UPD #2: Вот Ри (RTSI) попробую... (мультичарт MN-W-D)

Хочу все поторговать Ри, но не зная брода зачем опускать руку в реку? Разберем и поторгуем на бумаге… А то получится как с Грекой XD

Крупняк с волновой разметкой.


Оригинал: www.tradingview.com/chart/RTSI/qw8vElBP-RTS-global-overview-2q-2015/

В чем основной смысл? Смысл в том что структура не завершена. Будем падать дальше. В долгосроке естественно. С месячным медвежьим Ишимоку — спорить бесполезно. ATR с моментом подтверждают — рынок падающий. А пока должна еще коррекционная структура нарисоваться, в том виде как получится. Ярко-красная — это не реализованный вариант закрывающей, сиреневая — реализуемая. На данный момент надо ждать месячного хая. О том что это действительно хай, мы узнаем когда будет какой-то вменяемый лоу, но как минимум через месяц после его появления.

Оранжевые линии — границы целевой зоны закрытия нисодящей структуры 5-3. Определены по свечному хаю волны 4 и по хаю Чиноку (усредненная величина) её же. Не сложно заметить что в некоторых местах они совпадают с границами облака Кумо. Наиболее логичный выход из-затянувшегося даунтренда видится как раз в том месте, где оранжевый сигнал по волнам 2-3 подходит к нижней границе, а начало целевой зоны совпадает с верхней и там же проходит сигнал старшего порядка. Очень логично было бы видеть выход именно в этом месте. Но как оно будет — узнаем когда будет. Но заметочку себе запишем! Начало — 21 бар от текущей свечки, если кому интересно. То есть где-то, февраль 2017 — год спустя после выборов президента в США и за год до наших президентских выборов. Ранее этого срока, достижение указанных целей, на основе текущей информации, представляется малореальным.

Метка 8 баров — это окончание минимального лимита времени необходимого для формирования коррекции, если это действительно она. Грубо говоря, до начала 2016 года (январь-февраль), еще увидим Ри выше чем сейчас.


Знаем, что имеем незавершенную волну 0-а коррекционного импульса. Детализируем эту пятерку на недельках...

Оригинал: www.tradingview.com/chart/RTSI/xhBsO1HW-RTS-weekly-overview-may-2015/

Ну видим примерно то же самое. Глобальная обратная (медвежья) синхронизация ATR и момента на растущем ценнике + пошли свечные медвежьи. То есть ближайщий предел, после которого начнется коррекция уже где-то рядом. Смотрим по Эллиоту.
100% = 937,17 хай волны 3
168,1% = 1158,85 вероятная цель волны 5, как раз где-то в районе верхней границы недельного облака.

Ну и интересно же понять где и при каких условиях, после достижения цели коррекция может остановится? Смотрим...
100% =1158,85 вероятная цель волны 5
61,8% = 937,05 ближняя цель
50% = 868,53 дальняя цель

Ближняя цель находится практически на уровне месячной линии Тенкан (924,37), а вот дальняя, в районе нижней границы недельного облака и сразу под ней очень удачно месячный Киджун (835,37) — такие линии просто так не пробиваются.

Логично предположить, что в районе первой цели начнется внутренний коррекционный импульс, со своими пределами, после чего последует пробой уровня и достижение дальней цели. Время завершения — не менее 30% от продолжительности предыдущей структуры (от хая) недельной пятерки. Момент(9) при этом будет находиться в отрицательной зоне. На первой цели вероятно просто касание с отскоком, на второй цели, может быть уже на пути к нулю показав до этого лоу или покажет как раз в момент достижения цели.

Из интересного, еще то, что Чиноку (запаздывающее отражение текущей тенденции) двигается сейчас в тренде и линиях, какая никакая а ликвидность там осталась, это естественным образом замедляет самостоятельное развитие текущей тенденции.

Исходя из этих сценираем можно строить какие-то планы действий ближе к делу.
Например:
— шорт выше недельного облака от цели 5-ки до 61,8% уровня коррекции
— лонг недельного отскока (не одна неделя!) с 61,8% в локальную коррекцию от первой цели коррекции, с тейком например на 23,6% или 137,03 в пунктах (минимум половина)
— шорт на пробой 50% уровня локальной коррекции до дальней цели и т.д.
— купить путы когда будет хай отскока по страйку на его лоу или ближе
— купить коллов на 23,6% выше под достижению дальней цели коррекции

Это я больше для себя заметки делаю и ни на чем не настаиваю (это не торговая рекомендация © )

Вот. И теперь уже можно посмотреть что там внутри неделей твориться...


Оригинал: www.tradingview.com/chart/RTSI/CbHaYJQ0-RTS-daily-timing-overview/

Наворотил конешн… А что делать если жизнь такая? =) Но циферки есть и это главное.

Итак. была версия, что это завершение структуры, но волнишка подходящая не прошла по критерию времени. Однако шанс реализации альтернативного негативного сценария остается.

Этот сценарий исходит из предположения, что волна 3 и все более старшего порядка полностью сформировалась!

Ближайшие уровни идут довольно плотно.
1092,52 — хай волны 3
1059,84 — Тенкан (D)
1049,63 — Киджун (MN)
1037,53 — Киджун (D)
Собственно в них и заключается дальнейшее развитие событий по этому сценарию. Если пробиваем хай — дальше можно не читать.

