Блог им. JBL

Коэффициент корреляции фьючерсов Фортс

    • 20 декабря 2015, 10:25
    • |
    • JBL
  • Еще
Коэффициент корреляции фьючерсов Фортс        Значение коэффициента корреляции фьючерсов, близкое к 1, означает что они двигаются практически идентично. Значение близкое к -1 означает, что фьючерсы двигаются зеркально одинаково. Для расчета используется формула Пирсона. 500 баров 1 час.  Скачать:   cloud.mail.ru/public/8owj/yAGLZ7LSF
★10
15 комментариев
+1
500 часов ни о чем, У сбера и сберпрефа более 0,93 корреляция, а у тебя сишка с префом 0,7 а с обычкой 0,1. Непорядок.
avatar
Aero
Андрей Ерохин, Сколько  о чём?
avatar
JBL
+1
JBL, Года два по дневкам)
avatar
Aero
Для того что бы человеки научились понимать как эти схемы работают нормуль. :)
avatar
Чеширский кот
+1

Интересно, что  корреляция акций Газпрома и Сбера такая:

«GAZP/SBER      0.218»

а корреляция фьючей такая:

«GAZR Splice/SBRF Splice            0.871»

 Де факто, они коррелируются или нет? 

avatar
Andy_Z
 Раз есть данные и умение, не плохо было бы посмотреть спреды между фьючерсами, можно было бы пробовать торговать арбитраж. Для этого можно даже не писать своего робота, а воcпользоваться Option Lab
avatar
Andy_Z
теперь для торговли нужно искать закономерности еще и в корреляции инструментов? на промежутке 1 час, 4 часа, 1 день, 1 неделя, 1 месяц…
avatar
Brad Tick
И как озолотился уже?
avatar
Михаил Васин
Это значит что не обязательно торговать на пяти инструментах, достаточно одного. 
avatar
Андрей
Андрей, наоборот надо торговать корзину.
Корелляция это золотое дно.
Позволяет фильтровать выбросы
avatar
Антон Б
Где бы такую по другим валютам взять?
avatar
007_Smolensk
007_Smolensk, Завтра выложу по форекс парам.
avatar
JBL
JBL, спасибо. Ещё убедился, что для диверсификации портфеля нужно включать в него золото.

avatar
xxxyyy
Надо считать на разных таймфреймах. Ибо цифры будут сильно разниться.
Если например позиция удерживается дни, то при чем тут час?
avatar
Roman Ivanov
Не читал, но осуждаю скачал!
avatar
XXM

полезные записи за 24 часа

★12 7 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★11 9 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★8 22 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★7 15 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★5 1 Раздел пахотной земли 404
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★3 14 📉 Транснефть (TRNFP) | Кратко о повышении налога до 40%
★3 42 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
★3 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+125 56 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+100 29 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+85 22 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+81 42 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+75 0 LQDT Алибабаевич
+74 96 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
+74 72 А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
+72 83 Увы, жду вторую мобилизацию

самые обсуждаемые сегодня

41к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
39к А не поторопились ли они с "орешником"?
15к Про доллар-рубль
10к Круглые цифры
9к Трамп планирует выпустить 50-летние казначейские облигации, конвертируемые в золото 4 июля 2026 года.
7к Страны НАТО проведут экстренные переговоры на следующей неделе после гиперзвукового ракетного удара России
9к 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
7к Привет Чебурашка, который ищет друзей
5к Европейская комиссия понизила свой прогноз по валовому внутреннему продукту Европейского союза
5к Полюс растет против рынка, почему?

теги блога JBL

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн