/eurusd-h1-bank-delta-5.png
Советник хороший, жаль применить негде
avatar
Яковлевич (osa), а на какой стратегии построен советник?
avatar
Йоганн, ответил в личку
avatar

теги блога Йоганн

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн