Блог им. neophyte

SWT-метод: хроники торгового робота

SWT-метод: хроники торгового робота

В выходные доработал трейлинг-стопы, но причину периодического зависания робота так и не устранил. Все ранее предпринятые мероприятия ничего не дали. По логике работы программы этого не может быть потому что не может быть никогда. По факту есть. Черная магия какая-то. Так что пребываю в легком пессимизме из-за того, что нужно отслеживать ситуацию и перезагружать робота, что не часто, но происходит.

Роботы снова ушли в просадку. Все отыгранное за месяц ушло в минус от новых максимумов. Может снизить риски чтобы качели были не такими большими… Потому что центовый счет вообще может уткнуться в пол. А тех прибылей, которые я делал в экстремальном трейдинге, нет и в помине. Правда и счета в отличие от экстремала живы достаточно долго… Начинаю скучать, а это уже опасный признак.

 Мониторинг торговых роботов.
SWT-метод: хроники торгового робота SWT-метод: хроники торгового робота SWT-метод: хроники торгового робота

Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
17 комментариев
0
Привет. Попробуй МА, МА, попробуй джага, джага! 
вот это
avatar
Sergii Onyshchenko

Яковлевич (osa), в чем глубинный смысл совета?

Поясняю вопрос.
Алгоритм робота (любого) состоит из двух частей:
— формирование торговых сигналов;
— исполнение торговых сигналов.

Что изменится во второй части от того, что я поменяю первую часть?

avatar
neophyte
+1
Николай Скриган, «причину периодического зависания робота так и не устранил. Все ранее предпринятые мероприятия ничего не дали. По логике работы программы этого не может быть потому что не может быть никогда. По факту есть. Черная магия какая-то. Так что пребываю в легком пессимизме из-за того, что нужно отслеживать ситуацию и перезагружать робота, что не часто, но происходит.» —  Ваши слова, верно?   Мой совет использовать тикер основан на его функциональности: "MT4Ticker поможет работать программному обеспечению на тихоходных и неподвижных рынках. MetaTrader будет рефрешится в соответствии с каждым тиком, и MT4Ticker имитирует тики путем передачи их на терминал. Делая это, MetaTrader будет думать, что рынок движется."  и "

Функция вахты

Вы можете отметить «отслеживать» на любом из установленных MetaTrader4 терминалах. Все наблюдаемые терминалы автоматически контролируется, чтобы защитить от нежелательных закрытий и аварий. Код автоматически определяет сбой клиентов и перезапускает их для вас, даже если вы не за компьютером. Вы можете найти дополнительные сведения о ДТП в журналах."   Этот тикер возможно не даст  Вашим ботам зависать. Попробовать ведь не трудно. А вдруг поможет против магии

avatar
Sergii Onyshchenko
когда ж ваш робот с реального счета выйдет в плюс
или «не дождетесь?»
avatar
nbvehrfr

nbvehrfr, вам не все равно?

Поживем, увидим.

avatar
neophyte
-1
Николай Скриган, нет, я поспорил что он не будет зарабатывать на реале.
любая попытка натянуть самым извращенным способом математическую формулу на рынок обречена на провал, единственное что работает это микроструктура рынка, но и здесь не легко
avatar
nbvehrfr

nbvehrfr, с кем поспорил?
При каких рисках и на каком временном интервале ваш спор должен завершиться.

P.S. Я обычно не дискутирую с людьми, утвеждающими о существовании коренных принципиальных отличий демо и реалсчетов. Если на какой-то фирме есть такие отличия, то оттуда нужно просто уходить.

Мне за всю историю попались три таких. Но невозможность работы в них определяется совсем не алгоритмом и не торговой тактикой.

avatar
neophyte
Николай Скриган, 

РЕАЛ — наличие / отсутствие реальной ликвидности
ДЕМО — искуственное сведение сделок по цене без учета ликвидности

хотя не думаю что в вашем случае это влияет (система как я понял среднесрочная) 

пари на 3 месяца, основной критерий выход в плюс (риск ревард не учитывали). 
avatar
nbvehrfr
«При разработке SWT-метода использована концепция эффективного рынка, наиболее точно представленная моделью случайного блуждания».

Как быть с тем обстоятельством, что эта концепция оказалась несостоятельна (Петерс, например)?

smart-lab.ru/blog/293565.php#comment4800052
avatar
Борис Гудылин

Борис Гудылин (bgoud), случайное блуждание (показатель степени в огибающей спектра минус 2)  - наиболее тяжелый случай фликкер-шума, описывающего движение рынков.

Остальные — персистентное (<2) и антиперсистентное (>2) движение легче.  

Торговая тактика, разработанная для случайного блуждания, будет работать и в остальных случаях. Только с бОльшей прибыльностью.

Проблемы будут только с пародией на рынки, далекой от всех моделей.

avatar
neophyte
-1
Николай Скриган, у меня нет сомнения, что вы последовательны в проведении модели случайного блуждания и только досадные непонятности мешают заработать Вашим роботам так, как они были задуманы. 

