Блог им. FateevVV

Анализатор опционных позиций. Версия 5

Здравствуйте дорогие друзья!
Представляю вам пятую версию моего анализатора.
В данной версии я сделал очень нужные и полезные нововведения, они такие: 

1. Сделал рассчет прибыли по стратегии с момента её формирования. Теперь во вкладке «Портфель», добавлены дополнительные колонки к таблице, это «PnL, руб.» — прибыль в рублях по конкретной позиции и портфеля в целом, «PnL, %» — доходность по конкретной позиции и портфеля в целом в процентах от стартового баланса. Стартовый баланс необходимо ввести чуть выше в поле «Баланс» (панель «Отчетный период»), поле «Дата» в «Отчетном периоде» пока не задействовано. В ячейках «PnL, %» сделана расскраска по результату, если прибыль более 2% то зеленый цвет, от 0 до 2 % светло зеленый, от 0 до -2 % светло красный и хуже -2 % красным. Также эта прибыль отображается на диаграмме, в виде поднятия или опускания диаграммы на величину прибыли и убытка. Естественно, чтобы прибыли считались, необходимо в колонку «Price Open» вбить цены открытия позиций.
2. Сделал разбивку по стратегиям. Теперь есть возможность вести сразу несколько независемых стратегий. Идею я позаимствовал в «Option Workshop», надеюсь они простят меня ;). Их идея показалась мне очень полезной и интересной. Сам бывает веду сразу несколько стратегий. Для добавления новой стратегии, необходимо её сформировать в текущем портфеле, нажать на выподающий список стратегий, выбрать пустое поле и ввести туда название стратегии которую необходимо сохранить. Жмем кнопку «Добавить». Всё, стратегия сохранена во вкладку «Стратегии», я её скрыл, кому интересно могут посмотреть. Сохраняет он только информацию занесенную в колонки с A по F. Теперь чтобы загрузить сохраненную стратегию, необходимо выбрать стратегию из выпадающего списка и нажать кнопку «Пуск». Чтобы удалить стратегию из базы, необходимо нажать кнопку «Удалить», программа удалит стратегию которая выбрана в выпадающем списке стратегий.
3. Во вкладке «Калькулятор» сделал так чтобы последнее положение выпадающих списков сохранялось. Исправил косяк с рассчетом волотильности от цены, если цена фьючерса находилась в деньгах и мы вводили сильно маленькую теоретическую цену.
4. Чегото ещё исправлял, уже непомню, чегото незначительное.

Кратко опланах:
1. Данная версия, не учитывает комиссии и прибыль от рехеджев, и если опционного контракта уже нет в портфеле, а он там был и был закрыт с какимто результатом. Так вот думаю как это лучше сделать, чтобы было максимально удобно и понятно. Жду от вас предложений. От себя, приходит на ум только добавить дополнительные строчки в портфель «PnL»  - зафиксированная прибыль или убыток от ведения стратегии. И строчку «Комиссия». Хотя можно комиссию учитывать и в «PnL». В общем надо поработать в анализаторе, понять как лучше сделать, может у когонибудь подглядеть ;)

Скачать пятую версию анализатора можно тут.

Теперь перейдем к моей торговле. Денек конечно выдался ё моё.
Мою предыдущую позицию я закрыл с убытком гдето около 3000 р. Открыл простую стратегию — продал стрэдл (сегодня вола подросла и движение было сильное). Для интереса и чтобы протестировать свой анализатор, разбил на две стратегии. Первая:
Анализатор опционных позиций. Версия 5 
Анализатор опционных позиций. Версия 5 
Вторая:
Анализатор опционных позиций. Версия 5 
Анализатор опционных позиций. Версия 5 
По второй уже правда, такой некислый убыток сформировался, но ничего если вола вернется в нормальное русло все отобьется. 
Управление стратегиями очень простое, просто буду выравнивать дельту ежедневно. Держать буду пока вола не вернется в нормальное состояние, гдето к 30% — 35%.

С уважением Фатеев Виктор!
★10
5 комментариев
На счет пункта 1 в опланах. Было бы здорово, если отображалось бы следующее. Например, было открыто 5 контрактов, 3 закрыли. Причем 3 закрытых контракта не надо было бы вводить отдельной строчкой, а были бы дополнительные ячейки в строке: кол-во закрытых контрактов и цена закрытия и затем расчет P/L. По-моему удобно и красиво.
avatar
Спасибо! Осваиваю!
avatar
Круто, спасибо за труд!
avatar

теги блога FateevVV

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн