Исследование стратегии, покупка стрэдла. Внутридневный срез волатильности.

Продолжение цикла статей (статья 1, статья 2, статья 3, статья 4, статья 5) про исследование стратегии, покупка стрэдла.
Теснее всего данная статья переплитается со статьей 4.
В этой статье я попробую ответить на вопрос (для себя в первую очередь), во сколько более оптимально покупать или продавать стредл или проводить всевозможные изменения моей позиции. 
Для этого я скачал с КВИК историю часовых свечек на индекс RTSVX. У меня получилась история только с мая 2014, к сожалению КВИК более глубокую историю часовиков мне не дал. Далее написал макрос, который сделал выборку по дню недели и часу.
Я считал срез волатильности, следующим образом.
x=a1-a2
где x — искомое изменение волатильности (абсолютное)
а1 — текущая волатильность часа
а2 — волатильность закрытия предыдущего дня.
Тоесть срез считается от волатильности закрытия предыдущего дня. Затем взял посчитал среднее значение по часам и отобразил на диаграмме.
Посмотрим чего получилось:

Понедельник.


Вторник.


Среда.


Четверг.


Пятница.

 
Синяя гистограмма (Ряд 1), это среднее из всей выборки, с мая 2014 по текущий момент.
Коричневая гистограмма (Ряд 2), это среднее из выборки до 15 декабря 2014. Чтобы исключить период повышенной волатильности.
По оси Х, отложено время в часах. По оси У, отложено изменение волатильности.

Как бы я стал интерпритировать данные картинки? Посмотрим ниже.
Понедельник.
 
Если у нас уже открыт купленный стредл (точка 1), то можно поискать точки выхода или в райноне 10 часов (точка 2) или в районе 17 часов (точка 4). Все будет зависеть от вашего взгляда на рынок и случилось ли чего за выходные.
Если купленного стредла нет, то можно поискать возможность покупки стредла в районе 11 часов (точка 3) с удержанием до района 17 часов. Наверное не стоит надеятся, что в вечернюю сессию вола подскочит. На диаграмме Ряд 1 волатильность росла в вечернюю сессию именно изза того, что волатильность сильно выроста 15 декабря в вечернюю сессию и это наложило свой отпечаток на средние показатели.

Вторник.
Самый непонятный день, мыслей вообще никаких нет.

Среда.
 
Тут вроде все понятно, ищем возможность продать стредл в районе с 10 до 11 часов (точка 1). Удерживать до района 19-20 часов (точка 2). 

Четверг.

 Если хотим купить стредл, то точку входа надо искать в районе 13-17 часов (точка 1). Удерживать его до 23 часов (точка 2) или в точке 2 продать стредл с удержанием до вечера пятницы.

Пятница.

Если у нас уже есть проданный стредл, то удерживаем его до района 16-18 часов (точка 2). Там ищем точку выхода.
Если проданного стредла нет, то  можно попробовать продать стредл в районе 10-12 часов (точка 1), с удержанием до точки 2.

Маленькое пояснение на последок.
1. Это не «готовая торговая система», это всеволишь маленький кирпичик из которых я пытаюсь сложить полноценную торговую систему.
2. Эти диаграммы всеволишь среднее значение, как в среднем волатильность себя ведет. В отдельно взятый день срез волатильности может быть абсолютно другим. Это надо учитывать.
3. Как интерпритировать данные диаграммы решает каждый сам, я лишь привел мои интерпритации для своей торговли, для вас они могут быть не приемлемыми.
4. Так как используется индекс RTSVX, а не реальные волатильности центрального страйка, то реальные значения внутридневного среза могут немного отличаться (а для когото и много, в зависимости от ваших запросов). Я проводил рассчеты на эту тему, у меня получилась корреляция между центральным страйком и RTSVX  в районе от 0,5 до 0,7, для когото этого вполне достаточено, для когото нет. Так что данное исследование можно воспринимать как очень грубую оценку.

Скачать сам файл с рассчетами можно тут. Буду очень облагодарен тем, кто найдет ошибки любого плана или предложит какие либо дельные предложения.

С уважением Фатеев Виктор!