Я говорю об основах — допускаете ли Вы мысль, что есть другие, более соответствующие реалиям современные концепции и соответствующий им математический аппарат? 

Вы можете применять хорошие средства к объекту, который устроен так, что эти средства на нем работают неполноценно.
avatar
Борис Гудылин
Борис Гудылин (bgoud), я вообще моделью случайного блуждания, как таковой не пользуюсь. Я пользуюсь моделью фликкер-шума, частным случаем которой является модель случайного блуждания. И то только для того, чтобы установить некоторые общие свойства процесса. Дальше — голая эмпирика.
avatar
neophyte
Николай Скриган, спасибо за разъяснения.

Пополнил в интернете свои представления по фликкер-шуму.

Продвигаюсь к истокам. Вышел на Вашу совместную с Н.И. статью в Информационных технологиях (“Новые методы …”, 2008г). Надеюсь, Ваши взгляды с тех пор радикально не поменялись.

 Пытаюсь понять, почему, имея общий объект изучения и зная основные его свойства (рынок учитывает все, иерархия, суперпозиция, вложенность, фрактальность, обратная связь, бифуркации, …), мы вышли на разные решения. Странные аттракторы и равновесные состояния в неравновесных системах тоже упоминаются в связи с фликкер-шумом. Здесь у нас могут быть смещения акцентов. 

 Методология? Отчасти. Решил начать с нуля, без ТА и авторитетов. Не исследовал тренд. Не искал средства прогнозирования. Искал общие, базовые свойства рынка, в надежде, что и решения  будут общими.

 Выбор модели? Возможно. У меня было преимущество. У меня не было этого выбора, я исходил из бесспорных экономических соотношений. Но, я специально смотрел, мог ли я выйти на свои решения с других заходов – мог.

 Математика? В значительной степени. Идеи Теории Хаоса заменили мне модель,  оставалось только математически оформить решения для странных аттракторов.

Физика? Да, как подтверждение того, что я уже вывел математически.

 Пока главным отличием представляется использование разной математики и модели (ничего не имею против модели фликкер-шумов).
Я не использую анализ временных рядов, не усредняю — не теряю детали и не отстаю. 

avatar
Борис Гудылин
Борис Гудылин (bgoud), выжимка того, что я делаю на практике, здесь: swt-metod.blogspot.com.by/p/blog-page_22.html P.S. Я не торетик, я практик. Мне всю жизнь приходилось работать в условиях, определяемых критерием: прибор должен работать не в принципе, а в ящике. Что не отрицает значений теоретических исследований, но на первое место выводит прикладные аспекты использования теории. Поэтому от лобового применения теории случайного блуждания в рамках классической статистики я почти сразу же ушел. Хотя некоторые аспекты этого направления в системе индикаторов и остались, но они практически не используются. Основной упор сделан на принцип декомпозиции, разделение трендов и попытки работы с этими разделенными трендами. В этом направлении и двигаюсь шаг за шагом уже не первый год.
avatar
neophyte
Николай Скриган, спасибо, я там уже был, позже обстоятельно все посмотрю.

P.S. Я не теоретик, я практик. Мне всю жизнь приходилось работать в условиях, определяемых ...(далее по тексту)

Я неплохой программист (раньше считал, что лучше, чем математик, сейчас математик подтянулся).

«на первое место выводит прикладные аспекты использования теории». Буду Вас догонять по роботам.
  
avatar
Борис Гудылин
Борис Гудылин (bgoud), роботы — большое облегчение. Они высвободили мне 90% времени, которое раньше перемалывалось практической торговлей впустую и без всякой пользы.
avatar
neophyte
Николай Скриган, мне тоже стало жалко времени, да еще и здоровья — на минутках это чувствуется. Субминутные таймфреймы должны подойти по прикидкам.
avatar
Борис Гудылин

полезные записи за 24 часа

★13 17 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★4 15 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★4 100 А не поторопились ли они с "орешником"?
★3 9 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 7 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★2 0 Новые дивиденды, размещения облигаций, падение акций Транснефти, доллар 100, инфляция ускоряется: обзор главных событий недели
★2 4 Десятка самых просевших компаний недели
★2 61 Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
+155 20 Круглые цифры
+123 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+115 56 Пенсия 35 взяла у меня интервью 👍
+89 7 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
+89 15 Добрый вечер, ну как полет?!)
+90 17 В поисках инфляции в 4%
+80 19 Почему люди, которые верят прогнозам гос. банков и ЦБ, долгосрочно теряют деньги. Почему заявления чиновников воспринимаю с юмором
+78 58 Когда нормально упадём?
+61 24 Залипон
+59 156 Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.

самые обсуждаемые сегодня

156к Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
100к А не поторопились ли они с "орешником"?
79к Про доллар-рубль
82к Назовите компании российского рынка акций которые:
61к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
61к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
58к Когда нормально упадём?
59к 10 лямов можно не возвращать
52к Кажется, что нарративу "зачем нужны акции, если вклады дают 20+%" приходит конец
40к Поможем копеечкой?

теги блога neophyte

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн