Разгон депозита, ДУ и управление капиталом

Еще одна звездая цитата.

Проблема многих трейдеров в том, что они бросают систему если вдруг просадка у них превысила «историческую».
Но вся правда в том, что просадка и ДОЛЖНА превышать историческую рано или поздно.
Вы торгуете месяц- просадка недельная. Вы торгуете год- просадка месяц. Вы торгуете 10 лет- просадка может быть целый год.
Это не просто предположение -это СТАТИСТИЧЕСКИЙ закон!

Если вы торгуете тренды и рынок остается трендовым по своей сути, то метод бросать нельзя.
Вы спросите- так что же, потерять все деньги из-за этого?
Вот для этого и существует управление капиталом и рисками.

И самое умное что на текущий день я нашел -это совет Джонса- начинать торговлю с ОДНОГО контракта и увеличивать входы при накоплении прибыли.
Если вы скажете что на этом не заработаешь смею вас уверить, при наличии хоть сколько-нибудь грамотной системы с положительным матожиданием, заработаешь!
В 2011 начав торговать с 20 т.р. с постепенным рефинансированием я увеличил депозит до 800 т.р. на пике. При этом средняя инвестиция составила 110 т.р.
В текущем году из 50 т.р. сделано более 300 т.р. Это тоже факт и никаких особых граалей тут нет.
Короткий стоп, тренд держим до переворота и все в таком духе. Все то что вы и так знаете.

Отвлекся. Итак когда потенциальный инвестор спрашивает какие у меня просадки, желаю инвестировать например 2 млн. рублей., я всегда спрашиваю- а сколько вы можете позволить себе потерять, чтобы
спать спокойно? Ответ- ну… тысяч 150. Мой ответ- так инвестируйте в мою торговлю эти 150 т. и спите спокойно!
Я знаю управляющих которые возьмут все 2 млн. Ну что же флаг в руки. 1850 т.р. будут лежать мертвым грузом.
Конечно трейдер может составить какой-нибудь
структурный продукт из большей части денег. Но было бы честнее сказать инвестору- положите остальныю сумму на депозит и будет нам с вами структурный продукт.

Таким образом «гоняя» 150 т.р. я за год сделаю из него миллион (естественно торгуя с плечами). Но потерять больше чем эта сумма я физически просто не смогу (ведь это все что есть на депо).
Моя просадка составит и 30 и 50 и может быть 70%. При особо тяжких «боковиках». Но всегда оставшихся денег будет хватать для выхода из этой просадки. Ведь после тяжких боковиков всегда бывает
движение огромной силы. Конечно если вы торгуете правильным инструментом. РТС, доллар-рубль- все то что привлекает инвестиции и жадную толпу спекулянтов.
Впрочем выбор инструмента и системы не входит в эту заметку. И поверьте -главный аргумент мой это не просто слова, а математика.

Итак каково мое управление капиталом при данном методе.
Во-первых, так как я хорошо понимаю психологию инвестора, самое главное для него- «не потерять!». Поэтому вначале торгов мы очень осторожно подходим к процессу входа. самые короткие стопы, отработка самых верных сигналов и т.д.
Как только прибыль достигла 50% будет нелишне вывести ВСЮ прибыль инвестору, вернув таким образом ему 50% инвестиций. Потом еще 50%. На это может уйти месяц или 3 месяца.
Затем можно включить большие риски, торговать на всё. Количество котнтрактов в торговле будет автоматически увеличиваться на прибыльных периодах и уменьшеться при убытках.
Тут есть 2 момента на которых можно пролететь.1. Эффект ассиметричного рычага (гугл в помощь) 2. психология. (это когда вы не сами закрываете сделки а помогет всем известный «Дядя Коля».

Есть огромная разница между сотней коротких «лосей» и одним единстенным «пересиживанием». Сотня лосей сохранит ваш депозит, хоть на 1 контракт да останется (если не останется на один, то просто донесите своих личных денег на контракт), а при переесиживании убыточной сделки  депозит испаряется сразу и весь.

Думаю, какого-то особого грааля я тут не изложил. Едиственное что мешает зарабатывать таким образом всем, так это отсутствие уверенности в системе (именно поэтому на чужих системах стабильно заработать не удается).
Религиозный страх перед «просадкой» и недостаток математического обоснования.
Удачи.
------ 

В дополнение: вот так может выглядеть теоретическая эквити на 1 контракт (синий цвет), и эквити всего счета (красный)
 


PS. Наверное стоит пояснить что «начинать торговлю с 1 кнтракта» не следут понимать буквально. Это скорее минимальный «кластер».
Для парня из периферии это реально может быть 5200 р., а для москвича, это например 50 т.р… ну  и т.д. Дело будет в том сколько вы доносите денег если увас не хватает на этот кластер. Это должна быть несущественная сумма.