Цели волны 0-a находятся в районе сигнальной линии 2-4 старшей структуры. Коррекция на тройке в этом месте наиболее логична.
  960~980 — верхняя граница дневного облака
  985,14 — уровень 61,8% коррекции от текущей структуры
  971,85 — Тенкан (W)

Цели волны b-c после отрисовки коррекционного импульса a-b
  951,96 — уровень 50% коррекции от текущей структуры
  937,07 — хай волны 3 текущей структуры
  936,63 — нижняя граница дневного облака
  924,37 — Киджун (MN)

Последний рубеж
  835,37 — Киджун (W)

А теперь ключ.

Наиболее негативный сценарий к уходу на дальнюю цель реализуется в случае если текущая волновая структура определена неверно и текущая коррекционная волна закрывающая, а не 3-4. Этот вариант рассматривался, но признан сомнительным, так как на предполагаемой части текущей структуры 3-4 — не соблюден фактор времени или соблюден крайне сомнительно. Так же, подобный сценарий противоречит структурам старшего порядка (не исключено что и они определены неверно). В любом случае, это можно будет узнать раньше, чем цена до туда дойдет, потому что формирование коррекции на текущем уровне может закончится уже через 14 дней (минимум) от хая волны 3 (ориентир 27 мая). А движение до дальней цели может продолжаться вплоть то 41-44 дней (ориентир 23 июня). На дневке к сожалению с датами все сложно из-за не торговых дней. Если проще то в пределах 29 свечек от хая дальная цель. В пределах 10 — ближняя.

Вот исходя из этого, то есть того, что требуемые временные рамки младшего коррекционного импульса меньше чем время формирования волны уровнем старше и цели его лежат ниже сигнальной линии старшего порядка, что подразумевает его пробой. Можно сказать, что все что выше написано и нарисовано — хрень полная XD

Ошибок может быть две:
— текущая структура не завершена
— это закрывающий импульс и младшая структура посчитана неверно, то есть вместо 3-4 уже есть 4-5 и пошло закрываться все.

Как понять какой сценарий будет реализовываться?
— пробой крайнего хая = волна не завершена
— мелкая коррекция на сигнальной линии с пробоем её лоу (b) = реализация негативного сценария

… и опыт сын ошибок трудных =)

Тем не менее. Даже не смотря на ошибочность суждений имеем три готовых сценария и 2 триггера. Как все будет на самом деле узнаем в течение ближайших двух недель или на ближайшей коррекции (надо кстати 4-х часовик и часовик глянуть чтобы заглянуть поглубже).

Альтернативные варианты, которые обещал завтра, делаю уже сейчас...

Первый — позитивный.


Оригинал (со сделкой RRR 1/10) www.tradingview.com/chart/RTSI/mUNGaBuJ-RTS-daily-timig-overview-positive-idea/

Условие выполнения — укороченная коррекция которая не пробивает сигнальную линию старшей структуры.

Предпосылки к реализации:
— линии Ишимоку на старшем тайме и текущем расположены в бычьем порядке
— момент хотя и имеет негативную тенденцию, от нуля далеко не ушел и это все на фоне слабеющих нисходящих микроимульсов, то есть его переход обратно в плюс, на данный момент, больше вопрос времени, а не его положения относитеьно оси.
— по времени все соблюдается

В пользу этой версии так же говорит следующее: от хая ценник сходил чуть ниже дневной линии Киджун (1037,54) и пошел в отскок мимо месячной (вот почему его так колбасит!) Ближайшая цель отскока, дневной Тенкан (1059,85) от которого он вновь разворачивается и идет пробивать Киджун до финальной цели, которая по условиям должна быть не ниже старшей сигнальной линии 2-4. Что у нас там? У нас там 61,8% (1000.32) уровень коррекции но только по предыдущей волне, а не по всей структуре и находится он вблизи очень интересного уровня 1000 =) Пуканы будут взрываться повсеместно пока он там топчется. XD Но зато стоп короткий можно поставить.

Второй сценарий — негативный.


Оригинал со сделкой www.tradingview.com/chart/RTSI/oLXRUAS2-RTS-daily-timing-overview-negative-idea/

Подправлена предыдущая структура. Опять фигурирует тот же уровень 1000, только с другой стороны 999.99. Коррекционная волна размечена в рамках временных интервалов и натянутся третья сетка фибо для более полной уверенности.

Основное условие выполнения — временной фактор. Должен жестко соблюдаться, но на дневке с этим проблемы. Непонятно что считать, свечки или календарные дни. Здесь и кроется основная засада. Но вроде как и по свечкам и по дням все в рамках.
Дополнительное условие выполнение — отсутствие коррекции (минимум на 23,6%) в рамках выполнения позитивного варианта.

Предпосылки все выше в косячном варианте, там просто разметка кривая.

По Эллиоту остановка у нас будет на уровне начала младшей структуры и уровне волны 4 старшего порядка. Вблизи чудесной цифры 777.77 XD (опять эта нумерология). Ниже надеюсь не упадем.

Уровни
1092.52 — 985.14: 0-a средний фибо 61,8%
985.14 — 1010.48: a-b младший фибо 23,6% (от 0-a)
далее выход с пробоем сигнала и полетели...
1010.48 - 811.40: b-c младший фибо 261,8% (от 0-a) он же 0% по среднему фибо
Ниже...
799.99 — 61,8% старший фибо по хаю волны 3
757.64 — 50% старший фибо по хаю волны 3
или
774,68 — 38,2% если переставить старший фибо на хай что очень близко к делу, то есть к 777.77
по нему же
1092.52 — 971.14 :  100% — 76,4%: 0-a (кстати на 76,4% недельный тенкан)

До 27 мая можно шортить Ри спокойно по любому сценарию, а вот после...

Всем профита!

UPD (надеюсь больше не будет): торговый план на следующую неделю по итогам этого ковыряния в Ри smart-lab.ru/blog/256586.php